Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 37
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ha perso una frequenza per il segnale chiaro
GOLD15 segnale principale sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA non ha trovato la frequenza più lenta per 600 bar ma ha trovato entrambe le frequenze per 200 e 400 bar
risoluzione persa per il segnale con rumore/ picchi difettosi
GOLD30 - segnale principale con rumore smussato Ha creato due picchi chiari per 600 barre, ma per 400 e 200 barre ha iniziato a mostrare picchi aggiuntivi, quindi ha perso significativamente la risoluzione.
disastro per il rumore puro !!!!
GOLD60 gauss noise smothed - disastro !!! mostra diversi picchi con ampiezza variabile a seconda del numero di barre. Meno barre ==> picchi più alti.....
prossimo disastro per il segnale misto
GOLD240 - segnale misto, prima rumore che segnale + rumore. Prossimo disastro, diversi picchi dipendenti dal numero di barre.
È stato molto interessante seguire questo thread dall'inizio alla fine. Programma generatore DF insieme a MESA SA build in, alcuni articoli che mostrano che funziona, ecc, ecc. Ma durante la lettura, forse a causa della mia proffesione, (per diversi anni ho testato, trovato e corretto i difetti in
grandi sistemi software di telecomunicazione), il mio pensiero era: Dov'è il test appropriato di questo sistema?
Non può essere fatto su dati FOREX perché questi dati hanno una struttura sconosciuta che questo sistema dovrebbe trovare. Deve essere fatto su dati fittizi con struttura nota per scoprire prima questa struttura.
Poi quando ho raggiunto la fine del thread ho chiesto a SIMBA per le conclusioni ma nessuna risposta in qualche modo
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
Poi ho deciso di fare il test da solo.
Per questo ho generato i seguenti dati fittizi (file .hst allegati) e li ho trasferiti su MT.
GOLD240 - 300 barre di gauss noise smothed con 15SMA + 300 barre di segnale 0501sincos con gauss noise sm con 15SMA
GOLD60 - 600 barre di rumore gauss smothed con 15SMA
GOLD30 - 600 barre di segnale 0501sincos con rumore gauss sm con 15SMA
GOLD15 - 600 barre di segnale 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 barre di segnale 0501sincos con rumore gauss
GOLD1 - 600 barre di rumore gauss
Poi ho applicato la costruzione di MESA SSA dal programma DFG prima come input per la generazione di DF, sapevo cosa avrei dovuto ottenere. Ho fatto questo test per 200, 400 e 600 barre. Più tardi ho fatto questi test per SA da MTM toolkit con GRACE.
Purtroppo i risultati non sono stati sorprendenti.
GOLD15 segnale principale sin 0.5HZ + cos 0.1HZ - SA non ha trovato la frequenza più lenta per 600 barre ma ha trovato entrambe le frequenze per 200 e 400 barre
GOLD30 - segnale principale con rumore smussato Ha creato due chiari picchi per 600 barre ma per 400 e 200 barre ha iniziato a mostrare ulteriori picchi, quindi ha perso significativamente la risoluzione.
GOLD60 gauss noise smothed - disastro!!! mostra diversi picchi con ampiezza variabile a seconda del numero di barre. Meno barre ==> più alti picchi.....
GOLD240 - segnale misto, prima rumore che segnale + rumore. Successiva catastrofe, diversi picchi dipendenti dal numero di barre.
CONCLUSIONI.
SA ha riconosciuto solo il segnale chiaro (GOLD15) anche in questo caso ha fallito una volta per 600 barre !!!!. Ha perso la risoluzione molto velocemente per il segnale con rumore e per il rumore chiaro e il segnale misto ha mostrato picchi difettosi. Quindi questo sistema può essere usato solo per una serie di dati quando siamo sicuri che non sono mescolati con dati casuali e il rapporto S/N è abbastanza alto. Vedere le immagini qui sotto. Spero che questi test ti aiutino.
KrzysztofCiao, Krzysztof
Mi sono accorto solo ora che hai postato queste domande, quindi riassumerò la mia risposta.
1-MESA non è molto buono per i dati rumorosi, quindi, o lo usiamo con un filtro S/N, come il volatimetro di Damiani o lo usiamo su dati smussati o ci esponiamo a brutte sorprese.
2-Goertzel è migliore per i dati rumorosi, non è perfetto, ma è un buon strumento, quindi, si può usare al posto di MESA.
3-Preferisco i filtri passa banda in tempo reale a JMA, SATL, FATL, T3, Astrology, ecc... se vuoi usare un filtro passa-basso, uno qualsiasi dei precedenti andrà bene.
4-Conman è scomparso? Non ne ho idea, non lo uso più, è stato fatto con DFG e Mesa, credo che l'ex4 dovrebbe essere nel thread.
5-I cicli non sono stazionari, anche se alcuni di essi hanno una certa persistenza (alti Bartel), quindi possiamo usarli.
6-L'esempio di Mickey Fuller era nel thread di FF, se c'è ancora (dovrebbe esserci visto che non l'ho cancellato) scaricalo e dagli un'occhiata, se non c'è dovrai fare da solo come abbiamo fatto io e Clahn leggendo le spiegazioni di CB, io non ce l'ho più e nemmeno il ConMan perché cancello sistematicamente tutto quello che sono abbastanza sicuro di non usare più.
7-La domanda: qual è la causa di Cycles?
Saluti
Simba
fajst_k, ho analizzato i tuoi dati con la funzione pmcov() di Matlab e ho ottenuto gli stessi risultati per i falsi picchi. Forse 200-400 barre sono insufficienti per un'analisi corretta?
Se vuoi, posso postare qui i miei screenshot.
Hai bisogno del software Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930
Grazie, ho quel software, a proposito si può scaricare direttamente dalla home page dell'autore, in un unico file.
http://fx.qrz.ru/ questa pagina web è la traduzione in inglese della pagina web originale in russo.
Ma ho ancora bisogno di aiuto su come utilizzare il picco del ciclo dello spettro in un codice EA.
leggere i picchi
Penso che dovresti leggere questo thread dall'inizio. Nei post precedenti Simba
spiega molto dettagliatamente come leggere quei picchi, mentre più tardi mostro che SA
fallisce abbastanza facilmente per mostrare un buon picco contro dati rumorosi e casuali.
L'unico modo è quello di farlo manualmente contro pezzi di dati che siamo sicuri è
non casuali e non molto rumorosi.
Krzytsztof
Test Volatmetro Damiani
Ciao Simba,
hai scritto
1-MESA non è molto buono per i dati rumorosi, quindi, o lo usiamo con un filtro S/N, come il volatimetro di Damiani o lo usiamo su dati smussati o ci esponiamo a brutte sorprese.
Allora ho fatto un test del volatometro di Damiani. Gli ho applicato il rumore di gauss in modo che non mostrasse alcun segnale. Vedi sotto. Mostra un totale di b.s. un sacco di segnale verde
sopra il grigio.
Ho controllato il codice e questo è ciò che mostra
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Quindi una specie di cambiamento di gamma o volatilità ma non si sa se è a causa
del cambiamento dell'ampiezza del segnale o dell'ampiezza del rumore.... quindi non ha niente a che fare con il rapporto S/N.
Se hai ancora il documento Dickey-Fuller sul tuo PC puoi postarlo qui. È scomparso dal link in FF (e dal foglio excel)
Krzysztof