トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2290

[Maxim Dmitrievsky]

Vitaly Muzichenko：

さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。

一見、理にかなっているようでいて、意外とそうでもない。

[Renat Akhtyamov]

Vitaly Muzichenko：

さて、何から手をつけて、どのような形にすればいいのか、想像もつきません。私の中では、これらは相容れないものなのです。

まず既存のシステムの概要を説明します。テスト比較特性-長所と短所。欠点を修正する、アイデア。TSを形作る。モを巻き込む必要性をどのように捉えていますか？

[Aleksey Mavrin]

マキシム・ドミトリエフスキー：

これは、一見したところ意外と理にかなっているのです

ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることだと思いますが、どういうことでしょうか。あるいは、マイナスでロットを増やして開く感覚を教えることでしょうか（笑)。

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Mavrin：

ニューラルネットの役割とは、最初のエントリーのモーメントを見つけることでしょうか。あるいは、マイナス位置でロットを増やして開く感覚をネットワークに教えることでしょうか（笑)。

実践的な実装、成功事例に興味がある

Signalsで見たが、問題なく動作する

[Vladimir Perervenko]

Renat Fatkhullin：
情報を共有することができます。

1) MT5 python ライブラリを使用していますか？

2) MT5の外部と内部のどちらで使用するのですか？

3）図書館に足りない機能は何ですか？指標へのアクセスは？

MQL5では、高速な行列演算を追加したバージョンアップを準備中です。これにより、膨大な計算を行うことができるようになります。

また、分析パッケージとのコネクタの開発や、標準的なWinMLとの連携も実装する予定です。

1.図書館を利用している .

2.Pythonスクリプトの作成とデバッグのためにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。

3.

• Pyスクリプトでターミナルイベントを 受信する。
• MKLプログラムとのデータ交換
• 指標は？望ましいが必須ではない。任意の指標をR/Pyで計算できる

図面が印象的です。でも、その巨大さを把握したいようですね。

グッドラック

追記：やはりR言語の応用の議論は、このフォーラムでは不適切だとお考えでしょうか？

[Renat Fatkhullin]

Vladimir Perervenko:

1.ライブラリーを利用する.

2.Pythonスクリプトの作成とデバッグにMetaEditorを使うという意味であれば、NOです。

ターミナルでpythonスクリプトをスクリプトとして実行するという意味です。

3.不足している。

• Pyスクリプトでターミナルイベントを 受信する。
• MKLプログラムとのデータ交換
• の指標は、望ましいが義務ではない。任意の指標をR/Pyで計算できる

スクリプト起動モードであるため、イベントは利用できません。

図面が印象的です。でも、その巨大さを受け入れたいようですね。

MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。

また、ほとんど見ていない／理解していない。

追記：やはりR言語の応用を議論するのは、このフォーラムでは不適切なのでしょうか？

議論する、なぜしない。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。その問いは、私たちにとって閉ざされたものです。

[Vladimir Perervenko]

Renat Fatkhullin:

ターミナルでpythonスクリプトをscriptsとして実行するという意味です。

イベントは、スクリプト起動モードなので、ないでしょう。

MetaQuotes、MetaTrader、MQLのエコシステムを見渡せば、それもすべて巨大なものでした。そして、いつも「できない」と聞かされてきました。

しかも、ほとんど見ていない／理解していない。

なぜダメなのかを議論してください。でも、Rのために何かしてくれとは言わないでください。この問題は、私たちの中では解決しています。

Pythonスクリプトをターミナルでスクリプトの 使用と同じように実行 する。

Rは求めない。仕事は今あるもので十分だ。

グッドラック

[Rorschach]

ロールシャッハ：

理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。

どうすれば文房具になるのか？時間帯別平均ボラティリティの補正？対数とフィルタリング？

スペクトルを作るには？履歴が深ければ深いほど、強いノイズの中から強い信号を抽出することができるのです。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。

スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。

1.疑問が解決 されたと言えること。時間は情報を産まないし、イクイリブリアムバーに煩わされることもない。粘り強さも計算しますが、新しいことはほとんどないでしょう。

質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になり、ノイズを100個実測すれば10倍にしかならない。

[Maxim Dmitrievsky]

ロールシャッハ：

1の疑問は解決 されたと言えるでしょう。時間は情報を運ばない、イクイティブル・バーを取って、悩まないでください。また、粘り強さも計算しますが、ほとんどの場合、新しいことはありません。

質問2：要求される品質に基づいて、例えば95%の精度と400本の棒グラフのサンプルの場合、誤差は+-0.1*スコアとなりますね。あるいはS/N比。正弦波を100個積み上げれば振幅は100倍になるが、ノイズの実写を100個積み上げても10倍にしかならない。

私の研究結果は逆である

[Maxim Dmitrievsky]

記事は人の心を豊かにする