トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2286

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
M1データ（OHLC * 2）のボリュームは、リアルティックのデータのボリュームより何倍も少ないです。

M1以上の最小スプレッドは、正確な取引評価には適しません。

はい - 今はリアルティックのデータからだけなので、トラフィックを汲み取ることになります。

TSがティックにない場合はなぜそうするのですか？

それだけで十分です。

[Renat Fatkhullin]

エフゲニー・デューカ：

webrequestを使ったEAをマーケットプレイスに設置できるかという質問に対する回答です。
この答えをどうすればいいのか？販売用のEAを書いて 投稿しようとしたら、追い返された。クソほど時間と労力がかかったのが、半年前のこと。もしかしたら、私がバカなのかもしれませんが、2回目はボタンを探しに行かず、正しいことをするつもりです。

これは、顧客を失う例です。翼のある馬ヘイフェイが山を駆け下りるとき、道ばたに座っているヒキガエルに構っている暇はない」というのはわかるが、そう簡単にMQlは歴史の中に消えてしまうのだ。

あなたの他に、この世界には消費 者がいて、市場 そのものがあります。そして、売り手の意向よりも消費者保護の方が重要です。

もし、あなたのEAが単独で取引できず、遠隔地のブラックボックスに完全に依存しているとしたら、それは市場にとってもユーザーにとっても大きなリスクとなります。そこに何を描くかは未知数です。

歴史に 名を残す」なんて戯言を言っていないで、もっと深く調べてみることをお勧めします。

[Renat Fatkhullin]

マキシム・ドミトリエフスキー：

1.はい、いつもそうです。

2.外では、VScodeとjupyterに慣れているため（研究にとても便利です）

3.今のところすべてにおいて十分で、インジケータは使っていません。MT5でONNXに似たインディケータを1つだけ使いたいのですが、まだ勉強していません。

トレーディングAPIも試してみましたが、問題なく動作しています。

素晴らしい

[Jonathan Pereira]

Renat Fatkhullin :

この記事ではティックについて説明していますが、copy_ticks_from および copy_ticks_range という関数があります。

詳細はこちら:Python用MetaTrader .

ダニを殺すことはできませんが...

市場の深 さが足りない...。

ダニの話ではないのですが．グラスの値段の話です

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー：

ダニにかかってないのに、なんでそんなことするの？

これだけで十分です。

平均値ではなく、最低値です。もし、いくつかのバーの平均なら、最小のバーの平均になります。本当の平均値を求めるには、実際のティックをダウンロードする必要があります。
テスターは始値 またはOHLCでの最小スプレッドを使用します。
また、最小スプレッドでのOHLCでトリガーされたリアルティックのTPやSLが、リアルスプレッドでのローソクのトップやボトムでトリガーされないものがあります。
これは取引回数 全体の1～2％かもしれませんが、すべての割合で苦戦する場合は大きな意味を持ちます。

[Igor Makanu]

elibrarius:

Bidバーの最小スプレッドではなく、AskによるOHLC価格で2本目のローソク足を表示させたいのですが、どうすればいいですか？

こんな感じで、カスタムシンボルを 作ります。

//+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\Symbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   const SYMBOL SymbDB(_Symbol + "ask");
   if(!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
      Alert("Error create ", _Symbol + "ask symbol");
      return;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if(CustomRatesDelete(SymbDB.Name, 0, TimeCurrent()) == -1)
   {
      Alert("Error CustomRatesDelete , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   MqlTick ticks[];
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2021.01.01' * 1000) == -1)
   {
      Alert("Error CopyTicksRange , GetLastError = ", GetLastError());
      return;
   }
   for(int i = ArraySize(ticks) - 1; i >= 0; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if(SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
      CustomTicksAdd(SymbDB.Name, ticks);
      ChartOpen(SymbDB.Name, PERIOD_M1); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

イゴール・マカヌ：

は、このようにカスタムシンボルを 作ります。

カスタムが好きではない、第一印象が良くない、ずいぶん前のことなので、具体的にどこが嫌だったのか思い出せない。ファイルを使っています。

そしてまた - 1回とはいえ、すべてのティックデータをダウンロードしているのです。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius：
発信されるのは平均値ではなく、最小値です。平均が数バーであれば、最小の平均となる。本当の平均値を求めるには、実際のティックをダウンロードする必要があります。
テスターは始値 またはOHLCでの最小スプレッドを使用します。
また、最小スプレッドでのOHLCでトリガーされたリアルティックのTPやSLが、リアルスプレッドでのローソクのトップやボトムでトリガーされないものがあります。
これは全体の1～2％の案件かも しれませんが、全ての割合で苦戦している場合は大きな意味を持つかもしれません。

余裕を持って、自分で正しいスプレッドを設定する

[Forester]

マキシム・ドミトリエフスキー：

余裕を持って、自分で正しいスプレッドを設定する

これは正確ではありません。ティックをダウンロードした方がいい）
両方のOHLCをファイルに入れる - そして、いつものように...。

[Evgeny Dyuka]

レナト・ファットフーリン

市場と時間が判断してくれるでしょう。MQL5は素晴らしい製品で、この種の製品としては最高ですが、新しい市場では失敗する可能性が十分にあります。
ちなみに、ブラウザで検索するだけでMQlのことがわかるnonameのサイトへのリンクは、成功例とは言えません（笑)。