トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2297 1...229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304...3399 新しいコメント Aleksey Mavrin 2021.01.15 09:43 #22961 マキシム・ドミトリエフスキー： https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601 ありがとうございました！まさに私が必要としていたものです。 さっそくMT5でオーバーサンプリングを書いてみようと思っています。オーバーサンプリングのための新しいデータ要素を作成するための公式を提案できる方はいらっしゃいますか？ Smote 私の理解では、「既存の要素の隣に新しい要素が直接作られる」のです。 各属性の平均、RMS、分散（外れ値をカットしてもよい）を取り、ランダムにアイテムを取り、その各属性に+/- RMS以内の値を追加し、こうして必要なだけ新しいものを掛け合わせます。 これで十分だと思うのですが、どうでしょう？ Rorschach 2021.01.15 09:55 #22962 アレクセイ・ニコラエフ とはいえ、私はツォスニコフに、これらのテストを研究することを勧めたい。どうすれば正弦波の束を市場に適合させられるかというアイデアで何年も走り回るのではなくね) 実際、私はこのようなテストを行い、ノイズや価格の違いを探っています。ボラは別として、深刻なものは見つかっていません。 mytarmailS 2021.01.15 11:20 #22963 ロールシャッハ： 基本的にこれらは私が行っているテストで、ノイズの違いや価格の違いを探しているのです。ボラは別として、深刻なものは見つかっていません。 おだいじに Aleksey Nikolayev 2021.01.15 11:57 #22964 ロールシャッハ： 基本的にこれらは私が行っているテストで、ノイズの違いや価格の違いを探しているのです。ボラティリティを除けば、深刻な問題は何も見つかっていません。 フーリエ級数については、日次のボラティリティ変動を表すには非常に適しているが、価格そのものには全く適用できない、というのが私の感想だ。 このようなテストに取り組むことは、より高いレベルの数学的文化につながり、フォーラム全般（あるいは少なくともこのスレッド）にとって有用であると思います。 Rorschach 2021.01.15 13:20 #22965 アレクセイ・ニコラエフ： フーリエ級数については、日次のボラティリティの変動を表すには非常に適しているが、価格そのものには全く適用できない、というのが私の感想だ。このようなテストに取り組むことは、より高いレベルの数学的文化につながると私は考えており、フォーラム全体（あるいは少なくともこのスレッド）にとって余分なことではないでしょう。 フーリエには、周期がカレンダーの日付と結びついてしまう、正弦波やサマータイムなどと 相性が悪いなど、不満がたくさんあります。ジグザグに膝を数える方が合理的な気がします。しかし、PFとTSはよく研究されている分野であり、多くの問題はすでに誰かが解決しています。 Aleksey Nikolayev 2021.01.15 16:24 #22966 ロールシャッハ： フーリエには、周期がカレンダーの日付と結びついてしまう、正弦波やサマータイムなどと 相性が悪いなど、不満がたくさんあります。ジグザグに膝を数える方が合理的な気がします。しかし、pfとtsosはよく研究されている分野であり、多くの問題はすでに誰かが解決しています。 SBの実現もノイズの多い周期的な振動に見えるかもしれませんので、得られた結果について有意水準を検討することだけは助言できます（私が述べたテストと同様です）。 Rorschach 2021.01.15 16:58 #22967 アレクセイ・ニコラエフ： SBの実現もノイズの多い周期的な振動に見えるかもしれませんので、得られた結果（私が述べたテストのように）の有意水準について検討するようアドバイスすることしかできません。 csosにはそれほどこだわりがないんです。 パターンを見つけるのは半分で、やはりどうにかして使わなければならないのです。最も簡単な例は、円形レベルです。 mytarmailS 2021.01.15 18:01 #22968 ロールシャッハ 最も簡単な例は、円形のレベルです。 そう、AMOを想像するのは、そんなにつまらないことでもないんだ...。 しかし、1.5％の品質が加算されます Aleksey Nikolayev 2021.01.16 09:11 #22969 ロールシャッハパターンを見つけるのは半分で、あとはそれをどう使うかです。 まあ、かなり親密な質問なので、それについて自分の考えを話す人はほとんどいないでしょう（その考えから実際にどれだけの収入が得られるかは別として）。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.16 10:12 #22970 Aleksey Mavrin： ありがとうございました！まさに私が必要としていたものです。MT5でオーバーサンプリングを書こうと思っています。