Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 150
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La mistica e il mistero che ho visto sono 7/8 della mia reazione al post a cui stavi rispondendo. Voi rendete conto di 1/8, per la sola ragione che per qualche motivo non avete mostrato i vostri alti standard di apprezzamento della ricerca in questo caso. E non solo non c'è una descrizione dei dati (strumenti, fonte, arco di tempo, ecc.), ma nemmeno una chiara formalizzazione del problema.
La mistica e il mistero che ho visto sono 7/8 della mia reazione al post a cui stavi rispondendo. Voi rendete conto di 1/8, per la sola ragione che per qualche motivo non avete mostrato i vostri alti standard di apprezzamento della ricerca in questo caso. E non solo non c'è una descrizione dei dati (strumenti, fonte, intervallo di tempo, ecc.), ma nemmeno una chiara formalizzazione del problema.
Sì, la descrizione dei risultati in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 è molto breve, e ho reagito solo perché ho trovato una giustificazione teorica per un'interpretazione adeguata di ciò che è scritto in quel post. Se c'è una teoria di supporto dietro le osservazioni, è fantastico, e non mi interessa molto quanto sia pulito il test. D'altra parte, io stesso non ricordo ora su quali informazioni (dati grezzi) ho scoperto che nessuna regola di posizionamento permanente di SL e TP genera una redditività sostenibile. (In particolare, e su distanze uguali da Kopen). E ho passato più di una settimana in questa ricerca. Solo che questa settimana ha più di un decennio. Molto probabilmente i ticchettii di gaincapital.
Dubito della conclusione sull'esponenzialità della distribuzione, ma non dell'uguaglianza delle probabilità di salire o scendere. Se il tasso è passato dK dal punto K0, passerà k0 + i*dK con probabilità 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Serie di numeri esponenzialmente decrescenti. Tuttavia, questo si riferisce a un trend senza rimbalzo, cioè un movimento in una direzione senza pullback su dK. L'interesse per il no-reversal trend nasce a causa di un disastro martingala proprio sui no-reversal trend, dove dK è la distanza dal punto di pareggio, mantenuto allo stesso livello raddoppiando il volume.
Se non si tratta di una tendenza a non fallire, allora sembra che dovremmo aggiungere a queste probabilità anche quelle traiettorie che prima sono scese più di dK (hanno lasciato il corridoio dall'altra parte), poi hanno ripreso a seguire la tendenza. È qui che entra in gioco l'opinione di persone con una profonda conoscenza della teoria della probabilità.
questo messaggio e il lavoro in forex sono per matematici e fisici, non per filosofi!
Io sostengo questa signora. Il commercio ha regole e leggi diverse. E vogliono piegare il processo di trading alle loro regole.
Fisici e matematici ingenui)). Cosa si può fare.
Io sostengo questa signora. Il commercio ha regole e leggi diverse. E vogliono piegare il processo di trading alle loro regole.
Fisici e matematici ingenui)). Cosa si può fare.
Solo un utente con risultati di trading comprovati sotto forma di segnale può scrivere di regole e leggi di trading.
Dubito della conclusione sull'esponenzialità della distribuzione, ma non dell'uguaglianza delle probabilità di salire o scendere. Se una rotta è passata dK da un punto K0, allora passerà k0 + i*dK con probabilità 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Serie di numeri esponenzialmente decrescenti. Tuttavia, questo si riferisce a un trend senza rimbalzo, cioè un movimento in una direzione senza pullback su dK. L'interesse per il trend no-failure nasce a causa di un disastro di martingala proprio sui trend no-failure, dove dK è la distanza dal punto di pareggio, mantenuto a un livello raddoppiando il volume.
Nel caso di price==SB c'è l'esponenzialità. Se SB è senza deriva (tendenza), la probabilità che il prezzo passi dal punto K0 una distanza di almeno K prima che si verifichi la correzione D è uguale a exp(-K/D). Cioè, la variabile casuale X=K/D è distribuita secondo la legge esponenziale standard. Se la SB con una deriva (tendenza), allora la legge di distribuzione della quantità X rimane esponenziale, ma con qualche altro parametro.
Se non è un non-trending, sembra che dovremo aggiungere a queste probabilità quelle traiettorie che prima sono scese di più di dK (hanno lasciato il corridoio nell'altra direzione) e poi hanno ripreso a muoversi lungo la tendenza. È qui che entra in gioco l'opinione di persone con una profonda conoscenza della teoria della probabilità.
Probabilmente dovremo costruire figure da diverse ginocchia a zig zag e guardare le probabilità delle loro particolari configurazioni. L'intuizione suggerisce che questo sarà un calcolo complesso che coinvolge le distribuzioni Gamma, Laplace e forse Beta. Il problema è che anche se uno fosse improvvisamente in grado di calcolare qualcosa, ci sarebbero problemi quando si cerca di applicarlo in pratica a causa dei piccoli campioni per ogni particolare configurazione.
Nel caso di price==SB c'è l'esponenzialità. Se SB è senza deriva (tendenza), allora la probabilità che il prezzo passi dal punto K0 una distanza di almeno K prima che si verifichi la correzione D è uguale a exp(-K/D). Cioè, la variabile casuale X=K/D è distribuita secondo la legge esponenziale standard. Se la SB con deriva (tendenza), allora la legge di distribuzione del valore X rimane esponenziale, ma con qualche altro parametro.
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Grazie mille, Alexey. Mi ha fatto sentire meglio continuare a tirare fuori la conoscenza dalla regola del 50/50. Ci sono meno dubbi.
E la condizione "nessuna demolizione" è, ovviamente, soddisfatta in media. In molti anni (50 anni di forex per essere esatti) i 28 tassi di 8 valute non sono cambiati nemmeno di 1 ordine di grandezza. La tendenza generale di ogni coppia è minuscola.
Solo un utente con un risultato di trading provato sotto forma di segnale può scrivere delle regole e delle leggi del trading.
Quindi il tuo segnale l'ho già visto. )))
Allora, cos'è già la matematica e la fisica sulla faccia di tutti?
Quindi il tuo segnale l'ho già visto. )))
Quindi la matematica e la fisica sono già sulla faccia di tutti?
Ho scritto sciocchezze come le tue sulle "regole e leggi del commercio"?
Ho scritto delle sciocchezze come le tue su "regole e leggi del mestiere"?
No, non l'ho notato. Non importa.
Se l'1% al mese è il 12% per un anno). Le banche stanno riposando.
E se fosse il 2%? E se fosse il 3-4% ?
Sei evasivo su questa risorsa.
Quando hai un martello in mano, tutto sembra un chiodo :)))
Mi chiedo se questo potrebbe essere collegato al tuo desiderio di vedere le onde intorno a te).