トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2294

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー：

アレクセイ、マーチンゲール理論をFXのマーチンゲールに結びつけて、MO＋マーチンゲールという一種の科学的な観点から見るにはどうしたらいいでしょうか？:)

ブルジョアでは同じ言葉だ。彼らは、この賭け方の無益さを説明する試みとして、科学が出現したと書いている)

今のところ、私が言えるのは、エクイティはマーチンゲールではなく、サブマーチンゲール（あるいはスーパーマーチンゲール-私は混同している）であるべきで、期待は高まるべきだということです）私にはこれ以上賢明な考えはありません）。

 
アレクセイ・ニコラエフ：

ブルジョアでは同じ言葉です。このような賭け方の無用さを説明する試みとして科学が登場したと書かれています)

今のところ、私が言えるのは、エクイティはマーチンゲールではなく、サブマーチンゲール（あるいはスーパーマーチンゲール - 私は混同している）であるべきだということです - 期待値は高まるはずです） これ以上の賢明なアイデアはまだありません）。

2回目、3回目とチャンスが増えるので、倍々で期待値（というより当選確率）が上がっていきます。ただし、これはダブリングに必要な資金があればの話です。

でも、100～10万回の取引に1回は足りなくなる...。例えばブラックスワンとかね。マーチンには、もっと頻繁に来る)))

 
アレクセイ・ニコラエフ：

ブルジョアでは同じ言葉です。このような賭け方の無用さを説明する試みとして科学が登場したと書かれています)

今のところ、私が言えるのは、エクイティはマーチンゲールではなく、サブマーチンゲール（あるいはスーパーマーチンゲール - 私は混同している）であるべきだということです - 期待値は高まるはずです） これ以上の賢明なアイデアはまだありません。）

いつも通り、小市民的なやり方でやってみよう )

 
elibrarius:

2回目、3回目...とチャンスが増えるので、倍々で期待値（というより当選確率）が上がっていきます。ただし、これはダブリングに必要な資金があればの話です。

でも、100～10万回の取引に1回は足りなくなるんですよね...。例えばブラックスワンとかね。マーチンの方がよく飛んでくる))))

SBでは、どのようなシステムでも期待値は常にゼロです（スプレッドを考慮しない）。現実の価格については、期待は抽象的で数学的モデルの枠組みの中にしか存在せず、正確な価格モデルはまだ発明されていないため、何かを言うことは難しい。ただ一つ言えることは、価格が稼ぐ機会を与えるのであれば、取引方向の 選択を誤った場合、この機会はマージンコールを受ける機会となる（特にマーチンを利用する場合）。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

こうしてみると、何を探されているのかよくわかりませんね。特定の期間における平均値からの統計的に有意な乖離、つまり自己相関を見つける必要がある

MAHだけでなく、ローパスフィルターを通すのも意味があるかもしれません。

計量経済 学では、偏差は残差の中に報告されていない成分があることを示す。でも、例えばペアトレードでは、こんな小さな値は見たことがありません。

 
ロールシャッハ：

計量経済 学では、偏差は残差の中に考慮されていない成分があることを示す。でも、例えばペアトレードでは、こんなに小さな値は見たことがありません。

これは偏差値ではありません。

 
Aleksey Nikolayev:
コスニッカーの力を有効に活用できる可能性がある明らかな機会がもう一つあります。一般的なランダム性テストと、特にNISTのテストについて話して いるのです。サイクル、フーリエ、パターンなど、彼らが大好きなものがすべて詰まっています。確かにバイナリー配列しか調べられませんが、まずはレンコグラフの検査に限定すればいいのです。

これらのテストは本格的なものではなく、ランダム性テストは音楽をパスできたという記事を見ました。これにガンネットワークを使うのも面白いのですが、おそらく無理でしょう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

では、いつものブルジョアな感じで )

マーチン係数の確率、期待値、依存度を数える。ちなみにロットリスク0.5はほぼマーチンで2年保有ですが、結果は0.2リスクと同等です）。

 
Aleksey Mavrin：

ありがとうございます。クラスが0（30％）と1（70％）である場合の例 - - メトリックをリメイクする方法について考えてところで、そう頭に浮かんだ、その後、戻り値の正しい値のために0と1ではなく、オプションとして0と0.7（または0.85を与えるために渡す。

しかし、このやり方が正しいのか、こんな図形があるのか、活性化関数を弄ってみよう、などとはすぐには思いつかず、すぐにそのような例は見つかりませんでした。

既成の指標もあるので調べてみてください。または、0クラスの場合、1単位で2.33を与える。

 
Valeriy Yastremskiy：

カウントの確率、期待値、マーチン係数への依存性。ちなみにマートからのフクロウで、ロットのリスクは0.5、それはほとんどマートンと2年保持しているが、結果は0.2のリスクと同等である）。

なぜかみんなマーティンをポジションの平均化と呼ぶのに慣れていて、ほとんどが意味がなかったり、過剰に最適化されていたりします。

ロットを固定したまま、グリッドを使用することができます。取引セット（エントリーポイントとエグジットポイント）が変われば、MOのための特徴 空間での表現も変わる。ここが面白いところです。

新しいデータに安定効果があるかどうか......それはわかりません。そのような数式は持っていません。経験的に確認する。
1...228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301...3399
新しいコメント