This is my first post on the forum and I hope that you find it a useful contribution. Lately I have been playing around with some of ideas from Marcos Lopez de Prado's latest book, Advances in Financial Machine Learning, in particular the idea around meta labeling. For one, if meta labeling works then it has tons of great applications across...
まあ、だいたいそんなところでしょうか。各バーに、TPがトリガーされたら1、SLがトリガーされたら0とマークします。私は右の境界線をマークせず、ただ10,000本先を見ています - 確実にTPまたはSLがトリガーされます。
また、当初は何（どのようなTS）が取引されるのでしょうか？TP/SLは何に対してのものですか？
つまり、TACの特性ではなく、TACの基本特性よりも持続性が高いという仮説に基づいて、戦略の異なる派生特性を予測しようとしたのですが、結果が出ませんでした。まず思い浮かぶのは、TSによるエクイティの動きの予測ですが、エクイティは価格の方向性やトレンド・フラットな変化には及びません。
そして当初は、何（どのTS）が取引されているのか？TPSLは何に関連しているのか。
森・NSは、ありとあらゆる戦略を網羅すると思います。考え方としては、ツリーの各葉は、独自のパラメータを持つ独立した戦略である。
このテーマで最初に出てくるのは、TSのエクイティの動きの予測ですが、エクイティも価格の方向性やトレンド・フラット変化の予測は苦手です。
各バーとの相対的な関係。その上でトレードを開始すると
どこで開くか、どう判断するか？
だからTOSLも二次的なもので、彼らは唯一の特定の戦略の中で意味をなさない、例えば、特定のパラメータを持つマシンを取ると森は、例えば、選択したマシンとATPなどの最後の50値に応じて、TOSLの設定を教えることができます戦略の変更TOSLは "飛ぶ" ようになります。
PS 一般的にアルゴトレーダーの間では、TP/CLはあくまで手動で即興的に行うものという意見があり、特にTPについては、MOでは強気相場はロングで、弱気相場は-ショートで、変化-フリップで、TP/CLは相場を監視する可能性がない場合で、相場状況が分からない時にポジションを建てるが、ロボットは常に認識しているのでTP/CLは必要ないとのことです。メタ・マークアップのもう一つの例。まあ、彼らは何でもかんでも杓子定規にやる、要するにコピー主義者なんです。
杓子定規にオープンソートのヘッジファンドを作ろうと決めた面白い人がいる ))) しかし、2018年にそれがすべて頓挫してしまった
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
どこで開くか、どう判断するか？
ですから、TOSLも二次的なもので、特定の戦略の中でしか意味を持ちません。例えば、あるパラメータを持つマシンを取り上げ、森にTOSLを設定するよう教えれば、例えば、選択したマシンとATPなどの過去50個の値によって、戦略が変わり、TOSLは「飛ぶ」ように消えます。
PS 一般に、アルゴトレーダーの間では、TP/STLはマニュアルの即興のためだけのものだという意見があり、特にTPについては、MOは、強気相場はロングで、弱気相場は-ショートで、変化-フリップ、TP/STLは市場に従う可能性がない場合で、市場の状況がすでに不明で、ロボットは常に知っているので、それに対してTP/STLは無駄であるとしています。私は2つのモデルを別々にトレーニングしています。
1はTP/SLパラメータで買い
2はTP/SLパラメータで売り
3つ以上のクラスがあるモデル（買い/待ち/売りがある場合）は、効果が薄れると思います。
取引開始時にTP/SLを固定した取引の勝率を計算するという単純な問題を解決しようとしているところです。市場を追跡し、取引を開くことははるかに複雑であり、再び二次、最初は適切なエントリを 見つける必要があります。また、トラッキングは通常のトレーリングで付加することができます。
また、一般的にモデルはシンプルなソリューションが好まれます。2017年にコーチングをしていますが、上昇気流に乗っていますね。一年中、すべてのバーで買うべきだったというモデルもいます))。年間数万pipsの利益で。しかし、そこでのドローダウンは、2-3ヶ月までは同じように巨大です。
しかし、問題は、この世界的なトレンドがいつ終わるのかがわからないということだ。
一般的には、大きなTFや世界的な動きに注目するべきだと考えています。M1でスキャルピングを教えてみましたが、そこでは50％＋5％でした。
彼らは、グローバルな市場体制／プロジェクトをクラスタリングする第一のモデルを構築しています。
を、特定のレジームに合わせて調整します。大げさだが、普通の選択肢はこれしかない
ARIMAやそれに類する機能に興味がある。私は、より定常的に、しかしレベルを失うことなく、自己回帰の上に、青で-実際のものの上に予測された値、右で-純粋な予測を巧妙な方法で変換している引用。これまでこの最後の上昇は正常と予測されていましたが、今は売りと書いてあります。MoDの上から使ってどうなるか見てみたい。
トレンドを外すという感じでしょうか。期間の大きいMAを見積もりから差し引くことは可能か？そしてスキャルピングストラテジーを取得する？
まあ、MAではなく、もっと洗練されたものを......。そんな純粋なスキャルパー取引。H4ではまだ落ちると言っているが。まあ、小さいTFは常にインパルスで少しオーバーランしてしまうだろうが
どうすれば正しくアルゴリズム化できるのかがわからない。ちゃんとアルゴリズム化できるのかどうか。
オーバーサンプリングのために、半日かけて成長しすぎたrlライブラリを書き直したが、ようやくできた...以前はモデルのリストから選ばなければならなかったが、初めて（オーバーサンプリングは自動的に行われる）。
メタマークアップでいいものができなかったのは、本のくだりが増えたか、私の手・思考が悪いのか......。
しかし、もちろん、最近ここで実証されたように、1ヶ月でトレーニングして、数年で自由奔放に利益を得るような美しい曲線タイプは、まだうまくいっていない。