トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2923 1...291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.02.22 09:47 #29221 mytarmailS #:いくつか質問がある次のバーが予測される場合、そのZZは何ですか？ー8本のー本とはー本とはー本というー本がー本モデルがー本、ー本、ー本モデルがー本、ー本モデルがー本 なぜかは議論の余地がない。ータはータはータはータはータはータはータはータはータはータがータ СанСаныч Фоменко 2023.02.22 09:51 #29222 Maxim Kuznetsov #:ったな。）全般的に不思議なことが多い。モデルのテスト中だが、パラボリックとアマを同時にロボットに追加している。パラボリックとアマをペアで使っても同じような結果になる。 パラボリックは使用されていない、それは全く使用されていない、それは独自のものであり、思考があった、パラメータの尾が残っていた、それはアルゴリズムで使用されていません。 AMAはストップに、Rはインプットに使っています。 昔 試した ことがありますが、完全にAMAでExpert Advisorを作ることはできませんでした。 СанСаныч Фоменко 2023.02.22 09:58 #29223 СанСаныч Фоменко #:放物線は使用されていない、それは一般的に独自のものであり、パラメータに左の尾を考えていた、それはアルゴリズムで使用されていません。AMAはストップに、Rはインプットに使用されています。 私はずっと前にそれを 試みたが 、私は完全にAMAでExpert Advisorを作ることができませんでした。 一般的に、問題はAMAにあるのではなく、AMAが1時間で30ピップス以上の強い相場の動きを誤って予測してしまうことにある。 現在、私は10の強い動きを間違って見ています。これは2ヶ月間です。 Aleksey Nikolayev 2023.02.22 10:05 #29224 СанСаныч Фоменко #:TSはRで次のバーを予測し、MKL4のExpert Advisorでこの予測を使用する。R上のモデルH1、トレンド（ZZ）、次のバーを予測します。モデルは各バーで再計算されるため、OutOfSampeは使用されません。次のバーを予測する効率78-80％。次の8つのバーのうち1つのバーのポジティブ予測パフォーマンスは95%以上。このモデルは優れている。しかしこのモデルで実行可能なTSを構築するのは不可能だ。 約78％の利益が得られるが、それは小さい。しかし、損失ははるかに大きい。Expert Advisor自体では、損失を減らして利益を増やすようにしています。その結果、利益が出ている取引が増え、損失が出ている取引が減ると同時に、利益が出ている取引の数が減ることになります。しかし、それでも問題は解決しない。以下は、TRとSLを使った演習の結果の一つである。つまり、モデルは何らかの理由で市場の強い動きの方向を誤って予測しているのです。モデル自体がサンプルによって得られたサンプルに対して学習されたものであるため、その理由は明確ではありません。 このようなことが、私のアプローチを変えるきっかけとなりました。IMHOは、数値ではなく確率分布（あるいはそこから導かれる関数）を出力とするアルゴリズムが必要だと考えている。例えば、生存理論のMOモデルである。分布に基づいて、入出力のポイントが論理的に決定される。例えば、分布の「尾を切り詰める」必要性などがわかる。 Forester 2023.02.22 10:05 #29225 СанСаныч Фоменко #:ーTSはーRでーでーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2ヶ月のテストでは十分ではありません。最近は5年分テストしている。トレンドバージョンも持っていた。そのため、最長で2年間はドローダウンしていました。年、ー3年、ー3年ー3年ー実際、これらは稀なホワイトスワンです。 ドローダウンが1ヶ月続くと、私は我慢の限界に達し、このようなExpert Advisorのスイッチを切ってしまうので、取引にも適していません。ー 5年間使ってー。もっとうまくいくかもしれない。 СанСаныч Фоменко 2023.02.22 10:23 #29226 Forester #:2カ月のテストでは十分ではない。最近は5年でテストしている。トレンド・バージョンも持っていた。だから、最長2年間はドローダウンの中にいた。しかし、その後、強い動きが5年間で2-3回始まったときに、プラスで出てきた。