Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 39

[krzysiaczek99]

picco 0,22

Sì, molto probabilmente lo spianamento. FFT per i gaus non lisciati qui

[krzysiaczek99]

damiani contro il rumore di gauss non smottato

nessun cambiamento, un sacco di segnali di acquisto.....

[SIMBA]

fajst_k:
Non chiedermi perché si vede così. Ovviamente il liscio del rumore gaussiano ha cambiato

risultati. Per il chiaro rumore di gauss solo lo stimatore Whittle ha mostrato lo 0,5 esatto, tuttavia gli altri sono vicini.

Proverò quegli indicatori wavelet da questo sito ma penso che tu sia d'accordo che la cosa più importante è sapere quando giochiamo alla roulette e quando facciamo davvero trading

/Krzysztof

Ciao,

Interessante...il rumore grezzo di gauss ha un H=0.5 quindi assolutamente casuale, mentre il rumore gaussiano smussato ha un H=0.9XXX...Quindi, praticamente un trend persistente...ecco perché il volatimetro di Damiani ha dato buoni segnali con il rumore smussato e, sì hai ragione, ha dato segnali "casuali" dove non ce ne dovrebbero essere se tracciato contro il rumore grezzo.La conclusione aggiuntiva dovrebbe essere quella di fare attenzione allo smoothing, dato che può trasformare una serie casuale in una persistente...non so perché...hai qualche idea?

Beh, giochiamo sempre alla roulette perché c'è un elemento di fortuna in ogni trade, direi che dobbiamo sapere se siamo il casinò o il babbeo e giocare solo quando abbiamo un vantaggio...quindi, sì, siamo d'accordo su questo.... dobbiamo trovare, idealmente, periodi di bassa stazionarietà del rumore, poi scambiarli.

Domanda a margine...tra i 7 metodi che hai usato è Whittler la scelta preferita? Avevo l'idea che l'analisi del range R/S fosse la scelta più robusta, ma il tuo esempio con il rumore gaussiano mi ha fatto riflettere.

Saluti

Simba

[krzysiaczek99]

risposta

Scusa se non ho risposto ieri ma sono appena andato a letto.

Penso che il modo di esaminare quei risultati sia quello di prendere il valore mediano di tutti

(quindi il peggiore per noi) e ignorare il resto. I prossimi giorni indagherò più a fondo su questo.

Gauss è stato smussato così la risposta del filtro FIR è nel risultato.....

Damiani è implementato come differenza tra ATR-STDev e questa formula non è in grado di distinguere tra rumore casuale e segnale reale. Quindi funzionerà

come tutto il resto....a volte....

Hai provato Goerzel con i miei file GOLD? Mi chiedo solo se troverà quello che dovrebbe trovare in tempo reale. Nei prossimi giorni cercherò di generare dati non stazionari che possiamo giocare.....

Krzysztof

[SIMBA]

oro1-600 barre di rumore gauss

fajst_k:
Scusa se non ti ho risposto ieri ma sono appena andato a letto.

Penso che il modo di esaminare questi risultati sia quello di prendere il valore mediano di tutti

(quindi il peggiore per noi) e ingerire il resto. I prossimi giorni indagherò più a fondo su questo.

Gauss è stato smussato quindi la risposta del filtro FIR è nel risultato.....

Damiani è implementato come differenza tra ATR-STDev e questa formula non è in grado di distinguere tra rumore casuale e segnale reale. Quindi funzionerà

come tutto il resto....a volte....

Hai provato Goerzel con i miei file GOLD? Mi chiedo solo se troverà quello che dovrebbe trovare in tempo reale. Nei prossimi giorni cercherò di generare dati non stazionari e poi potremo giocare.....

