Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3093

[mytarmailS]

Forester #:

R лет 5 назад удалил и нет желания устанавливать. Мне идей достаточно. Если понравится, то и сам сделаю для проверки.
В данном варианте - ничего уникального нет. Метрики в МТ примерно похожи (Bal*RF, Bal*EP, Bal*PF), особенно интересен комплексный показатель. Интересно посмотреть на его алгоритм.

Точнее - уникально, не не уверен, что лучше.
Если вы сравните - было бы интересно узнать результат

сравнить с метриками МТ я не смогу

сейчас пишу код просто чтобы проверить этот алгоритм на полезность

но код чую получиться внушытельный по меркам R

[Forester]

mytarmailS #:

сравнить с метриками МТ я не смогу

сейчас пишу код просто чтобы проверить этот алгоритм на полезность

но код чую получиться внушытельный по меркам R

Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить

https://www.mql5.com/ru/articles/1486

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor

https://www.mql5.com/ru/forum/4485

[Forester]

Forester #:

Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить

https://www.mql5.com/ru/articles/1486

МТ странную формулу привели:

Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) выделенное цветом сокращаем, останется

Expected Payoff = GrossProfit / TotalTrades - GrossLoss / TotalTrades =

(GrossProfit - GrossLoss) / TotalTrades  = баланс / TotalTrades

И всё!!! ))

В итоге

Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)

Другие 2 показателя (с ProfitFactor и MaximalDrawDown  ) по аналогии.

[mytarmailS]

Forester #:

Если вы сравните - было бы интересно узнать результат

я глубоко убежден что если бы то же самое можно было посчитать примивной формулой типа 

Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)

то никто бы не городил обучения , кросвалидации и кучу всего другого . они же это не от сладкой жызни это все выдумывают

[СанСаныч Фоменко]

Forester #:

Формулы МТ простые, все отсюда можно вытащить и повторить

https://www.mql5.com/ru/articles/1486

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor

https://www.mql5.com/ru/forum/4485

Описанное мною  #30913 в тестерах метаквотов не реализуемо в принципе. Тестер метаквотов - это вообще не про переобучение, запросто получаешь переобученную ТС.

[Forester]

СанСаныч Фоменко #:

Описанное мною  #30913 в тестерах метаквотов не реализуемо в принципе. Тестер метаквотов - это вообще не про переобучение, запросто получаешь переобученную ТС.

Я не про тестер, а про формулы оценки полученного результата. Их запросто можно на R написать и выбирать по ним лучшую модель. Это гораздо лучше, чем по ошибке классификации, т.к. учитывает прибыль, а Bal*RF - еще и покажет модель с минимальной просадкой при хорошем балансе.

[Forester]

mytarmailS #:

я глубоко убежден что если бы то же самое можно было посчитать примивной формулой типа 

Bal*EP = баланс * fabs( баланс / число сделок)

то никто бы не городил обучения , кросвалидации и кучу всего другого . они же это не от сладкой жызни это все выдумывают

В этом пакете по Шарпу считают, но пишут, что можно по любой другой метрике.

И предложение было сравнить, чтобы узнать что лучше

[СанСаныч Фоменко]

Forester #:
Я не про тестер, а про формулы оценки полученного результата. Их запросто можно на R написать и выбирать по ним лучшую модель. Это гораздо лучше, чем по ошибке классификации, т.к. учитывает прибыль, а Bal*RF - еще и покажет модель с минимальной просадкой при хорошем балансе.

Выше Вы написали, что R удалили..

На R, как на инструменте, вообще проблем никаких. Проблемы с мозгами.

[Valeriy Yastremskiy]

СанСаныч Фоменко #:

 Проблемы с мозгами.

Хорошо бы с более лояльными и добрыми определениями.))) Мосхи у всех разные)))) И вес значения не имеет)

[СанСаныч Фоменко]

Valeriy Yastremskiy #:

Хорошо бы с более лояльными и добрыми определениями.))) Мосхи у всех разные)))) И вес значения не имеет)

Вообще-то я про свои мозги, а не чужие