トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1479

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mytarmailS:

さて、前のページで紹介した絵を見てください。クロスオーバーは反転を予測することができるという仮説があるんです。

そのままではクロスオーバーがターンを上回ってしまうことが多いので、焦らず、最適かつ正確なパラメータを選ぶのがよいでしょう（(...)）。

写真を拝見しました。クロスオーバーを使ったシステムは、世界でも古くからあるものです。

うまくいくとは思えません。写真で見る限り、すべてが美しい。私はずっとMAchasと仕事をし、今も続けており、そのすべてを目にしてきました。クロスはMAchkasとの相性は良くない。でも、それはオーナー次第。

 
アレクサンダー＿K．

:))ラナすべてナンセンスです。

ナンセンスでないのは、あなたが間違っていることです。市場にはある程度の循環性があり、平均的な（比喩的な）期間を選ぶことが非常に重要である。

まあ、この選択では損をすることになるのだが。+/- 30%は何の影響もありません。ですから、直交MAが何本もあれば十分で、何をやってもいいのです。

さて、直交MAの意味について考えてみましょう。))

 
ユーリイ・アサウレンコ

まあ、このセレクションでは焼け石に水でしょうけど。+/- 30%は何の影響もない。だから、直交MAのシリーズさえあれば、好きなようにできるのです。

さて、直交MAの意味について考えてみましょう。))

さて、その積の積分は、ある期間において、＝0となる。まあ、これは最大値の交点の話題に相当するのですが......。それで？

 
アレクサンダー＿K．

さて、その積の積分は、ある周期で、＝0となる。まあ、交差するMAの話題にも関係しますが...。それで？

何もない。選択ではすべてのパラメータが動き、固定されたMAの数ではすべてがあるべき姿であり、そのパラメータですべてが一義的に決まり、考えられるすべてのバリエーションがこの数でカバーされるのです。

 
Yuriy Asaulenko：

それでいいんです。すべてのパラメータが選択によってふらつくのに対して、いくつかの固定されたMAでは、すべてがしっかりと立ち、そのパラメータによってすべてが明確に決定されるのです。

ユーリ、同じグラフィックの アイデアでも、その実現方法はまったく違うと思うんだ。）

 
アレクサンダー＿K．

ユーリ、同じ聖杯のアイデアを手にしていながら、それをどう実装するかで絶対に意見が分かれるような気がするんだ :)

17年11月～12月の実施分は私だけが持っています。何一つ発散していない）。

 
ユーリイ・アサウレンコ

17年11月～12月の実施分は私だけが持っています。誰とも、どことも別れていない)

あなたのTCでニューラルネットワークがどのような役割を担っているのか、教えてください。それだ！ それで...おもしろくない。

 
アレクサンダー＿K．

TCでニューラルネットワークがどのような役割を担っているのか、お聞きしたいです。そうでなければ...。おもしろくない。

訓練可能なプログラマブルロジカルマトリックス（PLM）として使用されている、ということを一度書きました。

でも、面白いかどうかは別として......とにかく情報はないでしょう）。

 
グレイル

まあ、このジャンルの古典的なもので、TCの特性や結果（equitability\pnl・・・）の最適値を予測することは既に上に書いたとおりです。

素直に考えれば、原理はリターンズやボロ株と同じで、各サンプルについて、ある移動ポイント価格(t)で「前」と「後」に分け、任意の固定値{価格(t-N)、価格(t)}とターゲット{価格(t+1)、価格(t+K)}を計算し、シリーズ全体にtをかけていくのですが、この時、「価格」は「後」になります。この場合、ターゲットは将来のあるウィンドウにおける{price(t+1),price(t+K)}のWaving Optimumとなり、フィーチャーはストキャスティクスや異なる期間のモーメンタム、前期のWaving Optimumや他のTS{price(t-N),price(t)}など基本的に何でもよいです。

でも、あまり意味がないんです。

ユーリイ・アサウレンコ

いいえ、私が言いたいのは、何も調整する必要はないということです。MA期間の選択は、戦略にほとんど影響を及ぼさない。このストラテジーでは、十分広い範囲内の 任意の期間を使用することができ、何ら影響を与えることはありません。つまり、12本と16本、10本と14本のMAを選んだとしても、戦略自体に違いはなく、すべてがその場所に留まり、エントリーパラメーターも異なりますが、インチやセンチメートルの定規を測るようなもので、数字は違っても結果は同じなのです。

もし、大きな周波数レンジを使いたいのであれば、固定周期のMAがいくつか必要で、それらが全レンジをカバーし、また、パラメータを調整する必要はありません。

他の指標も同じです。

その通り、指標戦略の出力は指標の周期ではなく、トレンドかフラットかという相場の局面に依存し、有効値の幅は広いのですが、トレンド/フラットの開始/終了を見極めるのは一苦労で、その後インパルス取引や逆張りを変更するのはおぼつかない、取引の頻度はスムージングのパラメータに依存するだけなのです。

 
ジャンニ

でも、あまり意味がないんです。

その通り、指標戦略の出力は指標期間ではなく、トレンドかフラットかという相場局面に 依存し、有効値の幅は広いが、トレンド/フロットの開始/終了を見極めるのは難題で、それならインパルス取引とリバース取引を変えればよく、取引の頻度はスムージングパラメータに依存する。

私の足場固めの実験でも、同じような状況が見られました。
2017年6ヶ月のトレーニング、2017年10月・12月のテス - テストを誤る/42%進む。ヴァルキングフォワード法でいくと、2018年にシフトしたとき（Training for 6 months 2018, tes for oct/dec 2018）の誤差は55%で、一気に流出することになります。

年チャートを見ると、2017年は盆も正月も40日までのプルバックがあり、世界的に上昇しました。そして2018年にはさらにいくつかの成長と世界的な衰退の始まりがあります。

つまり、2ヶ月のプルバックが止まっていなければ、新たな逆トレンドという結論になるわけです。レスはこのことに気づかず、学習曲線の3分の1、まだ成長があるうちに、この成長のためのトレーニングをしてしまったので、テストで負けてしまったのです。

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