トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2900 1...289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907...3399 新しいコメント Rorschach 2023.01.09 18:19 #28991 古典的なボリュームでは、理論全体は分配ベルから構築されるが、完全に形式化できるとは言い難い。最初の1.5時間、+-3skoが割り当てられたベルを作ったと仮定しよう。そして、それは明確ではない。横ばいであれば、この境界線から中心に向かってトレードすべきである。しかし、トレンドがある場合、我々は引き裂かれるでしょう。4skoを超えたらトレンド、という条件をつけることは可能だが、それがうまくいくとは思えない。ビデオにある5ppのストップでトレードする方法は、正式なものにできるかどうかわからない。重要なのは、ボラティリティを考慮して、価格が到達できる取引を探すということだ。彼らは最良のケースだけを選ぶので、SL/TPレシオが良く、トレンドなどを考慮してトレードが明確に区別される（Seidenはそれをうまく説明している）。同時に、機能しなかった（価格が到達しなかった）リミットがたくさん存在することになる。 mytarmailS 2023.01.09 18:58 #28992 プロップでコンバインに挑戦したい。 私はCMEでプラットフォームを取った。 今日、私はCMEと外国為替の2つの市場とユーロの1つのペアを取引し、同じTS、同じ入力.... 結果は興味深く、悲しく、理解できない。 私は注文で、リミットで、レベルから入る。 そして、FXではエントリーしていたのに、CMEでは価格が1-2pに届かず、持っていかれないということが起こる。 例えば、ここでそうです。FXでは価格が1pに達しただけでなく、下降したことがわかりますが、CMEでは注文が1pに達しませんでした。 同じことがここにもあり、CME上の価格も私のエントリーに1pに達しなかった。 そして、SMEの入力を1pずつ修正すれば何でもないように思えるが、そうではなく、逆にFXでは価格がまだ注文に到達しておらず、遠く離れているのに、SMEでは注文をトリガーしてしまった......ということが起こる。 価格は思い通りに動く。もし誰かが、私が異なるレベルにリミットを置いていると考えているなら、それは除外してください。 何が起こっているのか分からない。 今日の取引は、FXでは＋-0だったのに、CMEでは大マイナス、良いエントリーは全部プロヨ...でもストップは全部回収...という嫌な一日だった。 それが何なのか、どう扱えばいいのか理解できない。 ということで、FXの方が簡単だということが判明しました。） Forester 2023.01.09 19:14 #28993 mytarmailS #:今日は嫌な一日だった。FXでは＋-0だったけど、SMEでは大マイナス。 SMEとFXでは価格が違う。しかし、動きとチャートはほぼ同期している。ただオフセットしているだけだ。ローソク足のスプレッドも微妙に違うかもしれない。価格ではなく、エントリー/エグジットの瞬間、つまりシグナルを一方から他方に転送することで同期させることが可能だと思います。 mytarmailS 2023.01.09 19:21 #28994 elibrarius #:CMEとFXは価格が違う。しかし、動きとチャートはほぼ同期して いる。 私はそれを完全に理解している。 エリブラリウス#: ー価格ではなくーでなくーなくーでなくーなくーである。 面白いアイデアだ。 ーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーのーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーこのーでーーーーーーーーーーー Aleksey Nikolayev 2023.01.09 19:53 #28995 mytarmailS #:だから、フォアハンドの方が簡単なんだ) スタックもあるし、取引は 必ずしもFIFOではない(サイズが順番に影響する場合は変種があるかもしれない)。事実とは異なるが、リテールFXと比較すると、そこには十分な機微がある。 mytarmailS 2023.01.09 20:01 #28996 Aleksey Nikolayev #:スタックもありますし、取引の集約は 必ずしもFIFOではありません（サイズが順序に影響するバリエーションがあるかもしれません）。事実とは異なるが、リテールFXに比べれば十分微妙な点があるのは確かだ。 FIFOが数ポイントのスプレッドにどう影響するのかわからない。アービトラージャーはそのようなスプレッドを一度にスラッグできるはずだし、成行注文では......。 よくわからない。 