Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 16
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Quanti periodi ci sono in una SMA a 3 periodi? Sì, 3. La formula prende solo (close2+close1+close0)*0.33333333... quindi applica un coefficiente fisso di 0.333333 a 3 periodi. Ora... quanti periodi abbiamo in una SMA che applica coefficienti variabili a periodi da 0 a 64? E quanti periodi abbiamo per un RSTL basato su coefficienti variabili applicati a periodi da 0 a 90? Ok, ora, se vuoi fare un RSTL per il TestSatl che hai calcolato, quale sarebbe il range accettabile (suggerimento: +-10% sul valore teorico) di periodi per un TestRSTL?
Penso che per SATL allora abbiamo 65 periodi e per RSTL, spesso potrei vedere circa 90 o 98 coefficienti, quindi significa che dovrebbe essere un periodo di 90 o 98, giusto?
Quindi per la creazione di RSTL, dovremmo prendere la metà in più di quello che abbiamo per SATL?
Ho provato a modificare P1 e D1 in DFM, e ho potuto vedere che sta modificando il numero di coefficienti utilizzati, ma ancora non capisco cosa fanno e non capisco quando è meglio cambiare uno piuttosto che l'altro.
Penso che per SATL allora abbiamo 65 periodi e per RSTL, spesso potrei vedere circa 90 o 98 coefficienti, quindi significa che dovrebbe essere un periodo di 90 o 98, giusto?
Quindi per la creazione di RSTL, dovremmo prendere la metà in più di quello che abbiamo per SATL?
Ho provato a modificare P1 e D1 in DFM, e ho potuto vedere che sta modificando il numero di coefficienti utilizzati, ma ancora non capisco cosa fanno e non capisco quando è meglio cambiare uno piuttosto che l'altro.1-Sì, giusto su tutti i conti...65 e 91...e sì, c'è un altro RSTL con 98 periodi...fondamentalmente se satl ha 65 periodi RSTL dovrebbe avere 65+ (metà meno uno)...con un margine di +-10%-...quindi, come regola empirica qualsiasi cosa tra 89 e 108 sarebbe ok...di solito, è meglio usare i periodi più brevi, il segnale è ancora liscia e leggermente più veloce
2-P1 e D1 selezionano le frequenze di cutoff (in realtà selezionano i periodi di cut out)...in pratica stai dicendo che tutto ciò che è al di fuori di questi periodi non è di interesse per modellare un mercato e un timeframe, quindi, devi stare molto attento a ciò che selezioni.Fondamentalmente stai assumendo il paradigma che i cicli con "non abbastanza altezza" sono probabilmente rumore, e il resto è ciò che userai per modellare un mercato.
Perché non provi a fare un RSTL per il tuo testSATL? E poi possiamo procedere per un STLM2 personalizzato?
1-Sì, giusto su tutti i punti...65 e 91...e sì, c'è un altro RSTL con 98 periodi...fondamentalmente se satl ha 65 periodi RSTL dovrebbe avere 65+(metà meno uno)...con un margine di +-10%-...quindi, come regola empirica qualsiasi cosa tra 89 e 108 sarebbe ok...di solito, è meglio usare i periodi più brevi, il segnale è ancora liscio e leggermente più veloce
2-P1 e D1 selezionano le frequenze di cutoff (in realtà selezionano i periodi di cut out)...in pratica stai dicendo che tutto ciò che è al di fuori di questi periodi non è di interesse per modellare un mercato e un timeframe, quindi, devi stare molto attento a ciò che selezioni.Fondamentalmente stai assumendo il paradigma che i cicli con "non abbastanza altezza" sono probabilmente rumore, e il resto è ciò che userai per modellare un mercato.
Perché non provi a fare un RSTL per il tuo testSATL? E poi possiamo procedere per un STLM2 personalizzato?Grazie per la tua risposta Simba!
Creerò la RSTL, ma devo farti un'altra domanda prima di farlo :-) significa che per creare una SATL di periodo 63, dovrei prendere P1 un po' più grande di 63 e D1 un po' più piccola (per filtrare i cicli con un periodo vicino a 63), e fare in modo che il numero di coefficienti sia 63? Oppure dovrei scegliere i valori dei due picchi più alti e usarli come P1 e D1?
