トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2901

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mytarmailS #:
ありがとう！とてもいいアドバイスだ。どうすれば血をほとんど出さずに済むか、もうわかったよ。
君がいなかったら思いつかなかったよ、ありがとう。

どういたしまして。アイデアはローカル信号サービスと似ている。ただ、楽器の名前が違うだろうから、直接使うことはできないだろう。しかし、類推して何か独自のものを書くことはできる。

 
mytarmailS #:

そして一晩中、外為のオーダーが鳴り響いた、

そのレベルの高さをご覧ください。


この水準がランダムなドットの集合ではないと考える根拠は？

 
Dmytryi Nazarchuk #:

なぜランダムな点の集合ではないと思うのか？

それは

 
Aleksey Nikolayev #:

ーそう。もし客観的な定義が見つかれば、それはどんなTCも聖杯に変える哲学者の石となるだろう。

あなたの教祖はトレンドとフラットをどのように定義しているのですか？

目に見えるもの、形式化されたものから。私たちは、下からと上からの極端な価格を得て、これらの価格の周りにゾーンを設定し、私たちは下からの極端な価格を待ち、それがゾーン内にある場合、それはフラットの始まりであることができ、それが上からのゾーン内にある場合、それはフラットであると考えることができます、待機時間のパラメータとゾーンの大きさの問題。それに、すでに歴史があり、そこで練習することもできる))))))。しかし問題は、3回以上往復することは稀であり、平坦にいる時間はほとんどランダムであることだ。

 
Aleksey Nikolayev #:

seq_list() を使って、配列からパーテンを検索してみました。


サンプルデータ

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

パターン

pattern <- c("f","b","k")


検索

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

関数コード

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

割引率はn分ごとに変わるのか？

私の観察によれば、多くの場合、より強い動きによるものだ。ポイントは、その日の結果が常に歪んでいることだ。

 
mytarmailS #:

どうだろう、議論するつもりはない。

ここでもまた、エントリー後のCMEの価格が、行くはずのないところに行ったことがわかる。

ガラス上の赤い 四角の「ミス・クリック」は、そうなってはいけないのだ。


FXでトレードするのがこんなに楽しいとは思わなかった。

ところで、これは一番近い期限の先物取引なのだろうか？

スプレッドが大きいのはどこですか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

私の観察では、多くの場合、より強い動きによるものだ。ポイントは、その日の結果によって常にゆがんでいることだ。

ベットは、特定の国の市場に長期的または中期的な影響を与えるように設計されています。日足チャートでは、ベットは投機家の希望や欲望を満たす義務はない。

為替市場は経済とともに動きます。投機的要素の重要性は平凡である。投機筋の流動性が日足チャート上の為替市場の主な要因である。

時代遅れのセンセイの足跡をたどるのではなく、新しい問題を解決することが必要だ。）

 
Uladzimir Izerski #:

MoDは新しい要素に基づいて構築されるべきだ。時代遅れのセンセイの足跡をたどるのではなく、新しい問題を解決することが必要なのだ))))

そもそも、市場についてある程度の考えを持ち、モデルを持つ必要がある。そうでなければ、無限のバリエーションがあり、それは影と戦うようなものだ...。

まあ、主流に従ったり、ブログで書かれたことを真似したりするのは愚かなことですが......。
それはマキシムカのためだ（笑)。

何も考えず、ただ人の後を追いかけ、群れを追いかけ、群れの中にいる......。
 
mytarmailS #:
そうでなければ、選択肢は無限にあり、まるで影と戦っているようなものだ......。

そして、主流に従ったり、ママチャリのPythonデータ収集家がブログに書いていることを真似たりするのは愚かなことだ...。
それはマキシムカのためだ（笑)。

ここからが出発点だ。

どこから、どこへ、なぜ？私はそれを定式化していない。

""相場観は？""- チャート上では同じ話だ :)にやにや笑いは無害だ。

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