Krzysztof

Ciao,

Non ho applicato Goertzel in tempo reale (vi spiegherò perché tra qualche riga), ho iniziato applicando il vix sintetico, le impostazioni standard, nemmeno il ciclo regolato, al file gold1, che è, o dovrebbe essere 600 barre di rumore gaussiano grezzo.Risultato:sono stato in grado di prevedere circa l`80% dei top(potrei fare lo stesso con i bottom,solo una questione di usare il syntvix invertito)semplicemente inserendo quando il syntvix ha rimbalzato sulla linea 0...vedi allegato...non ho scelto il periodo da mostrare,ho solo aperto un grafico e applicato il syntvix,sono abbastanza sicuro che il tuo file completo otterrà una percentuale di predizione tra il 70 e l`85%....se puoi generare un file simile con 3k osservazioni, sono abbastanza sicuro che otterrei risultati simili, quindi la teoria è buona in teoria ma in pratica, la pratica è meglio, prevedere il punto di svolta con una precisione vicina all'80% e una ricompensa superiore al rischio significa che dovremmo iniziare a fare trading di Gauss noise Futures , per favore controlla il tuo file, IMO mostra un comportamento ciclico molto chiaro e direi che è stazionario...ora, su Goertzel.

Scusa, non so come importare il tuo file-puro nel terminale mt4, sono ricorso ad importarlo con il timeframe continuo del contratto d'oro equivalente, quindi, le prime 600 barre nel grafico erano il tuo gold1, poi ho avuto dopo (con un gap terribile, ovviamente) il contratto continuo d'oro originale....questo mi permette di usare syntvix ma non Goertzel dato che Goertzel usa solo i dati di 3*maxperiodo dal punto finale...quindi, se mi spieghi come importare i tuoi file hst come standalone (al terminale, non al DFG), farò l'analisi.

Saluti

Simba

[SIMBA]

Rumore gaussiano 1 e 2

Ho fatto un SSA smooth dei dati di gold1, poi ho usato MESA su DFG e mostra un picco ciclico molto chiaro a 20 (ciclo reale IMO)..allegato "gaussian noise 1"..poi ho appena fatto l'analisi Mesa sul tuo file gold1 e mostra un piccolo picco a 14 (ciclo difettoso IMO), vedi allegato gauss noise 2...

Controlla l'intervallo di tempo dei campioni analizzati, sono gli stessi (1 bar di differenza) dal 7 ottobre alle 08:00 al 24 ottobre alle 01:00, sono gli stessi file, uno SSA smoothing applicato al tuo raw gaussian noise, l'altro solo raw gaussian noise.

Sono abbastanza sicuro che qualsiasi tipo di lisciatura seria +MESA scoprirà il ciclo reale, se esiste, dietro le fluttuazioni apparentemente casuali...Questo è il motivo per cui il vix sintetico con periodo standard=22 (molto simile al periodo a ciclo singolo=20) funziona così bene per "commerciare" il tuo file di rumore gaussiano grezzo..il file ha una struttura ciclica incorporata.

Saluti

Simba

[krzysiaczek99]

imput di rumore gaussiano

Ciao,

Sono appena tornato dal mio tennis...

https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26

Questa è la FFT del rumore gaussiano grezzo (GOLD M1) e non ci sono componenti cicliche di sicuro e questo è l'input. Penso che qualsiasi tipo di trasformazione di questo segnale come SSA smoth, MA smooth etc possa introdurre

nuove componenti che possono essere lette in seguito dagli indicatori come componenti cicliche

ma non cambia il fatto che l'input era casuale. (è stato confermato dal cambiamento dei valori dell'esponente di Hurst dopo lo smoothing del rumore di gauss)

Per quanto riguarda l'importazione. Semplicemente cancello i file .hst e li sostituisco con i miei e lavoro

offline o con il simulatore di trading. Altrimenti se MT è online quei file saranno aggiornati. La cosa migliore è passare il grafico di MT alla visualizzazione a linee e non a candele.

Sigview è uno shareware, potete scaricarlo e generare i file da soli, oltre al rumore gaussiano potete generare anche rumore bianco e rosa. Esporta un file XY che è appena sufficiente per fare l'esportazione di un file .csv da MT a Excel, sostituire le colonne di dati con Y da Sigview e importare di nuovo. Fai solo attenzione a usare un delimetro appropriato durante queste operazioni. MT deve essere offline e i file .HST

deve essere cancellato durante l'importazione. Poi quando chiudi MT genererà dei file .HST solo con i tuoi dati.