mytarmailS 2023.01.09 21:35 #28997 elibrarius #:価格ではなく、入出力のタイミング、つまり一方から他方へ信号を転送することで同期させることは可能だと思います。 ありがとう！とても良いアドバイスだ。ありがとうございます。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 04:19 #28998 Aleksey Nikolayev #:幾何平均 - 配列をループ内で乗算し、配列の長さに逆行する次数に変換する - pow()関数。次数の指数は1/nではなく1.0/nであり、nは配列の長さである。つまり、はじめに各月の指数（式2.2.1）を暦日数で考え、次に同じように月の幾何平均を累積で考えるのだ！というのも、方法論で根っこを描かれていて、何も理解できなかったからです :(10:00から15:30までの加重平均を取ると書いてある。 ロシア中銀は、モスクワ時間の10:00から15:30までに成立した取引における、これらの通貨のルーブルに対する加重平均レートのモスクワ取引所のデータに基づいて、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートを設定する。 その他の外貨の対ルーブル公定レートは、米ドルの対ルーブル公定レートおよび中央銀行の公式ウェブサイトに掲載されたこれらの通貨の対米ドル相場に関するデータに基づいて設定される。 モスクワ取引所からのデータがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、モスクワ時間15:30までの当日の取引におけるこれらの通貨の対ルーブル加重平均レートに関する銀行報告のデータに基づいて設定される。 モスクワ取引所からのデータおよび銀行レポートがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、OTC取引のデジタルプラットフォームから、モスクワ時間15:30以前の当日の取引における、これらの通貨の対ルーブル加重平均レートのデータに基づいて設定される。 上記の情報源に基づいて公式レートを計算できない場合、レートは前日の値と同じに設定される。 私の理解が正しければ、加重平均レートは = (maximum+minimum+open+close)/4 となり、これは USD_TOD または USD_TOM の場合です。 Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 04:25 #28999 mytarmailS #:FXではエントリーできたのに、CMEでは1-2pに届かず、持ち越されることもなかった。例えばこのように、FXでは価格が1pに達しただけでなく下降しているのがわかりますが、CMEでは注文が1pに達しませんでした。ここも同じで、CME上の価格も私のエントリーに1pに達しなかった。 CMEは先物契約を結んでおり、その契約には割引率が含まれているため、その差が生じる可能性がある。また、Moexでも同じことが起こります。 私の質問は違うのですが、DC forexとCMEの間にはタイムラグがあるのでしょうか？ mytarmailS 2023.01.10 07:43 #29000 Aleksey Vyazmikin #:CMEでは、先物契約に割引率が埋め込まれているため、その差は以下のようになる。 割引率はn分ごとに変更されますか？ Aleksey Vyazmikin#： 私の質問は違うのですが、DC外国為替とCMEの間にはラグがありますか？ もちろんそうではありません。流動性が低いため、先物はFXより遅れることがありますが、これは幻想です。 1...289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
古典的なボリュームでは、理論全体は分配ベルから構築されるが、完全に形式化できるとは言い難い。最初の1.5時間、+-3skoが割り当てられたベルを作ったと仮定しよう。そして、それは明確ではない。横ばいであれば、この境界線から中心に向かってトレードすべきである。しかし、トレンドがある場合、我々は引き裂かれるでしょう。4skoを超えたらトレンド、という条件をつけることは可能だが、それがうまくいくとは思えない。ビデオにある5ppのストップでトレードする方法は、正式なものにできるかどうかわからない。重要なのは、ボラティリティを考慮して、価格が到達できる取引を探すということだ。彼らは最良のケースだけを選ぶので、SL/TPレシオが良く、トレンドなどを考慮してトレードが明確に区別される（Seidenはそれをうまく説明している）。同時に、機能しなかった（価格が到達しなかった）リミットがたくさん存在することになる。
プロップでコンバインに挑戦したい。
私はCMEでプラットフォームを取った。
今日、私はCMEと外国為替の2つの市場とユーロの1つのペアを取引し、同じTS、同じ入力....
