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Valutazione degli indicatori relativi a Fractal/Hurst con GA
Ecco i risultati della valutazione degli indicatori relativi a Fractal e Hurst. Ho scelto la strategia MACD e ho aggiunto tutti gli indicatori frattali, l'indicatore Entropia e l'indicatore Ehler S/N e l'ho ottimizzato con l'algoritmo genetico per scoprire la significatività di questi indicatori in confronto agli indicatori MACD. Ecco i risultati. L'ho fatto per EURUSD, segnale pulito (GOLD15) e rumore di gauss (GOLD1)
Krzysztof
per il segnale pulito (GOLD15)
L'entropia ha iniziato ad avere una maggiore significatività per il segnale pulito
e per il rumore GAUSS (GOLD1)
La significatività dell'Entropia torna alla normalità, cioè intorno allo 0. come per EURUSD.
conclusione
Tutti gli indicatori relativi a Fractal/Hurst non hanno alcun significato in confronto agli indicatori MACD, sorprendentemente Ehler S/N ratio e Entropia
inoltre, almeno nella forma in cui li ho dal set di indicatori avanzati Neuroshell, almeno l'algoritmo genetico non li sceglie. Quindi penso che sarà difficile fare soldi con loro nel trading.
Krzysztof
Questo è ciò che Investopedia dice sulle tecniche di analisi rescaled-range: Analisi dell'intervallo ridimensionato
Un'analisi statistica di una serie temporale di dati finanziari che cerca di trovare modelli che potrebbero ripetersi in futuro. Mentre le tecniche di analisi dell'intervallo ridimensionato si sono dimostrate utili in altri sforzi matematici, la prova del suo uso nell'analisi dei dati finanziari rimane in qualche modo non provata.
Frattale
Sì, questa faccenda del frattale/Hurst è davvero "confusa". Tuttavia secondo questo tizio
John Conover: Home
e la sua analisi (vedi libro frattale alla sua pagina, troppo grande da scaricare qui) l'esponente di Hurst funziona per le serie finanziarie. Lì l'analisi è piuttosto profonda. Se vuoi puoi scavare un po' in questo, sto valutando la strategia di John Ehlers ora (trasformata di Hilbert, rapporto S/N ecc.) ma finora solo il 20% ha colpito i trade vincenti fuori dal campione... non è una buona prognosi.
Krzysztof
a Simba e Mistified.
Vi ho inviato un messaggio privato.
saluti, Krzysztof
Grazie Krzysztof .
Ti ho inviato un messaggio privato. saluti, Krzysztof
Grazie Krzysztof
Simba
Analisi multiscala
Un concetto molto interessante di filtraggio del rumore usando l'analisi multiscala
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
Software MR
Può essere implementato abbastanza facilmente in NS usando l'indicatore wizard, ha un Wavelet e componenti principali implementati come indicatori.
Krzysztof