Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 149
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In questo caso non si può guardare al futuro, vi sbagliate anche su questo. La linea che corre lungo i sensori divide il passato-futuro. Come il robot è posizionato rispetto ai sensori non ha importanza, quello che legge in ogni momento è il presente. I dati "qui e ora" e i comandi dopo l'elaborazione sono in tempo reale. Ho avuto un robot come quello naturalmente, anzi diversi, il primo l'ho fatto ai tempi della scuola e senza un MC. Non sono mai stato in grado di proporre loro delle piste che non riescano a fare bene. Non un artista, immagino.
Questi robot Arduino non pagano per ogni cambio di direzione ;)
Mi viene in mente il tuo messaggio di distribuzione della probabilità di continuazione del movimento dal punto di partenza dopo un passo in qualsiasi direzione segue la regola del 50/50. Per favore correggetemi, Alexander_K2 e Alexey Nikolaev. Lei ha una comprensione molto migliore di me della teoria della probabilità.
La stessa conclusione è stata ottenuta prima in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 dalla condizione per le probabilità dei passi da un punto a x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) per x > 0 delimitato, y > 0.
I tentativi di sfruttare questa legge in un algoritmo di trading non hanno avuto successo. Non sono riuscito a tirar fuori niente. Si noti che questa è di nuovo un'analisi "media" su grandi campioni.
Se c'è un compito di verifica che può essere utilizzato per il trading, dobbiamo onestamente disegnare la distribuzione degli incrementi di prezzo dall'estremo rotto del giorno precedente alla chiusura prevista di una posizione. Inoltre, dovrebbe essere sia selettivo per il prezzo che teorico per SB e poi confrontarli. Quella teorica per SB dovrà molto probabilmente essere fatta attraverso una simulazione Monte Carlo e sarebbe meglio usare come SB una serie ottenuta dalla mescolanza casuale di incrementi della serie iniziale dei prezzi. Si noti che quando si esce dopo aver raggiunto uno stop di prezzo e uno stop di tempo la distribuzione desiderata degli incrementi sarà mista, cioè sarà composta da una componente discreta e una continua, il che rende un po' difficile un'ulteriore analisi.
Se l'obiettivo è semplicemente dire qualcosa di misticamente misterioso, allora è già stato raggiunto e non c'è bisogno di fare altro.
Si dà il caso che il figlio del mio amico sia un vincitore delle Olimpiadi di robotica a livello nazionale, e tutti i ragazzi che ottengono qualcosa al di sopra del distretto non fanno il loro lavoro, perché sono ancora piccoli e mancano di cervello, mentre il livello è così serio, molto più complicato del robot del video. Così fanno i padri, e i bambini stanno uno accanto all'altro, capiscono all'incirca cosa, imparano la presentazione e poi con un set pronto di debugged vanno allo spettacolo. Questa esatta "idea" con il robot che guida sulla linea, 4 anni fa, mi ha portato un amico con l'idea avvitiamolo al mercato, bene, come qui cavalca, lasciamolo e il mercato cavalca allo stesso modo. C'è bisogno di dire che nel mercato questo affidabile algoritmo si trasforma in uno stupido loop di tendenza, i cui problemi e le prospettive desolanti sono stati studiati e descritti da tutti coloro che non sono pigri? Quindi non raccontateci queste favole per i nuovi arrivati.
Probabilmente si fa l'auto sbagliata, si dovrebbe avere:
;)
domanda quando si analizzano gli ZigZag:
se rimuoviamo tutti gli OHLC dalla nostra analisi e proviamo ad analizzare la BP con uno ZigZag
Tale analisi sarebbe una sorta di paradosso alla Simpson? - statisticamente ci sono molti meno nodi ZZ di tutti i dati in OHLC
Wiki: Ilparadosso di Simpson
Se c'è un compito di verificare se può essere utilizzato per il trading, è necessario costruire onestamente la distribuzione degli incrementi di prezzo dall'estremo rotto del giorno precedente alla chiusura prevista di uno scambio. Dovrebbe essere fatto sia selettivamente per il prezzo che teoricamente per SB e poi confrontarli. Quella teorica per SB dovrà molto probabilmente essere fatta attraverso una simulazione Monte Carlo e sarebbe meglio usare come SB una serie ottenuta dalla mescolanza casuale di incrementi della serie iniziale dei prezzi. Si noti che uscendo dopo aver raggiunto uno stop di prezzo e uno stop di tempo la distribuzione desiderata degli incrementi sarà mista, cioè consisterà di una componente discreta e una continua, il che rende un po' difficile un'ulteriore analisi.
Il problema è abbastanza complesso, quindi possiamo iniziare con qualcosa di più semplice. Comincerei con l'approccio che ho usato nel mio articolo sulle lacune. Rifuggiamo dalle lacune temporali e guardiamo la distribuzione di campionamento per l'avanzamento massimo del prezzo verso il breakout di un estremo. La distribuzione teorica di questo valore per SB non è difficile da calcolare, quindi facciamo a meno di Monte Carlo. Se troviamo discrepanze significative con il SB, possiamo complicare il compito e introdurre il calcolo del tempo.
domanda quando si analizzano gli ZigZag:
se rimuoviamo tutti gli OHLC dalla nostra analisi e proviamo ad analizzare la BP con uno ZigZag
questa analisi sarebbe una specie di paradosso alla Simpson? - statisticamente ci sono molti meno nodi ZZ che tutti i dati in OHLC
Wiki: Ilparadosso di Simpson.