結果は興味深く、悲しく、理解できない。
私は注文で、リミットで、レベルから入る。
そして、FXではエントリーしていたのに、CMEでは価格が1-2pに届かず、持っていかれないということが起こる。
例えば、ここでそうです。FXでは価格が1pに達しただけでなく、下降したことがわかりますが、CMEでは注文が1pに達しませんでした。
同じことがここにもあり、CME上の価格も私のエントリーに1pに達しなかった。
そして、SMEの入力を1pずつ修正すれば何でもないように思えるが、そうではなく、逆にFXでは価格がまだ注文に到達しておらず、遠く離れているのに、SMEでは注文をトリガーしてしまった......ということが起こる。
価格は思い通りに動く。もし誰かが、私が異なるレベルにリミットを置いていると考えているなら、それは除外してください。
何が起こっているのか分からない。
今日の取引は、FXでは＋-0だったのに、CMEでは大マイナス、良いエントリーは全部プロヨ...でもストップは全部回収...という嫌な一日だった。
それが何なのか、どう扱えばいいのか理解できない。
ということで、FXの方が簡単だということが判明しました。）
今日は嫌な一日だった。FXでは＋-0だったけど、SMEでは大マイナス。
SMEとFXでは価格が違う。しかし、動きとチャートはほぼ同期している。ただオフセットしているだけだ。ローソク足のスプレッドも微妙に違うかもしれない。価格ではなく、エントリー/エグジットの瞬間、つまりシグナルを一方から他方に転送することで同期させることが可能だと思います。
CMEとFXは価格が違う。しかし、動きとチャートはほぼ同期して いる。
私はそれを完全に理解している。
ー価格ではなくーでなくーなくーでなくーなくーである。
面白いアイデアだ。
ーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーのーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーそれはーこのーでーーーーーーーーーーー
だから、フォアハンドの方が簡単なんだ)
スタックもあるし、取引は 必ずしもFIFOではない(サイズが順番に影響する場合は変種があるかもしれない)。事実とは異なるが、リテールFXと比較すると、そこには十分な機微がある。
スタックもありますし、取引の集約は 必ずしもFIFOではありません（サイズが順序に影響するバリエーションがあるかもしれません）。事実とは異なるが、リテールFXに比べれば十分微妙な点があるのは確かだ。
FIFOが数ポイントのスプレッドにどう影響するのかわからない。アービトラージャーはそのようなスプレッドを一度にスラッグできるはずだし、成行注文では......。
よくわからない。
価格ではなく、入出力のタイミング、つまり一方から他方へ信号を転送することで同期させることは可能だと思います。
幾何平均 - 配列をループ内で乗算し、配列の長さに逆行する次数に変換する - pow()関数。次数の指数は1/nではなく1.0/nであり、nは配列の長さである。
つまり、はじめに各月の指数（式2.2.1）を暦日数で考え、次に同じように月の幾何平均を累積で考えるのだ！というのも、方法論で根っこを描かれていて、何も理解できなかったからです :(
10:00から15:30までの加重平均を取ると書いてある。
ロシア中銀は、モスクワ時間の10:00から15:30までに成立した取引における、これらの通貨のルーブルに対する加重平均レートのモスクワ取引所のデータに基づいて、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートを設定する。
その他の外貨の対ルーブル公定レートは、米ドルの対ルーブル公定レートおよび中央銀行の公式ウェブサイトに掲載されたこれらの通貨の対米ドル相場に関するデータに基づいて設定される。
モスクワ取引所からのデータがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、モスクワ時間15:30までの当日の取引におけるこれらの通貨の対ルーブル加重平均レートに関する銀行報告のデータに基づいて設定される。
モスクワ取引所からのデータおよび銀行レポートがない場合、米ドル、ユーロ、人民元の対ルーブル公式レートは、OTC取引のデジタルプラットフォームから、モスクワ時間15:30以前の当日の取引における、これらの通貨の対ルーブル加重平均レートのデータに基づいて設定される。
上記の情報源に基づいて公式レートを計算できない場合、レートは前日の値と同じに設定される。
FXではエントリーできたのに、CMEでは1-2pに届かず、持ち越されることもなかった。
例えばこのように、FXでは価格が1pに達しただけでなく下降しているのがわかりますが、CMEでは注文が1pに達しませんでした。
ここも同じで、CME上の価格も私のエントリーに1pに達しなかった。
CMEは先物契約を結んでおり、その契約には割引率が含まれているため、その差が生じる可能性がある。また、Moexでも同じことが起こります。
私の質問は違うのですが、DC forexとCMEの間にはタイムラグがあるのでしょうか？
CMEでは、先物契約に割引率が埋め込まれているため、その差は以下のようになる。
割引率はn分ごとに変更されますか？
私の質問は違うのですが、DC外国為替とCMEの間にはラグがありますか？
もちろんそうではありません。流動性が低いため、先物はFXより遅れることがありますが、これは幻想です。