Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 155

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Alexander_K2:

In breve, il sondaggio ha mostrato che i malati non sono interessati a nient'altro che a diradare le citazioni.

Forse, sì - insieme ai cicli di mercato, questa cosa è una base estremamente importante del Graal.

I vari metodi di diradamento raggiungono:

1. dividendo il processo di mercato originale in due sottoprocessi: Alfa e Omega (vedi https://www.mql5.com/ru/forum/134424)

2. conservazione massima dell'informazione, che è trasportata dalle quotazioni di tick. L'assottigliamento uniforme (lavorare con OPEN/CLOSE M1, M5 e superiori) porta alla perdita di tutte le informazioni e al passaggio a una distribuzione normale degli incrementi, che ha la massima entropia e lavorare con un processo di Wiener senza demolizione, che è estremamente difficile (ma, si può)

3. Aggiungendo alla serie iniziale le informazioni relative agli effetti della marca temporale con un certo tipo di diradamento. Anche una serie (-1; +1) di tipo "random walk" può essere resa più informativa assottigliandola attraverso la distribuzione Erlang, ottenendo una specie di serie per il percorso (somma degli incrementi di moneta) attraverso intervalli di tempo esponenziali.

Sasha, ti sei reso conto che puoi sfoltire solo su un grafico a tick? Il significato non è nemmeno in discussione.

E come lavorano le banche su TF orari-giornalieri-settimanali? Si stanno assottigliando molto)))

 
Uladzimir Izerski:


E come fanno le banche a operare su TF orari-giornalieri-settimanali?)) sfoltire diligentemente.

Bella domanda. Penso che usino i cicli di mercato - una delle sue caratteristiche, che penso usiate anche voi.

 
Alexander_K2:

In breve, il sondaggio ha mostrato che i malati non sono interessati a nient'altro che a diradare le citazioni.

Forse, sì - insieme ai cicli di mercato, questa cosa è una base estremamente importante del Graal.

I vari metodi di diradamento raggiungono:

1. dividendo il processo di mercato originale in due sottoprocessi: Alfa e Omega (vedi https://www.mql5.com/ru/forum/134424)

2. conservazione massima dell'informazione, che è trasportata dalle quotazioni di tick. L'assottigliamento uniforme (lavorare con OPEN/CLOSE M1, M5 e superiori) porta alla perdita di tutte le informazioni e al passaggio a una distribuzione normale degli incrementi, che ha la massima entropia e lavorare con un processo di Wiener senza demolizione, che è estremamente difficile (ma, si può)

3. Aggiungendo alla serie iniziale le informazioni relative agli effetti della marca temporale con un certo tipo di diradamento. Anche una serie (-1; +1) del tipo "passeggiata casuale" può essere resa più informativa assottigliandola attraverso una distribuzione Erlang, ottenendo una sorta di serie per il percorso (somma di incrementi di monete) attraverso intervalli di tempo esponenziali.

Potete controllare la probabilità della prossima barra in alto, la probabilità della prossima barra in basso, la probabilità della prossima barra in alto, la probabilità della prossima barra in basso, per esempio, senza prendere anni,
Se vuoi sfoltire le citazioni, puoi prendere gli stessi 5000 rapporti, ma sfoltiti, cioè ce ne saranno di meno, calcolare le stesse statistiche, assicurarti che non funzioni e non tornare più su questo argomento. Questo è tutto.
Ma se hai molto tempo, puoi passare altri dieci anni "a buon uso".
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Invece di preoccuparsene per anni, basta controllare le barre a 5000 minuti e calcolare la probabilità, per esempio: barra al rialzo, barra al rialzo, barra al ribasso, barra al ribasso,
Assottiglia le citazioni come vuoi, prendi gli stessi 5000 rapporti solo assottigliati, cioè ce ne saranno di meno, calcola le stesse statistiche, assicurati che non funzioni e non tornare più su questo argomento. Questo è tutto.
Ma se hai molto tempo, puoi passare altri dieci anni "con profitto".

Ho fatto ripetutamente un tale trucco.

Ho preso citazioni di zecche assottigliate e citazioni di minuti. Durante i test, il mio TS ha mostrato risultati molto peggiori solo su М1, a parità di altre condizioni.

Non importa come la tagliate, l'informazione si perde nei minuti.

 
Il diradamento delle quote appartiene al passato. È il momento di passare al diradamento delle azioni. Per esempio, c'è un'importante questione irrisolta nella scienza della martingala - come sfoltire l'equity dall'inevitabile poker finale.
 
Aleksey Nikolayev:
Il diradamento delle citazioni è il giorno di ieri. È il momento di passare al diradamento delle azioni. Per esempio, nella scienza della martingala, c'è un'importante questione irrisolta: come sfoltire l'equity dall'inevitabile poker finale.

Mi è piaciuto il post. Mi piace. Ti darò un grande più))))

 

Alexander_K2:

Anche una serie (-1; +1) del tipo "passeggiata casuale" può essere resa più informativa assottigliandola attraverso una distribuzione Erlang, ottenendo una specie di serie per il percorso (somma di incrementi di monete) attraverso intervalli di tempo esponenziali.

Sarebbe così gentile da dimostrarci elegantemente l'assottigliamento di detta serie da tutti i "-1" ? )

 

Non

si può sfoltire così e -1 +1 +1 sui tic.

Questo è un po' un sorriso. Prova di più a darmi la soddisfazione di essere un poppy)))) su post come questo.

 
secret:

Saresti così gentile da dimostrarci elegantemente l'assottigliamento di detta fila da tutti i "-1"? )

Al quadrato, forse? )

(-1)^2=1^2=1 )

 
Aleksey Nikolayev:

Al quadrato, forse? )

Non stiamo cercando modi facili) Erlang ha suggerito lì)
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