トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1140

[geratdc_]

トレーディングにおけるAIに関する学会の近くでこんにちは)))

10対1の確率で年間100％のリターンをくれ !!!」というプロジェクトを 実行するために、力を合わせてほしい。" ???

EAのプロトタイプはすでにあるのでしょうか？あるいは、そのような機械の正しい名称は何なのか・・・))

[Rashid Umarov]

pantural。

皆さん、何と申し上げたらよいのでしょう...。

これらは、 ブラックボックスや海外のライブラリなどを 使用した場合の副作用です。

私はあなたの研究のCSVで株式を公開 することを提供することができ、私はあなたのモデルの正しいシャープ比が何であるかを教えてくれます、あなたは添付のコード（python）を自分で計算することができます。

PnLが "unloaded "すなわち取引間にギャップがある状態で使用されている場合（これは確かに正しくありません）、したがってスケーリングが行われると推測されますが、私はこれが問題であると100ドル賭けます。

まず、数式は「Mathematics in trading」の記事で確認することができます。取引結果の推定 方法

第二に、この記事では、シャープが株式の変動ではなく、取引（トレード）の結果で計算されることを紹介しています。

[Aleksey Vyazmikin]

ラシード・ウマロフ

まず、見積もりのための公式は、Mathematics in Tradingの 記事で見ることができます。取引実績の評価

第二に、シャープは株式の変動ではなく、取引（トレード）の結果に基づいて計算されることが記事で示されていることです。

この記事のことをすっかり忘れていました、HELPに一部情報を追加して、計算方法を明確にすることで再現できると思います。

それはシャープレシオが異なるTSの可能性の正しい比較を行うことができない初期預金に依存することが判明した。つまり、初回入金額の必要値を決定する必要があるのです。

[Rashid Umarov]

アレクセイ・ヴャジミキン

つまり、Sharpe Ratioは初期預金に依存し、異なるTSの可能性を正しく比較するために使用することはできないことが判明しました。

i番目の取引の結果を確定した後、Ki=balance_after_fixing_profit_loss/balance_before_fixing_resultとして計算されるので、これに依存することはない。

Kn行は1前後の値を含む。

• i番目の取引が利益を生んでいれば、Ki>1です。
• i番目の取引が負けている場合、Ki<1です。

[Rashid Umarov]

アレクセイ・ヴャジミキン

分単位のバリアントを出して、テスターの取引報告書を同封しています。

でも、指標は少し改善しました。

シャープレシオは0.29となりました。

あなたのレポートを参考に、そこからトレードをコピーし、それをもとにExcelで計算をしました。ファイルを添付します

ご覧の通り、テスト レポートのシャープ係数は正しいです。

[Rashid Umarov]

pantural。

実質シャープ比＝〜3.79

この数字を計算するアルゴリズムを作った人たちの間違いは明らかです。 彼らは愚かにも、帰国子女と変動の比率をシリーズ長の平方根でスケーリングすることを忘れてしまったのです。

def SharpRatio(PnL):

PnL = [x for x in PnL if abs(x) > 0] とする。

ret = sum(PnL) / len(PnL)

var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL))** 0.5

戻り値 len(PnL) ** 0.5 * ret / var

追記：SR=3.79はかなり楽観的、もちろん汗をかかずに（ある程度）正しくテストすればの話ですが

一般に、パラメータの意味を理解した上で、それを鵜呑みにすることが望ましいとされています。そのような値を受け取ったのであれば、それについて考え、自分の計算に間違いがないかどうかを探し始めるべきだったのです。

Sharpe Ratioが3より大きいということは、100％稼げる戦略に直面しているということであり、それで利益を上げる確率は99.99％より大きい。 PnL分布が正規分布であれば、当然である。

[Rashid Umarov]

コンスタンチン・ニキーチン

私の観測では、シャープレシオはまだ1以上増えて いない。また、他の人のアカウント・チャートで数値が高いものを見たことがない。間違っているかもしれませんが。

そして、これは驚くべきことではありません。1はシャープレシオが非常に良い値である。このトピックの詳細 - バランスグラフによる戦略の最適化と「バランス＋最大シャープレシオ」基準による結果の比較

[Renat Akhtyamov]

単一取引の場合、シャープレシオはどのように計算するのですか？

[Rashid Umarov]

レナト・アフティアモフ

1回の取引でシャープレシオを計算するにはどうすればよいですか？

冗談でしょう？ここで書いていると、ぼろぼろになってきて、「せっかくだから、もっと話をしようよ」と言われるんです。

[Renat Akhtyamov]

ラシード・ウマロフ

冗談でしょう？ここで書いていると、だんだん声が荒れてきて、「無駄だ、話を続けよう」と言われます。

すみません、添付ファイルに気がつきませんでした。