トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1478 1...147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2019.05.17 15:49 #14771 MQL5をたくさんやっていると、意外な感覚を覚えることも少なくないんです。緊張する反面、その魅力に取り憑かれてしまいます。もちろん、理解できない瞬間には腹が立ちますが、実際には使えないそのポテンシャルに感心しています。そして、私はどのような質問でここに立ち往生している：copyticks値を介して配列を取得し、私はそれをバーに変換する必要があり、もしそうなら、それを行うことができます標準的なライブラリが あるかもしれませんか？どなたか教えてください、私はすでにBLEEPINGなので．お察しください...。 Yuriy Asaulenko 2019.05.17 17:30 #14772 mytarmailS:そして、NSにリアルタイムモードで手を振る「正しい」期間を推測することを教えれば、逆転をできるだけ正確にキャッチできるのではないかと思いついたのです。MAは全く選択する必要がないのがミソです。これによって、戦略の結果が変わることはありません。比喩的に言えば、センチメートル単位で測ってもインチ単位で測っても、結果は変わらないということです。 mytarmailS 2019.05.17 17:38 #14773 ユーリイ・アサウレンコMAは全く選択する必要がないのがミソです。同じストラテジー内でも、十分に大きな値幅でMAを使用しても、ストラテジーの結果に変化はありません。比喩的に言えば、センチメートル定規を使ってもインチ定規を使っても、結果は変わらないということです。2つのゲージを適応させるのではなく、異なる周期を持つ1000個のゲージを使いたいということでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2019.05.17 18:04 #14774 mytarmailS:よくわからないのですが、適応的な期間を持つ2つのダミーを使う代わりに、1つを見つけるのではなく、期間の異なる何千ものダミーを一度に使おうということでしょうか？いいえ、私が言いたいのは、何も見つける必要はないということです。MA期間の選択は、戦略とはあまり関係がない。ストラテジーのために十分広い範囲で任意の期間を取ることができ、何も影響を与えません。つまり、MAを12と16にした場合と10と14にした場合では、戦略自体に違いはなく、すべてがその場所に留まり、エントリーパラメーターも異なりますが、インチやセンチメートルの定規を測るように、数字は違っても結果は同じなのです。 広い周波数範囲を使用したい場合は、一定の周期を持つ複数のMAが必要であり、それらは全範囲をカバーします。 他の指標も同じです。 Alexander_K 2019.05.17 18:23 #14775 ユーリイ・アサウレンコいや、私が言いたいのは、何も手に取る必要はないということです。MA期間の選択は、戦略にほとんど影響を及ぼさない。このストラテジーは、広い範囲で任意の期間を使用することができ、何ら影響を与えることはない。つまり、12本と16本、10本と14本のMAを選んだとしても、戦略自体に違いはなく、すべてがその場所に留まり、エントリーパラメーターも異なりますが、インチやセンチメートルの定規を測るようなもので、数字は違っても結果は同じなのです。 広い周波数範囲を使用したい場合は、一定の周期を持つ複数のMAが必要であり、それらは全範囲をカバーします。 他の指標も同じです。由良さん、胸を張りすぎなのでは？あなたの言うことは、ブラウン運動のような自己相似的なランダムプロセスの場合にのみ当てはまります。本当に期間や周期がないんです。断言しますが、市場ではそうではありません。まあ、9割方ランダムですが、一定の期間（セッション、日、週など）とパターンがあります。 Yuriy Asaulenko 2019.05.17 18:26 #14776 アレクサンダー＿K．由良さん、胸を張りすぎなのでは？今おっしゃっていることは、ブラウン運動のような自己相似的なランダムプロセスに対してのみ当てはまります。本当に期間や周期がないんです。断言しますが、市場ではそうではありません。まあ、90％はランダムですが、期間（セッション、日、週、...）やパターンもありますね。ただ、何かを理解してないということです))例えば、直交系列、関数、変換を理解していない。 ちなみに、日数や週数は気にしない。一日に5回から10回以上、しかも全部違う方向でトレードしています)) Yuriy Asaulenko 2019.05.17 18:38 #14777 mytarmailS:ここでの本質は期間の問題ではありません。 ここでもシグナルはクロスオーバーとみなされ、このクロスオーバーはクロスオーバー期間を変更することによって価格の極端に一致させる必要があります。なぜクロスオーバーである必要があるのか？理解できない。 以下は簡単な例です（模倣ではありません）。MAEはすでに互いに傾き、やがて交差する。逃げ場はない--今が参入のベストタイミングだ。何を待てばいいのか？それらが交わることで、私たちは何かを得ることができるのです。