Come, un'altra opzione
Dvarrin, tu vuoi fare trading su EURUSD H4 e imparare i filtri digitali, quindi, diciamo che ho i tuoi stessi interessi e ho creato alcuni SATL personalizzati per quella coppia e tf.
1-Controlla il pic e le frequenze
2-Controlla i Satl che ho creato e come si relazionano con 1
3-Provate a fare, per tentativi ed errori, un RSTL per questo SATL
Dvarrin, tu vuoi fare trading su EURUSD H4 e imparare i filtri digitali, quindi, diciamo che ho i tuoi stessi interessi e ho creato delle SATL personalizzate per quella coppia e tf.
1-Controlla la foto e le frequenze
2-Controlla i Satl che ho creato e come si riferiscono a 1
3-Provate a fare, per tentativi ed errori, una RSTL per questa SATL1. Così ho notato che ci sono 3 picchi principali a 14, 34 e 115
2. Hai preso 115 per P1 e 14 per D1, e ci sono 16 coefficienti per SATL. Quindi significa che il periodo è 16? (Sono davvero perso)
3. Poi per RSTL ho preso 115 per P1 e 34 invece di 14 per D1, perché fa un errore nel codice con 14 (0*Close...)
Poi ho semplicemente cambiato il valore del ritardo in modo che la curva cambi direzione quando il prezzo raggiunge un top o un bottom. Sembra abbastanza vicino a un altro RSTL che ho scaricato :-), ma non c'è nessuna logica o regola per quello che ho fatto e inoltre, come abbiamo detto prima, il periodo per RSTL dovrebbe essere uno e mezzo più grande di quello per SATL, quindi se SATL ha 16 coefficienti, dovrei averne solo 24 per RSTL, ma ne ho molti di più.
Ah, capisco ....
Bene, questo mi porta a quella che spero sia una facile domanda di analisi...
Quando si fa l'analisi dello spettro, qual è il numero corretto di barre da usare?
Ho usato la storia completa (quindi 2000+) .... è una regola empirica da cercare quando si decide quante barre usare...
grazie,
cl
2 immagini
I SATL sono basati sulla chiusura, quindi usalo (il .mq4 al mio post precedente) con un grafico a linee...preferibilmente
. Vedi le 2 foto, un modo molto semplice per commerciare questo Satl...se la chiusura è sopra satl, allora compra...se la chiusura è sotto, allora vendi...variazione 1..aggiungi E se la pendenza SATL è su o giù per sopra e sotto, entrate più tardi ma più sicure...variazione2..basta andare per la pendenza o il sopra/sotto, quello che viene prima, siamo pagati per prendere rischi, quindi, prenderli 
...A seconda della vostra propensione al rischio, ora avete 3 opzioni da scegliere..scegliere quello che si sente giusto per voi.
Btw, i mercati sono di natura frattale...prova questo (ideato su H4 tf, e un mese e mezzo di storia specifica) SatlEurusdH4 su un grafico mensile di EURUSD, dal 1990 ad oggi, per esempio, sarai sorpreso...e, se ti piace, pubblica la foto per tutti di meditare su
dvarrin...
l'errore nel codice è che non c'è nessun operatore davanti allo 0*close..... basta metterci un segno + davanti.
cl
Ah, capisco ....
Bene, questo mi porta a quella che spero sia una facile domanda di analisi...
Quando si fa l'analisi dello spettro, qual è il numero corretto di barre da usare?
Ho usato la storia completa (quindi 2000+) .... è una regola empirica da seguire per decidere quante barre usare...
grazie,
clSi...volere certezze in un mondo di caos è un tratto della natura umana.Ma certezza significa che anche i tuoi concorrenti sono certi, quindi, nessun mercato da negoziare, tutti vogliono long, nessuno vuole short..Il prezzo sale alle stelle..per il trader che ha comprato ieri, non oggi
Ci sono 3 modi "utili"..1-Tutte le barre della storia..2-Tutte le barre da quando il mercato ha cambiato paradigma..3-Il minimo che il software permette..La scelta incerta è tua..Secondo me, 2 e 3 sono la strada da seguire, ma questa è solo un'opinione.
E, in effetti, il caos è "quasi" deterministico...
Simba,
Penso che tu ci abbia aiutato a realizzare qualcosa di veramente speciale... ho paura che non riuscirò a fare nulla questo fine settimana ora lol...
cl