Bene, almeno ci liberiamo delle dipendenze che esistono all'interno dell'insieme OHLC e con gli insiemi OHLC vicini anche nel caso di SB. Nel caso di SB, le lunghezze delle ginocchia a zig zag sono indipendenti in aggregato. L'indipendenza delle variabili casuali semplifica molto le cose nel matstat.
Se c'è un compito di verificare se può essere utilizzato per il trading, è necessario costruire onestamente la distribuzione degli incrementi di prezzo dall'estremo rotto del giorno precedente alla chiusura prevista di uno scambio. Dovrebbe essere fatto sia selettivamente per il prezzo che teoricamente per SB e poi confrontarli. Quella teorica per SB dovrà molto probabilmente essere fatta attraverso la simulazione Monte Carlo e sarebbe meglio usare come SB una serie ottenuta dalla mescolanza casuale di incrementi della serie iniziale dei prezzi. Si noti che quando si esce dopo aver raggiunto uno stop di prezzo e uno stop di tempo la distribuzione desiderata degli incrementi sarà mista, cioè sarà composta da una componente discreta e una continua, il che rende un po' difficile un'ulteriore analisi.
Se l'obiettivo è semplicemente dire qualcosa di misticamente misterioso, allora è già stato raggiunto e non c'è bisogno di fare altro.
Non ho chiesto di controllare qualcosa per mestiere, era solo una questione di teoria della probabilità: "La regola del 50/50 implica la legge esponenziale di distribuzione della probabilità di continuazione del movimento dal punto di partenza dopo un passo in qualsiasi direzione. Per favore correggetemi, Alexander_K2 e Alexey Nikolaev. Lei ha una comprensione della teoria della probabilità molto migliore della mia. "
Cosa c'è, per te, Alexei, di misterioso? Il fatto che l'uscita da un corridoio simmetrico è ugualmente probabile in entrambe le direzioni se il punto di partenza è nel mezzo, o il passaggio da questo fatto a una distribuzione di probabilità esponenziale della continuazione del trend? Forse dovremmo sottolineare di nuovo che stiamo parlando di una stima "in media", cioè delle proprietà della cosiddetta popolazione generale?
Sei confuso, non c'è un markup, c'è una soglia. cioè su un pegno di 1000$ di etere puoi prendere 700$ usdt, se il prezzo dell'etere scende del 30%, cioè il prezzo del pegno è vicino ai 700$ ci sarà la liquidazione.
L'idea è di recuperare il bene senza aspettare la liquidazione.
Se vuoi il 100% del valore del pegno allora è logico fare solo lo scambio?
Beh, è quello che intendevo. Non sono stato preciso, anche se i costi di trading in questo schema sono probabilmente molto più alti che se si fa lo stesso su uno scambiocentralizzato.
Per esempio,se in ciclo per comprare ether con i soldi impegnati e impegnare di nuovo, con 1k$ di denaro iniziale, si può comprare ~3.3kdi kefir, in due decine di iterazioni, fino a quando non si hanno quasi più crypto-bucks. Si ottiene la solita leva ~3.3x ma non è molto conveniente farlo tecnicamente.
C'è sicuramente una logica, che quella leva da banco sulle monete liquide, se implementata tramite blockchain e contratti intelligenti escludendo la possibilità di scrematuramanuale ,ha un certo senso. Ladomanda è quanto varrebbero queste leve rispettoall'opzioneCEX, dato il rischio, se vale la pena o meno.
l'ecosistema ether in tutte le direzioni ha probabilmente un centinaio solo dei principali servizi e protocolli di prodotto, non ho nemmeno familiarità con la metà di loro sulla foto, e sono lontani da tutti
defi ecosistema solo:
Sì... (crescono come funghi)) Se solo si potesse leggere da qualche parte gli algoritmi di base, chi fa cosa e come in generale, senza le sottigliezze di differenza tra le singole aziende e protocolli, per capire l'essenza in generale chi fa cosa. Sarà necessario trovare del tempo per questo, per scopi educativi generali. Grazie per l'informazione, non disturbiamo più i signori qui a combattere con tic da cucina e tester grails, forse più tardi avremo un topic separato su defi e crypto-trading.
Cosa c'è di misterioso per te, Alexei?
Il mistico e il misterioso che ho visto sono 7/8 della mia reazione al post a cui stavi rispondendo. Voi rendete conto di 1/8, per la sola ragione che per qualche motivo non avete mostrato i vostri alti standard di apprezzamento della ricerca in questo caso. E non solo non c'è una descrizione dei dati (strumenti, fonte, arco di tempo, ecc.), ma nemmeno una chiara formalizzazione del problema.
Ho capito e imparato a costruire 5 tendenze!
1 su
2 verso il basso
3 destra
4 a sinistra.
eil quinto dove?