というか、そこそこ行くでしょう) Alexander_K 2019.05.17 18:53 #14778 ユーリイ・アサウレンコキル、理解できない。飲む量を減らせばいい。 Yuriy Asaulenko 2019.05.17 18:54 #14779 アレクサンダー＿K．飲む量を減らさなければならない、もっと飲まなければならない。飲む量を減らすべき、飲む量を増やすべき。でも、飲む量を減らせばいいというのは、誰もが認めるところです。 Alexander_K 2019.05.17 19:01 #14780 ユーリイ・アサウレンコ飲む量を減らすべき、飲む量を増やすべき。でも、飲んだほうがいいというのは、誰もが認めるところです。:))ラナ全部デタラメです。 ナンセンスでないのは、あなたが間違っていることです。相場にはある程度の周期的な頻度があり、平均値（比喩的な意味での）の選択は非常に重要です。 1...147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、NSにリアルタイムモードで手を振る「正しい」期間を推測することを教えれば、逆転をできるだけ正確にキャッチできるのではないかと思いついたのです。
MAは全く選択する必要がないのがミソです。これによって、戦略の結果が変わることはありません。比喩的に言えば、センチメートル単位で測ってもインチ単位で測っても、結果は変わらないということです。
MAは全く選択する必要がないのがミソです。同じストラテジー内でも、十分に大きな値幅でMAを使用しても、ストラテジーの結果に変化はありません。比喩的に言えば、センチメートル定規を使ってもインチ定規を使っても、結果は変わらないということです。
2つのゲージを適応させるのではなく、異なる周期を持つ1000個のゲージを使いたいということでしょうか？
よくわからないのですが、適応的な期間を持つ2つのダミーを使う代わりに、1つを見つけるのではなく、期間の異なる何千ものダミーを一度に使おうということでしょうか？
いいえ、私が言いたいのは、何も見つける必要はないということです。MA期間の選択は、戦略とはあまり関係がない。ストラテジーのために十分広い範囲で任意の期間を取ることができ、何も影響を与えません。つまり、MAを12と16にした場合と10と14にした場合では、戦略自体に違いはなく、すべてがその場所に留まり、エントリーパラメーターも異なりますが、インチやセンチメートルの定規を測るように、数字は違っても結果は同じなのです。
広い周波数範囲を使用したい場合は、一定の周期を持つ複数のMAが必要であり、それらは全範囲をカバーします。
他の指標も同じです。
いや、私が言いたいのは、何も手に取る必要はないということです。MA期間の選択は、戦略にほとんど影響を及ぼさない。このストラテジーは、広い範囲で任意の期間を使用することができ、何ら影響を与えることはない。つまり、12本と16本、10本と14本のMAを選んだとしても、戦略自体に違いはなく、すべてがその場所に留まり、エントリーパラメーターも異なりますが、インチやセンチメートルの定規を測るようなもので、数字は違っても結果は同じなのです。
広い周波数範囲を使用したい場合は、一定の周期を持つ複数のMAが必要であり、それらは全範囲をカバーします。
他の指標も同じです。
由良さん、胸を張りすぎなのでは？
あなたの言うことは、ブラウン運動のような自己相似的なランダムプロセスの場合にのみ当てはまります。本当に期間や周期がないんです。
断言しますが、市場ではそうではありません。まあ、9割方ランダムですが、一定の期間（セッション、日、週など）とパターンがあります。
由良さん、胸を張りすぎなのでは？
今おっしゃっていることは、ブラウン運動のような自己相似的なランダムプロセスに対してのみ当てはまります。本当に期間や周期がないんです。
断言しますが、市場ではそうではありません。まあ、90％はランダムですが、期間（セッション、日、週、...）やパターンもありますね。
ただ、何かを理解してないということです))例えば、直交系列、関数、変換を理解していない。
ちなみに、日数や週数は気にしない。一日に5回から10回以上、しかも全部違う方向でトレードしています))
ここでの本質は期間の問題ではありません。 ここでもシグナルはクロスオーバーとみなされ、このクロスオーバーはクロスオーバー期間を変更することによって価格の極端に一致させる必要があります。
なぜクロスオーバーである必要があるのか？理解できない。
以下は簡単な例です（模倣ではありません）。MAEはすでに互いに傾き、やがて交差する。逃げ場はない--今が参入のベストタイミングだ。何を待てばいいのか？それらが交わることで、私たちは何かを得ることができるのです。というか、そこそこ行くでしょう)
キル、理解できない。
飲む量を減らせばいい。
飲む量を減らさなければならない、もっと飲まなければならない。
飲む量を減らすべき、飲む量を増やすべき。でも、飲む量を減らせばいいというのは、誰もが認めるところです。
飲む量を減らすべき、飲む量を増やすべき。でも、飲んだほうがいいというのは、誰もが認めるところです。
:))ラナ全部デタラメです。
ナンセンスでないのは、あなたが間違っていることです。相場にはある程度の周期的な頻度があり、平均値（比喩的な意味での）の選択は非常に重要です。