実際、これらは稀なホワイトスワンです。 ドローダウンが1ヶ月続くと、私は我慢の限界に達し、このようなExpert Advisorのスイッチを切ってしまうので、取引にも適していません。その上、これはM5で、1トレードからの平均利益は0.00005です。 5年間でテストしてみてください。もっとうまくいくかもしれない。 誰も2年間ドローダウンしているTSを必要としません。あなたはテストについて話していますが、実際の取引はもっと悪くなるでしょう。 СанСаныч Фоменко 2023.02.22 10:26 #29227 Aleksey Nikolayev #:このようなことが、私のアプローチを変えるきっかけとなった。数字ではなく、確率分布（あるいはそこから導かれる関数）を出力とするアルゴリズムが必要だと思う。例えば、生存理論のMOモデルだ。分布に基づいて、入出力のポイントが論理的に決定される。例えば、分布の「尾を切り詰める」必要性などがわかる。 私は8本の棒について言及しました。これはあなたのアプローチの変形です。私は8本の棒のそれぞれの予測確率をプロットしました。確率は徐々に下がっていきました。8小節目では約40%でした。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.22 13:22 #29228 Rorschach #:彼はストキャスティックスとナビエ・ストークスに関するビデオを作らなかった。 まあ、もしかしたら作るかもしれない。 この関数が「ヘッド・アンド・ショルダーズ」の図と非常によく似ているのだ： 1.1.他のパターンの公式定数を見つけることは可能か？ 2.バーの形成と計算式の妥当性を評価する方法。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.22 13:33 #29229 СанСаныч Фоменко #:TSはRで次のバーを予測し、MKL4のExpert Advisorでこの予測を使用する。R上のモデルH1、トレンド（ZZ）、次のバーを予測します。モデルは各バーで再計算されるため、OutOfSampeは使用されません。 では、これはバーの結果を予測するのでしょうか、それともZZベクトルを予測するのでしょうか？ もし後者であれば、実際には次のバーでトレンドが変化する確率を推定していることになり、デフォルトの継続確率の方が高いことは明らかです。ベクトル変化点はモデルにとって既知であり、平均価格の動きも既知です（同じATR）。この2つのパラメータがわかれば、予測精度はどうなるでしょうか？ 次のバーで強い動きがあるのか、それともその日全般で強い動きがあるのか。 Aleksey Vyazmikin 2023.02.22 13:35 #29230 mytarmailS #:とにかく、うまくいっている。しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。 フルオートなら良さそうだ。 1...291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いくつか質問がある
次のバーが予測される場合、そのZZは何ですか？
ー8本のー本とはー本とはー本というー本がー本モデルがー本、ー本、ー本モデルがー本、ー本モデルがー本
なぜかは議論の余地がない。ータはータはータはータはータはータはータはータはータはータがータ
ったな。）
全般的に不思議なことが多い。モデルのテスト中だが、パラボリックとアマを同時にロボットに追加している。パラボリックとアマをペアで使っても同じような結果になる。
パラボリックは使用されていない、それは全く使用されていない、それは独自のものであり、思考があった、パラメータの尾が残っていた、それはアルゴリズムで使用されていません。
AMAはストップに、Rはインプットに使っています。 昔 試した ことがありますが、完全にAMAでExpert Advisorを作ることはできませんでした。
放物線は使用されていない、それは一般的に独自のものであり、パラメータに左の尾を考えていた、それはアルゴリズムで使用されていません。
AMAはストップに、Rはインプットに使用されています。 私はずっと前にそれを 試みたが 、私は完全にAMAでExpert Advisorを作ることができませんでした。
一般的に、問題はAMAにあるのではなく、AMAが1時間で30ピップス以上の強い相場の動きを誤って予測してしまうことにある。
現在、私は10の強い動きを間違って見ています。これは2ヶ月間です。
TSはRで次のバーを予測し、MKL4のExpert Advisorでこの予測を使用する。
R上のモデル
