Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 38
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Risposta
Ciao,
"Domanda a Simba. Hai provato a fare un oscillatore composito, credo. Qual'era l'idea sul peso dei diversi TF in questo oscillatore?"
La prima fase comprendeva solo i cicli d1,alla fine del thread quando sono stati postati gli indicatori compositi mtf ho provato a sviluppare un composito dei cicli DOMINANTI per ogni timeframeW1 a m1...se provi a visualizzarlo,il composito dovrebbe essere attaccato al tf più basso,quindi,a m1.
Non era utile per il trading pratico, non so se a causa della piattaforma mt4 o perché in realtà stavamo aggiungendo pere con mele, ma i cicli compositi non erano negoziabili... quindi, ho finito per provare h4+h1... anche questo senza risultato... quindi, non ho postato nulla al riguardo.
La soluzione è stata quella di utilizzare l'indicatore mtf per avere, in un grafico h1, il ciclo dominante h4, come mtf, e il ciclo dominante h1 come standalone.
Credo che ogni timeframe abbia diversi cicli dominanti, e, anche se alcuni di essi sono armonici, non tutti lo sono... quindi, devi analizzare ogni timeframe, IMHO, Goertzel è il migliore per risultati veloci, sporchi e pratici in tempo reale.
Il tuo esponente di Hurst,lo controllerò,ho provato e riprovato molte modifiche di Hurst e FDI(FDI=2-H),e francamente,non ne ho mai trovato uno che funzionasse come un buon filtro con i miei cicli,quello che ho trovato utile sono stati gli indicatori di volatilità,specialmente il vix sintetico,dato che i top del vix di solito coincidono con i bottom del ciclo e viceversa per i bottom del vix e i top del ciclo,usando Goertzel puoi inchiodare un periodo robusto(di solito 20-30 periodi lavorano meglio per la maggior parte dei timeframe) per il vix adattandolo al ciclo o mezzo ciclo.
Sono ancora interessato all'idea di un composito a più timeframe, se possiamo risolvere il suo "problema di visualizzazione apparente del grafico", quindi, se hai qualche idea per favore dilla.
saluti
Simba
Ciao Simba,
Hai scritto
1-MESA non è molto buono per i dati rumorosi, quindi, o lo usiamo con un filtro S/N, come il volatimetro di Damiani o lo usiamo su dati smussati o ci esponiamo a brutte sorprese.
Allora ho fatto un test del volatometro di Damiani. Gli ho applicato il rumore di gauss in modo che non mostri alcun segnale. Vedi sotto. Mostra un totale di b.s. un sacco di segnale verde
sopra il grigio.
Ho controllato il codice e questo è ciò che mostra
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Quindi una specie di cambiamento di gamma o volatilità ma non si sa se è a causa
del cambiamento dell'ampiezza del segnale o dell'ampiezza del rumore.... quindi non ha niente a che fare con il rapporto S/N.
Se hai ancora il documento Dickey-Fuller sul tuo PC puoi postarlo qui. È scomparso dal link in FF (e dal foglio excel)
KrzysztofKrzysztof,
Ho scritto che preferisco Goertzel per lavorare con dati rumorosi, questo è quello che faccio, e faccio anche altre cose come lisciare i dati prima di passarli attraverso il dfg... Non uso l'indicatore di Damiani, ho solo detto che è necessario utilizzare un filtro S/N, se questa era la tua scelta, o lisciare i dati, o, ecc, ecc... Ho citato Damiani perché so che è stato studiato, come un filtro S/N, in diverse discussioni in questo forum, ed è un trader il cui lavoro rispetto.
Trovo i tuoi post estremamente perspicaci e interessanti, quindi, per favore, non prendere le mie parole fuori dal contesto, non ho né il tempo né la voglia di discutere questioni minori, il mio punto principale era che non si dovrebbe lavorare con i dati grezzi a meno che non si utilizza Goertzel, e che se si voleva utilizzare Mesa si dovrebbe almeno lisciare i dati o / e utilizzare un filtro S / N ... Io non era peddiling Damiani `s indicatore, quindi, perché ti sei concentrato su di esso è interessante a dir poco.
Se vuoi ampliare i tuoi già notevoli contributi al thread, sii così gentile da fare lo stesso esercizio che hai fatto con quello di Damiani, con diverse altre opzioni che potremmo usare per filtrare il rumore... Sono interessato in particolare al vix sintetico, al tuo indicatore Hurst o a qualsiasi altro che potresti trovare interessante, non so, probabilmente anche un discriminatore omodino?