Penso che la strada da seguire sia quella di implementare l'ultimo indicatore di rapporto S/N di Ehler

per MT e verificare cosa può fare

Traders Tips - Novembre 2008

Sfortunatamente non c'è codice per MT.

Recentemente sta usando i filtri per estrarre il ciclo dominante, questo metodo è descritto nel documento 'skinning the cat' ===> se non possiamo estrarre il

ciclo e non abbiamo una tendenza, allora abbiamo dati casuali/rumorosi. Ma molto probabilmente saremo in grado di estrarre qualcosa..... forse qualche geniale codificatore MT

può aiutare

altra possibilità di investigare e progettare qualche filtro che filtri il rumore. Questi filtri sono menzionati nel thread Codebreaker in FF. Per questo credo che la migliore piattaforma per tutte queste ricerche sia mathlab, ha diversi

strumenti ed è facile fare manipolazioni di dati lì.

Krzysztof

[Daniil]

fajst_k:

Per quanto riguarda l'importazione. Io elimino semplicemente i file .hst e li sostituisco con i miei e lavoro

offline o con il simulatore di trading. Altrimenti se MT è online quei file saranno aggiornati.

Puoi semplicemente aprire il tuo HST tramite File > Open Offline

[SIMBA]

Cicli nel rumore gaussiano

"Questa è la FFT del rumore gaussiano grezzo (GOLD M1) e non ci sono componenti cicliche per certo e questo è l'input. Penso che qualsiasi tipo di trasformazione di questo segnale come SSA smoth, MA smooth ecc possa introdurre

nuove componenti che possono essere lette in seguito dagli indicatori come componenti cicliche

ma non cambia il fatto che l'input era casuale. (è stato confermato dal cambiamento dei valori dell'esponente di Hurst dopo lo smoothing del rumore gaussiano)"

Ok, quindi possiamo tradare il rumore gaussiano lisciandolo? Perche' questo e' quello che ho fatto io, dimostrandoti che lisciando SSA e applicando un vix sintetico puoi tradare il rumore gaussiano .... Se hai ancora dubbi, mandami un file di rumore gaussiano 3k hst, e io faro' lo stesso, lisciando e filtrando+applicando un oscillatore di volatilita'...

"Per quanto riguarda l'importazione. Semplicemente cancello i file .hst e li sostituisco con i miei e lavoro

offline o con il simulatore di trading. Altrimenti se MT è online quei file saranno aggiornati. La cosa migliore è passare il grafico di MT alla visualizzazione a linee e non a candele".

Grazie, proverò e posterò i miei risultati.

"Sigview è uno shareware, puoi scaricarlo e generare i file da solo, oltre al rumore gaussiano puoi generare anche rumore bianco e rosa. Esporta file XY che è appena sufficiente per fare l'esportazione di file .csv da MT a Excel, sostituire le colonne di dati con Y da Sigview e importare di nuovo. Fai solo attenzione a usare un delimetro appropriato durante queste operazioni. MT deve essere offline e i file .HST

deve essere cancellato durante l'importazione. Poi quando chiudi MT genererà dei file .HST solo con i tuoi dati".

Grazie ho lavorato con sigview un anno fa circa, probabilmente scartato prematuramente, riproverò.

"Penso che la strada da seguire sia quella di implementare l'ultimo indicatore di rapporto S/N di Ehler

per MT e verificare cosa può fare"

Al 99% sono d'accordo con te+1% proviamo anche altre opzioni S/N... prima abbiamo bisogno dei coefficienti, poi possiamo implementarli su mt4.

Cordiali saluti

Simba

[SIMBA]

Per favore mostra

Daniil:
Puoi semplicemente aprire il tuo HST tramite File > Apri Offline

Grazie, ho provato a farlo, nessuna apparizione di gold1 hst...poi ho incollato e copiato gold1 .hst su History files...quando provo ad accedervi tramite File>Open Offline...non ci riesco.

Puoi spiegarmi in dettaglio come fare?

Saluti

Simba