H1、トレンド（ZZ）、次のバーを予測します。モデルは各バーで再計算されるため、OutOfSampeは使用されません。
次のバーを予測する効率78-80％。
次の8つのバーのうち1つのバーのポジティブ予測パフォーマンスは95%以上。
このモデルは優れている。
しかし
このモデルで実行可能なTSを構築するのは不可能だ。 約78％の利益が得られるが、それは小さい。しかし、損失ははるかに大きい。
Expert Advisor自体では、損失を減らして利益を増やすようにしています。その結果、利益が出ている取引が増え、損失が出ている取引が減ると同時に、利益が出ている取引の数が減ることになります。しかし、それでも問題は解決しない。
以下は、TRとSLを使った演習の結果の一つである。
つまり、モデルは何らかの理由で市場の強い動きの方向を誤って予測しているのです。モデル自体がサンプルによって得られたサンプルに対して学習されたものであるため、その理由は明確ではありません。
このようなことが、私のアプローチを変えるきっかけとなりました。IMHOは、数値ではなく確率分布（あるいはそこから導かれる関数）を出力とするアルゴリズムが必要だと考えている。例えば、生存理論のMOモデルである。分布に基づいて、入出力のポイントが論理的に決定される。例えば、分布の「尾を切り詰める」必要性などがわかる。
ーTSはーRでーでーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーーのーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2ヶ月のテストでは十分ではありません。最近は5年分テストしている。トレンドバージョンも持っていた。そのため、最長で2年間はドローダウンしていました。年、ー3年、ー3年ー3年ー実際、これらは稀なホワイトスワンです。
ドローダウンが1ヶ月続くと、私は我慢の限界に達し、このようなExpert Advisorのスイッチを切ってしまうので、取引にも適していません。ー
5年間使ってー。もっとうまくいくかもしれない。
2カ月のテストでは十分ではない。最近は5年でテストしている。トレンド・バージョンも持っていた。だから、最長2年間はドローダウンの中にいた。しかし、その後、強い動きが5年間で2-3回始まったときに、プラスで出てきた。実際、これらは稀なホワイトスワンです。
ドローダウンが1ヶ月続くと、私は我慢の限界に達し、このようなExpert Advisorのスイッチを切ってしまうので、取引にも適していません。その上、これはM5で、1トレードからの平均利益は0.00005です。
5年間でテストしてみてください。もっとうまくいくかもしれない。
誰も2年間ドローダウンしているTSを必要としません。あなたはテストについて話していますが、実際の取引はもっと悪くなるでしょう。
このようなことが、私のアプローチを変えるきっかけとなった。数字ではなく、確率分布（あるいはそこから導かれる関数）を出力とするアルゴリズムが必要だと思う。例えば、生存理論のMOモデルだ。分布に基づいて、入出力のポイントが論理的に決定される。例えば、分布の「尾を切り詰める」必要性などがわかる。
私は8本の棒について言及しました。これはあなたのアプローチの変形です。私は8本の棒のそれぞれの予測確率をプロットしました。確率は徐々に下がっていきました。8小節目では約40%でした。
彼はストキャスティックスとナビエ・ストークスに関するビデオを作らなかった。
まあ、もしかしたら作るかもしれない。
この関数が「ヘッド・アンド・ショルダーズ」の図と非常によく似ているのだ：
1.1.他のパターンの公式定数を見つけることは可能か？
2.バーの形成と計算式の妥当性を評価する方法。
TSはRで次のバーを予測し、MKL4のExpert Advisorでこの予測を使用する。
R上のモデル
H1、トレンド（ZZ）、次のバーを予測します。モデルは各バーで再計算されるため、OutOfSampeは使用されません。
では、これはバーの結果を予測するのでしょうか、それともZZベクトルを予測するのでしょうか？
もし後者であれば、実際には次のバーでトレンドが変化する確率を推定していることになり、デフォルトの継続確率の方が高いことは明らかです。ベクトル変化点はモデルにとって既知であり、平均価格の動きも既知です（同じATR）。この2つのパラメータがわかれば、予測精度はどうなるでしょうか？
次のバーで強い動きがあるのか、それともその日全般で強い動きがあるのか。
とにかく、うまくいっている。
しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。しかし、長期的なトレンドを理解する必要がある。
フルオートなら良さそうだ。