Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 35

[jdpnz]

Più su SSA forse?

Ho gestito un conto demo utilizzando la DLL SSA per circa 4 settimane.

I risultati che sto pubblicando su

SM-forex.com

Strategia ZZGrid

Sto facendo trading con lo stesso sistema dal vivo in uno dei miei conti.

Se c'è qualcuno là fuori che sta facendo del lavoro su SSA, mi piacerebbe sentire di più da voi - forse possiamo ottenere questo sistema di trading ancora meglio di quanto sia al momento.

Beh - ho solo pensato di chiedere...

[Daniil]

jdpnz:
Ho gestito un conto demo utilizzando la SSA DLL per circa 4 settimane.

Cos'è la DLL SSA? Dove posso trovarla?

Come so, SSA è Singular Spectrum Analysis. Si analizza lo spettro della valuta e si impostano i parametri dei filtri digitali al volo?

[jdpnz]

Ssa

Ciao,

Io uso la dll SSA di Gistatgroup e sembra darmi risultati ragionevoli.

Per quanto riguarda come ho implementato il mio sistema attuale:

Prendo l'input e lo passo alla dll. Uso solo CP1 e, da questo, ottengo indietro i valori eigen. Questo eigen è in realtà una stretta approssimazione della tendenza attuale.

Poi, prendo la differenza tra questa linea di tendenza e l'input e passo di nuovo questo valore alla dll - di nuovo su CP1. Questo eigen diventa quindi la deviazione di tendenza dal trend originale. (È interessante notare che questo è anche vicino alla linea di tendenza di Ehlers - ma in tempo "reale". In altre parole - questo è vicino al ciclo dominante di Ehlers).

Poi prendo l'offset tra questo e l'input e lo passo di nuovo - su questo ciclo uso solo CP2. (Non so esattamente perché ma sembra funzionare - per ora)

Questo mi fornisce la cosa più vicina al segnale in tempo reale - questa abitlità dalla dll è a mio vantaggio perché posso confrontarla direttamente con l'input - nel caso in cui il segnale vada giù e l'input su so che le cose sono fuori fase (il modello precedente è stato rotto e stiamo stabilendo un nuovo modello).

Il dll può anche fornire una previsione quindi, nel caso in cui il segnale attuale sia in linea con l'input attuale, sarebbe ragionevole assumere che anche la previsione sia vicina a ciò che potrebbe accadere in futuro, quindi prendo anche la previsione.

Poiché i punti di svolta effettivi sono molto difficili da prevedere (sia nel prezzo che nel tempo) preferisco disegnare una LSMA intorno a questo segnale E alla previsione, il che significa che (teoricamente) la LSMA dovrebbe fornirmi un corridoio in tempo reale (tutto funziona correttamente, cioè)

Da qui è semplice - mi limito a fare range trading all'interno del corridoio...

Faccio trading su questa idea dal vivo da circa marzo - fino ad ora, sono riuscito a raddoppiare il mio conto ogni mese e per luglio ho fatto il 132% - fino ad ora.

Tuttavia - non è proprio possibile tenere statistiche reali sul trading dal vivo perché apro/chiudo i trade manualmente in combinazione con l'EA...

Questo è il motivo per cui attualmente sto eseguendo l'account demo per ottenere alcune statistiche "oneste" sull'efficienza dell'EA.

Spero che questo possa darvi qualche idea su quello che faccio...

[jdpnz]

Come esempio - in questo momento il GBPUSD ha questo aspetto.

In questa immagine puoi vedere chiaramente il segnale (Magenta) e la previsione (blu/rosso)

Inoltre, ho il corridoio LSMA (2 linee rosse)

Tuttavia - nella mia esperienza i cambiamenti di prezzo possono influenzare drammaticamente questi output (breakout ecc.) quindi, anche se questo segnale è quasi perfetto per il trading nel range, non predice i breakout e quindi, per i breakout uso una combinazione del calendario (conoscenza di quando un breakout può avvenire) così come lo stesso approccio SSA - ma, usando uno zigzag come input ...

Spero che questo possa rendere le cose più chiare...

