Dalla teoria alla pratica - pagina 125
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Ma non si può mai essere sicuri di questo perché non esiste una quotazione di riferimento nel forex. Prendete due conti ECN presso diversi broker/case di compensazione e assicuratevi che le quotazioni siano diverse. Non troverete due ECN con le stesse quotazioni.
Proprio così! Ecco perché lavoro in tempi esponenziali. La transizione da broker a broker sarà senza soluzione di continuità e senza alcun cambiamento nel modello.
Inoltre, prima o poi dovrò dare ordini per la traduzione del mio modello in codice MQL ai più potenti programmatori qui sul forum e dovremo solo comunicare nella stessa lingua "esponenziale" :)))
Questo è un sì! Ecco perché lavoro su una scala di tempo esponenziale. La transizione da broker a broker sarà senza soluzione di continuità e senza modifiche al modello.
Inoltre, prima o poi dovremo dare ordini per la traduzione del mio modello in codice MQL ai più potenti programmatori qui sul forum e dovremo semplicemente comunicare nella stessa lingua "esponenziale" :)))
A parte il fatto che ECN è un automa.
ECN ti permette di impostare un limite all'interno dello spread, lo spread si restringerà fino al livello del tuo limite. Ma sarà caricato solo dai clienti della società di intermediazione. Fuori è disegnato come un mercato su STP.
Di solito i conti ECN sono collegati ad aggregatori come LMAX Currenex ecc.
Ecco una lista di fornitori di liquidità di un solo conto ECN
http://www.lmax.com/
http://www.currenex.com/
http://www.integral.com/
http://www.hotspotfx.com/
http://www.cfhclearing.com/
http://www.fxcm.com/
Il DC agisce come un aggregatore di tutti questi gateway per i suoi clienti, ed è possibile fare uno stack quasi completo basato su questo numero di gateway. Ma sarà comunque quasi. Perché in primo luogo, i limiti del cliente saranno visualizzati come mercati sulla liquidità esterna, e in secondo luogo, nessuno mostrerà Last di ogni aggregatore, il che significa che l'interesse aperto non può essere calcolato nemmeno approssimativamente. E senza un nastro e un OM, che tipo di scambio può esserci?
Saluti Nikolai!
Ho bisogno di spiegare in termini semplici - l'account ECN può ricevere quotazioni consapevolmente distorte dalle società di brokeraggio e perché ne hanno bisogno? La mia opinione - possono, e lo vedo sui grafici a barre di tick puri, ecco perché lavoro con il tempo esponenziale, che è un ottimo filtro in sé. Ma perché le società di intermediazione ne hanno bisogno - non capisco. Qual è il profitto che ne deriva? Dopo tutto, ora è lo stesso per loro come io commercio - in deficit o più, vivono sulla commissione dai commerci. Perché mi hanno dato da mangiare della spazzatura e mi hanno fatto combattere contro di loro?
Saluti Nikolai!
Ho bisogno di spiegare in termini semplici - l'account ECN può ricevere quotazioni consapevolmente distorte dalle società di brokeraggio e perché ne hanno bisogno? La mia opinione - possono, e lo vedo sui grafici a barre di tick puri, ecco perché lavoro con il tempo esponenziale, che è un ottimo filtro in sé. Ma perché le società di intermediazione ne hanno bisogno - non capisco. A che cosa serve per loro? Dopo tutto, ora è lo stesso per loro come io commercio - in deficit o più, vivono sulla commissione dai commerci. Perché mi hanno dato da mangiare della spazzatura e mi hanno fatto combattere contro di loro?
Per favore, descriva la terminologia, cosa significa "citazioni fuorvianti"?
Uno parlerà di Thomas e l'altro di Yeroma.
... Un conto ECN può ricevere consapevolmente quotazioni ingannevoli da un ECN?
Certo che possono. Almeno le citazioni filtrate. Ho menzionato sopra l'esecuzione con il 90% di slippage negativo contro di me sul conto ECN per una ragione, anche se lo slippage dovrebbe essere 50/50.
