James Bond is not a quant, but many famous quantitative fund managers enjoy playing poker in their spare time. Stochastic processes can be used to model the odds of such games. This article discusses some of the popular stochastic processes used by quants. This article was written with the help of a fellow quant and friend, Wilson Mongwe. I...
いろいろ試しましたが、IMHOでは将来の増分の符号を重視するのは悲しい考えです、少なくとも私はそれで何か良いことを学んだことはありません、それは設定の微妙さの問題ではなく、ゼロに近い予測可能性の問題です、それは取引コストによって完全に平準化されています。
増分は原子の動きのような「ミクロ」レベルであり、リトレースメントやインパルスといった通常のTSをフィルターにかけるよりも、トレンド性／フラット性といったノイズの少ないものに焦点を当てる必要があります。
一回で済ませる必要はない、それならコストは関係ない
検証の結果、アキュラシーモデルが0.7であった場合、プロセスにランダムな実測値を追加して何が起こるかを確認することを妨げるものはありません。モデルはその中間を見つけ、アキュラスは落ちるが（いくつかの例が重なるので）、一般化は進む（理論上）。
それが私の考えです :Z
私たちは聖杯を追いかけて いるのではなく、ランダム性を理解しようとしているのです。
このTSでは、何pips、あるいは何分間マーケットでオーダーしているのでしょうか？
MT5のテスターを拒否するのは間違いだと思う。その方が取引の具体的な内容がよく分かる。
私はテスターMT5 "上下 "を実行している、私は自信を持って注文執行品質が結果に大きな影響を与えると述べることができる、優れた最適化の結果の 半分は、私が取引モード-ランダム遅延を設定するとゼロに近い結果を示しているが、このテストに耐えるものは、フォワードポジションでうまく機能することができます
このTSでは、何pips、あるいは何分間マーケットでオーダーしているのでしょうか？
MT5テスターを否定するのは間違いだと思う、取引の具体的な内容を示したほうがいい
私はテスターMT5 "に沿って、横切って "を実行している、私は自信を持って注文執行の質が結果に大きな影響を与えることを述べることができる、最適化の 優れた結果の半分は、私は取引モードを設定した場合ゼロに近い結果を表示 - ランダム遅延が、私はこのテストに耐える処理できることは前方に正常に動作するようになります
テスト画面では2万本のバーで2500回のトレードを実施
テスターをあきらめているわけではない、ただソケットが使えないだけだ。pips用に作り直すのは億劫だ。
テスターは非常にシンプルです。テスト画面では2万本のバーで2500回のトレードを実施
ええ、私は見て、再計算して、M15に約208日間のテスト、すなわち1年間を追加するようです。
私は何を意味する - 私はスクリーンショットを見て、再び理論と同じgrayablits - 2日間の取引、すなわち再び損失を待っている - そうでない場合は、なぜM15からデータを取る、とTSは数日間ハングアウトする可能性がありますか？
ドローダウンとリカバリーのファクターに注目する必要があります。
SZY：甘やかす...有権者35 000注文年間、2画面 - 1画面optil年、第二画面1年前、奇妙なことに、しかしダイナミクスが同じであり、任意の遅延のモードは、このTSを持続...そして、魔法は使わず、M1でoptim-test-optim-testを行い、H1に切り替えて、注文がどのようにチャートを閉じるかを示す ))))
ああ、見たよ、再計算してみたら、M15で約208日、つまり1年分のテストが加算されるようだ。
私はスクリーンショットを見ている、再び理論スレッドと同じgrayablits - 2日の取引、すなわち再び重複損失 - そうでない場合、なぜ私はM15からデータを取るとTSは、市場で数日間たむろすることができますか？
ドローダウンとリカバリーのファクターに注目する必要があります。
SZY：甘やかす...有権者35 000注文年間、2画面 - 1画面optil年、第二画面1年前、奇妙なことに、しかしダイナミクスが同じであり、任意の遅延のモードは、このTSを持続...そして、魔法は使わず、M1でoptim-test-optim-testを行い、H1に切り替えて、注文がどのようにチャートを閉じるかを示す ))))
なぜかというと、15分2時間が平均だからです。ほぼhftである )
上に書いたように、何回でも取引できるのだから、大した問題ではない。
私はmt5で同じモデルを完全に動作させていますが、ウッドで...そして私はパールボタンでパイソンのものが欲しかったのです。
ダニがどうのこうのって...テスターのバグかなアハハ )以前は、mt4ではこのようなグレイルはイージーに行われていたのですが
Z.I.ずっとやりたかったことに戻る - MO＋ストキャス
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
は、多くのものを試して、IMHOは将来の増分の符号を予測することは悲しい考えですが、少なくとも私はしませんでした.......
増加の兆候ではなく、例えばジグザグの次の膝の価格または何か良い、または例えば30連続キャンドルまたはそのようなものの次の最大値を予測しようとすると、回帰を使用するのではなく、1歩先の回帰が、極値を検索します。 私はあなたが喜んで驚かれることと思います。
ダニに関係するもので、動作しません...テスターのバグかもしれませんがアハハ )昔はmt4のイージーでこういうのやってたんだけどなー
このシステムは、私のニーズに合って いると思う。
MT4ではEasyでGrailが出来ませんでした...。試したとしても、現状を把握することができないし、なぜ試したのかわからないが、画面に「緑の鼻水」が出ないので、探す必要がない ;) Maxim Dmitrievsky: 自分の注文の利益を見るのは、本当に簡単ではないのです。
ここで一番価値があるのは、もう何度も書いているように、ストップループです！あるんです。
MT4ではEasyでGrailが出来ませんでした...。しかし、私のスクリーンショットには "緑の鼻水 "は写っていない;)まあ、これからデモを作らなければならないが、利益がないのだから取引ロボットを使った方がいいのだ
すぐにでもモニターにデモを入れる必要がある）推測ではありません。
アンリアル・ティックでやっていたはずです。ストップやペンディングの注文がティックで執行される場合、このような絵も作れます。
私がやっているのは、言ってみれば純粋な計量経済学 です。私はランダムなプロセスで仕事をしています。
増加のサインではなく、例えば次のジグザグ膝の値段とか、もっと良いものを予測するようにします。 つまり、分類の代わりに回帰を使うのですが、回帰は一歩先ではなく、極限を探します。 きっと楽しい驚きがあるはずです。
回帰は一歩も先に進まない。
恐ろしい秘密を教えてあげよう、回帰には前進が ないのだ。
回帰は一歩も前に進みません。
恐ろしい秘密を教えてあげよう、回帰は一歩も前に 進まないんだ。
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