[[Eliminato]]

Ciao jdpnz,

È questo quello che stai usando?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Se è così, ti sarei grato se potessi mostrare come l'hai impostato? Grazie in anticipo.

[jdpnz]

Ciao jdpnz,

teoria interessante, come si ottiene i dati da metatrader nel SSA, ha dato un'occhiata al programma oggi e non supporta il formato dei dati.

bolla

Infatti - hai ragione.

Nel mio caso, ho scritto una semplice DLL linker (in VB/VBAdvance) per collegarla alla libreria SSA.

Incidentalmente, nel mio caso, questo linker collega anche il sistema al pacchetto wavelet della Cornice research, alle librerie Juriks ecc. (In effetti, tutto il mio software aggiuntivo che ho comprato nel corso degli anni).

Questo perché, in ogni caso il processo è davvero lo stesso (inviare dati, fare calcoli, inviare la risposta indietro)

C'è un problema che non riesco a risolvere in MT4 e cioè l'impossibilità di chiamare una DLL da un esperto.

Quindi, per il momento ho l'implementazione in un indicatore che scrive semplicemente i segnali nella memoria globale.

Questo rende più facile anche lo sviluppo dell'esperto - nell'esperto, posso preoccuparmi solo di MM ecc.

Ma ho bisogno sia dell'indicatore che dell'esperto sul grafico perché funzioni.

Questo funziona bene - tranne che non posso ancora eseguire dal backtester perché non riesco davvero a capire dove il backtester si aspetta di trovare la libreria.

Se qualcuno può darmi qualche idea a questo proposito, lo apprezzerei molto.

Comunque - questa configurazione funziona bene per me - nel trading dal vivo, cioè.

[jdpnz]

mystified:
Ciao jdpnz, è questo quello che stai usando?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Se è così, ti sarei grato se potessi mostrare come l'hai impostato? Grazie in anticipo.

Ho anche scaricato quella libreria ieri - ma devo ammettere che, fino ad ora, non riesco a fare testa o croce con essa.

Attualmente uso l'SSA di gistatgroup.com.

Per inciso - il segnale in tempo reale è lo stesso dell'indicatore catterpillar da qualche parte su questo sito così come l'indicatore fullSSA su questo thread.

Tuttavia - sospetto che qualcosa possa essere sbagliato con il fullSSA perché è davvero molto intenso sulle risorse di sistema (un sacco di chiamate ricorsive)

La libreria gistatgroup fornisce anche una capacità di previsione.

L'idea è quella di arrivare al tempo reale (eliminare il ritardo) ma, nella maggior parte dei sistemi, più ci si avvicina al tempo reale più si ha a che fare con il rumore.

Poiché i tuoi vettori autoctoni (in SSA) sono un tentativo di separare l'input in diverse onde di frequenza, dovrebbe essere (teoricamente) possibile togliere solo il trend (per esempio) e poi prevedere questo fino al tempo reale. (eliminare il ritardo)

Il problema percepito è che il tuo indicatore si ridisegna - come in effetti fa. Tuttavia personalmente penso che questo sia un bene perché l'SSA sta davvero cercando di adattarsi al modello di prezzo corrente (beh, quasi - a seconda del CP scelto)

Come tale, quando il modello cambia, l'SSA è davvero molto veloce (più veloce anche delle mie reti neurali - che ho fatto trading per anni) per rilevare e reagire su questo.

L'unica domanda allora diventa - come fare trading su questo, anche quando il pattern di prezzo cambia regolarmente?

[dvarrin]

Salve,

Qualcuno sa come usare i filtri per il trading del ciclo di Hurst. So che dobbiamo usare SATL e STLM, ma qual è il segnale di entrata?

Daniel

[SIMBA]

2 frecce

dvarrin:
Ciao,

Qualcuno sa come usare i filtri per il trading del ciclo di Hurst. So che dobbiamo usare SATL e STLM, ma qual è il segnale di entrata?

Daniel

Entrata alla chiusura, stop sopra il massimo precedente/basso precedente, target personalizzabile...

[dvarrin]

Grazie mille Simba!

Cosa sono le due curve sul grafico dei prezzi? Sono filtri digitali o le medie mobili di Hurst?