... Perché ne hanno bisogno? Ma perché gli ECN ne hanno bisogno - non capisco. A cosa servirà? Perché mi hanno dato della merda e mi hanno fatto combattere contro di loro?
Usare queste distorsioni a proprio vantaggio. Per esempio lo stesso slittamento va a favore delle società di brokeraggio. Anche dopo aver aperto una posizione le quotazioni possono essere spostate contro il cliente.
Dopotutto, ora non fa differenza per loro come faccio trading - in deficit o in più, loro vivono sulla commissione dei trade.
Questo è il modo in cui lo spiegano per scopi di marketing, ma non è la verità.
Per favore, descriva la terminologia, cosa intende per "citazioni deliberatamente distorte"?
Altrimenti uno parlerà di Tommaso e un altro parlerà del tuo.
Si tratta di un istogramma di incrementi tickwise di Ask per la coppia AUDCAD, sui dati, che prendo tramite esponente.
Se prendo i dati semplicemente dall'arrivo di ogni tick, non c'è questa bellezza - ci sono dei vuoti nell'istogramma. Non riesco a trovare l'esempio - l'ho postato qui sul ramo, forse l'ho cancellato in fretta... e ora non riesco a ottenere una prova - ho lavorato con la scala temporale esponenziale per molto tempo e mi va bene.
Certo che possono. Almeno le citazioni filtrate. Non per niente ho scritto sopra dell'esecuzione con il 90% di slippage negativo contro di me su un conto ECN anche se lo slippage dovrebbe essere 50/50.
Poi voglio usare queste distorsioni create per i miei scopi egoistici. Per esempio, lo stesso slittamento è usato a favore della società di brokeraggio. Anche dopo aver aperto una posizione le quotazioni possono essere spostate contro il cliente.
Questo è il modo in cui lo spiegano per scopi di marketing, ma non è la verità.
Come funziona per loro se portano il cliente all'ECN?
Per poterne beneficiare, devono prendere le parti di uno dei clienti. ECN è un sistema automatico, non implica che i clienti avranno un prezzo diverso in una transazione fatta tra due clienti. Il prezzo dell'affare è lo stesso da entrambe le parti (ho controllato io stesso con ECN quando ho comprato da diversi conti).
Questo è l'istogramma degli incrementi di tick di Ask sulla coppia AUDCAD, sui dati che prendo ora tramite esponente.
Se prendo i dati semplicemente dall'arrivo di ogni tick, non c'è questa bellezza - ci sono dei vuoti nell'istogramma. Non riesco a trovare l'esempio - l'ho postato su un ramo qui, forse l'ho cancellato in fretta... e ora non riesco a trovare la prova - ho lavorato con la scala temporale esponenziale per molto tempo e mi sta bene.
Posso avere le statistiche di base di questo istogramma?
E l'autocorrelazione?
Posso avere le statistiche di base di questo istogramma?
E l'autocorrelazione?
Nel file allegato - dati in tick per l'Ask della coppia AUDCAD a intervalli di tempo esponenziali.
La prima colonna è la domanda stessa
La seconda colonna - gli incrementi di Ask.
Se ti interessa, puoi calcolarlo e guardarlo da solo.
In che modo li avvantaggia se stanno mettendo cliente contro cliente su ECN?
Per poterne beneficiare, devono prendere le parti di uno dei clienti stessi. ECN è un sistema automatico, non presuppone che i clienti abbiano un prezzo diverso in una transazione fatta tra due clienti. Il prezzo di un trade è lo stesso da entrambe le parti (l'ho verificato comprando su ECN da me stesso da diversi conti).
Se il prezzo della transazione è lo stesso da entrambe le parti, allora non c'è alcun beneficio. Non ho controllato, quindi c'era una supposizione di profitto. Ma allora come spiegare lo slittamento negativo stabile?