オーバーサンプリングのための新しいデータ要素を作成するための公式を提案できる方はいらっしゃいますか？Smote 私の理解では、「既存の要素の隣に新しい要素が直接作られる」のです。各属性の平均、RMS、分散（外れ値をカットしてもよい）を取り、ランダムにアイテムを取り、その各属性に+/- RMS以内の値を追加し、こうして必要なだけ新しいものを掛け合わせます。十分だと思うのですが、いかがでしょうか？ 一番簡単なのは、マイナーなクラスの例を積み重ねていくことで、それぞれにちょっとしたノイズを加えることができます。SMOTEは具体的に思い出せないのですが、新しい事例が生まれたと思います。そこには、さまざまなチューニングの選択肢があるのです。 1...229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601
ありがとうございました！まさに私が必要としていたものです。
さっそくMT5でオーバーサンプリングを書いてみようと思っています。オーバーサンプリングのための新しいデータ要素を作成するための公式を提案できる方はいらっしゃいますか？
Smote 私の理解では、「既存の要素の隣に新しい要素が直接作られる」のです。
各属性の平均、RMS、分散（外れ値をカットしてもよい）を取り、ランダムにアイテムを取り、その各属性に+/- RMS以内の値を追加し、こうして必要なだけ新しいものを掛け合わせます。
これで十分だと思うのですが、どうでしょう？
アレクセイ・ニコラエフ
とはいえ、私はツォスニコフに、これらのテストを研究することを勧めたい。どうすれば正弦波の束を市場に適合させられるかというアイデアで何年も走り回るのではなくね)
実際、私はこのようなテストを行い、ノイズや価格の違いを探っています。ボラは別として、深刻なものは見つかっていません。
基本的にこれらは私が行っているテストで、ノイズの違いや価格の違いを探しているのです。ボラは別として、深刻なものは見つかっていません。
おだいじに
基本的にこれらは私が行っているテストで、ノイズの違いや価格の違いを探しているのです。ボラティリティを除けば、深刻な問題は何も見つかっていません。
フーリエ級数については、日次のボラティリティ変動を表すには非常に適しているが、価格そのものには全く適用できない、というのが私の感想だ。
このようなテストに取り組むことは、より高いレベルの数学的文化につながり、フォーラム全般（あるいは少なくともこのスレッド）にとって有用であると思います。
フーリエ級数については、日次のボラティリティの変動を表すには非常に適しているが、価格そのものには全く適用できない、というのが私の感想だ。
このようなテストに取り組むことは、より高いレベルの数学的文化につながると私は考えており、フォーラム全体（あるいは少なくともこのスレッド）にとって余分なことではないでしょう。
フーリエには、周期がカレンダーの日付と結びついてしまう、正弦波やサマータイムなどと 相性が悪いなど、不満がたくさんあります。ジグザグに膝を数える方が合理的な気がします。しかし、PFとTSはよく研究されている分野であり、多くの問題はすでに誰かが解決しています。
フーリエには、周期がカレンダーの日付と結びついてしまう、正弦波やサマータイムなどと 相性が悪いなど、不満がたくさんあります。ジグザグに膝を数える方が合理的な気がします。しかし、pfとtsosはよく研究されている分野であり、多くの問題はすでに誰かが解決しています。
SBの実現もノイズの多い周期的な振動に見えるかもしれませんので、得られた結果について有意水準を検討することだけは助言できます（私が述べたテストと同様です）。
SBの実現もノイズの多い周期的な振動に見えるかもしれませんので、得られた結果（私が述べたテストのように）の有意水準について検討するようアドバイスすることしかできません。
csosにはそれほどこだわりがないんです。
パターンを見つけるのは半分で、やはりどうにかして使わなければならないのです。最も簡単な例は、円形レベルです。
ロールシャッハ
最も簡単な例は、円形のレベルです。
そう、AMOを想像するのは、そんなにつまらないことでもないんだ...。
しかし、1.5％の品質が加算されます
パターンを見つけるのは半分で、あとはそれをどう使うかです。
まあ、かなり親密な質問なので、それについて自分の考えを話す人はほとんどいないでしょう（その考えから実際にどれだけの収入が得られるかは別として）。
ありがとうございました！まさに私が必要としていたものです。
MT5でオーバーサンプリングを書こうと思っています。オーバーサンプリングのための新しいデータ要素を作成するための公式を提案できる方はいらっしゃいますか？
Smote 私の理解では、「既存の要素の隣に新しい要素が直接作られる」のです。
各属性の平均、RMS、分散（外れ値をカットしてもよい）を取り、ランダムにアイテムを取り、その各属性に+/- RMS以内の値を追加し、こうして必要なだけ新しいものを掛け合わせます。
十分だと思うのですが、いかがでしょうか？
一番簡単なのは、マイナーなクラスの例を積み重ねていくことで、それぞれにちょっとしたノイズを加えることができます。SMOTEは具体的に思い出せないのですが、新しい事例が生まれたと思います。そこには、さまざまなチューニングの選択肢があるのです。