Scusa,non ho il foglio excel al mio pc,e non l'ho cancellato al thread di FF...puoi controllare al "tasto allegati"-parte in alto a destra del thread,a FF,se non c'è mi sono perso,potresti chiedere a clahn,visto che anche lui ha postato un foglio excel,oppure potresti chiedere a CB o all'amministrazione di FF perché hanno cancellato gli allegati.
La causa dei cicli: cosa provoca un comportamento ciclico nel flusso di denaro? cosa provoca un comportamento ciclico negli investitori, trader e speculatori? perché è così in TUTTI i timeframes? conosco molte persone interessate ai cicli, ma poche di loro si chiedono anche cosa provoca i cicli.cosa causa il ciclo di 56 barre presente su GBPUSD e GBPJPY sia a timeframes h1 che h4?...Appare, poi scompare, poi appare di nuovo...ma è lì...oh, sì, puoi vederlo come 55 o 57 o qualsiasi altro periodo simile al 56...ma è lo stesso ciclo ed è 4x(buona scelta di parole
)armonico
Come nota a margine, si può aver dimostrato che l'indicatore Damiani è bs..ma era un ottimo trader e ha ottenuto risultati eccezionali con esso, si sa, la maggior parte delle volte non è lo strumento, è l'utente.
"Nei primi tempi in Giappone si usavano lanterne di bambù e carta con candele all'interno. A un cieco, in visita a un amico una sera, fu offerta una lanterna da portare a casa con sé.
"Non ho bisogno di una lanterna", disse. "Il buio o la luce sono la stessa cosa per me".
"So che non hai bisogno di una lanterna per trovare la tua strada", rispose il suo amico, "ma se non ne hai una, qualcun altro potrebbe imbattersi in te. Quindi devi prenderla".
Il cieco partì con la lanterna e prima che avesse camminato molto lontano qualcuno gli corse incontro.
"Attento a dove vai!" esclamò allo straniero. "Non vedi questa lanterna?".
"La tua candela si è spenta, fratello", rispose lo straniero".
Cordiali saluti
Simba
rumore gaussiano
Potresti eseguire l'esponente HUrst sul tuo cosiddetto rumore gaussiano?... solo da un'ispezione visiva sembra evidente che esibisce un comportamento ciclico... antipersistenza loos presente lì? E Damiani bs inchiodato 7 su 8 segnali che ha dato per il tuo cosiddetto rumore gaussiano... sorprendente.
diversa analisi dello spettro
Ciao,
Credo che i risultati di MESA siano stati i tuoi input. Per prima cosa non so se è possibile usare MESA per serie non stazionarie (frequenza variabile). Non ho fatto nessun test tranne quello che ho pubblicato qui quando nel segnale c'erano 300 barre di rumore gauss e 300 barre di segnale stazionario con rumore. Quindi si trattava di una serie di rumore + stazionaria, in questo caso ha già mostrato risultati errati.
Sicuramente non è possibile usare la FFT anche per questo, solo la trasformata wavelet funziona bene per il non stazionario. Per usare la FFT è necessario usare la funzione finestra e si presume che all'interno della finestra i dati siano stazionari e non avremo informazioni che descrivono come la frequenza cambia nel tempo.
Ecco l'esempio del tentativo di usare la DFT per l'analisi delle azioni
DFT di una serie temporale non stazionaria
Questo sito descrive in dettaglio l'applicazione delle wavelets alle serie finanziarie. Ha anche un capitolo sulla componente di Hurst.
Qui c'è un altro ottimo tutorial dove DFT e Wavelet sono descritti
e confrontate passo dopo passo.
INDICE DELLA SERIE DI TUTORIAL SULLA TRASFORMAZIONE WAVELET DI ROBI POLIKAR
Quindi abbiamo a che fare con serie di frequenza non stazionarie e mutevoli che molto probabilmente non sono continue con dati casuali in mezzo. In questo caso prendere la misura da High TF prima introduce errori a causa del basso numero di campioni. Vedere questo.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
poi abbiamo una grande possibilità di avere dati casuali in mezzo, la cui influenza su questa misurazione è per me sconosciuta.
Quindi credo che sia necessario avvicinarsi a questo problema passo dopo passo e trovare prima il metodo che segnalerà la casualità del mercato (esponente di Hurst o misurazione del rumore e filtro) e poi analizzare i dati che siamo sicuri non siano casuali, ad esempio tramite la trasformazione wavelet inversa.
L'altro approccio è quello di Ehler che utilizza la FFT con finestra per credo
tendenze a breve termine. Vedi allegato.
Krzysztof
rumore gaussiano
Per generare i segnali ho usato Sigview, poi li ho smussati con 15sma
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Ho già eseguito lo strumento Hurst contro il rumore gaussiano e ho ottenuto risultati simili. Ecco una vista del pannello per generare i segnali.
Krzysztof
FFT di rumore e rumore + segnale
e qui il confronto delle FFT del rumore e del segnale con il rumore. Nel secondo caso 2 picchi chiari, gli stessi del DFs MESA con ampiezza 0,4 e 0,54. Il puro
Il rumore puro ha un picco di 0,22. Forse questa è la ragione per cui lo strumento Hurst mostra qualcosa.
Krzysztof
Ciao,
Credo che i risultati di MESA fossero i vostri input. Per prima cosa non so se è possibile usare MESA per serie non stazionarie (frequenza variabile). Non ho fatto nessun test tranne quello che ho pubblicato qui quando nel segnale c'erano 300 barre di rumore gauss e 300 barre di segnale stazionario con rumore. Quindi si trattava di una serie di rumore + stazionaria, in questo caso ha già mostrato risultati errati.
Sicuramente non è possibile usare la FFT anche per questo, solo la trasformata wavelet funziona bene per il non stazionario. Per usare la FFT è necessario usare la funzione finestra e si presume che all'interno della finestra i dati siano stazionari e non avremo informazioni che descrivono come la frequenza cambia nel tempo.
Ecco l'esempio del tentativo di usare la DFT per l'analisi delle azioni
DFT di una serie temporale non stazionaria
Questo sito descrive in dettaglio l'applicazione delle wavelets alle serie finanziarie. Ha anche un capitolo sulla componente di Hurst.
Qui c'è un altro ottimo tutorial dove DFT e Wavelet sono descritti
e confrontate passo dopo passo.
INDICE DELLA SERIE DI TUTORIAL SULLA TRASFORMAZIONE WAVELET DI ROBI POLIKAR
Quindi abbiamo a che fare con serie di frequenza non stazionarie e mutevoli che molto probabilmente non sono continue con dati casuali in mezzo. In questo caso prendere la misura da High TF prima introduce errori a causa del basso numero di campioni. Vedere questo.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
poi abbiamo una grande possibilità di avere dati casuali in mezzo, la cui influenza su questa misurazione è per me sconosciuta.
Quindi credo che sia necessario avvicinarsi a questo problema passo dopo passo e trovare prima il metodo che segnalerà la casualità del mercato (esponente di Hurst o misurazione del rumore e filtro) e poi analizzare i dati che siamo sicuri non siano casuali, ad esempio tramite la trasformazione wavelet inversa.
L'altro approccio è quello di Ehler che utilizza la FFT con finestra per credo
tendenze a breve termine. Vedi allegato.
Krzysztof"Quindi credo che sia necessario avvicinarsi a questo problema passo dopo passo e trovare prima il metodo che segnalerà la casualità del mercato (esponente di Hurst o misurazione del rumore e filtro) e poi analizzare i dati che siamo sicuri non siano casuali, ad esempio tramite la trasformazione wavelet inversa.
Sì, sono d'accordo con te per quanto riguarda il rumore che questa è la strada ottimale ... per quanto riguarda le wavelet, ridipingono, ho usato la foretrade wavelet per più di un anno testando i dati in xls e ridipingono, come per SSA anche se sono molto meglio di DFT che non vale un centesimo per i dati rumorosi non stazionari .. IMO
Mi piacerebbe davvero sapere di più su come usi il tuo esponente di Hurst.
Saluti
Simba
Per generare i segnali ho usato Sigview, poi li ho smussati con 15sma
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
Ho già eseguito lo strumento Hurst contro il rumore gaussiano e ho ottenuto risultati simili. Qui c'è una vista del pannello per la generazione di segnali.
KrzysztofPotresti per favore postare i risultati simili dello strumento Hurst, esattamente quali erano? Cosa ti ha detto del rumore gaussiano? Lo smooth sma15 ha influenzato i risultati?
Saluti
Simba
e qui confronto delle FFT del rumore e del segnale con rumore. Nel secondo caso 2 picchi chiari, gli stessi del DFs MESA con ampiezza 0,4 e 0,54. Puro
Il rumore ha un picco di 0,22. Forse questo è il motivo per cui lo strumento Hurst mostra qualcosa.
KrzysztofIl picco di rumore 0,22 ha una frequenza di circa 0,025 hz... quindi, circa 40 periodi... perché?Metodo di levigatura?
Risultati Hurst per il rumore di gauss
Non chiedetemi perché si vede così. Ovviamente il liscio del rumore di gauss ha cambiato
risultati. Per il rumore gauss chiaro solo lo stimatore whittle ha mostrato lo 0,5 esatto, ma gli altri sono vicini.
Proverò quegli indicatori wavelet da questo sito ma penso che tu sia d'accordo che la cosa più importante è sapere quando giochiamo alla roulette e quando facciamo veramente trading
/Krzysztof