Econometria: previsione con modello a spazio di stato

 

Fatto un modello dello spazio di stato e non facendo una previsione un passo avanti.

Stendere il grafico.

Quello nero è l'eurusd e quello rosso è la previsione di un passo avanti. Si può vedere dal grafico che c'è una previsione a un passo. È stato ottenuto sulle precedenti 48 barre H1. La previsione precedente - è stata ottenuta sulle barre precedenti. Cioè la linea rossa è fuori dal campione.

Problema. Come arrivare al sistema di trading. Sembra fare buone previsioni. Non capisco le condizioni di entrata e uscita dal mercato.

Sono pronto ad attuare le idee e a pubblicare il risultato.

 
EconModel:

Il problema. Come passare a un sistema di trading. Sembra fare buone previsioni. Non capisco le condizioni di entrata e uscita.

Che sfiga!

Se "prevede non male", allora entra nel mercato secondo la previsione.

 

fare un'analisi dello spread - divergenza delle due curve. Qual è il valore medio di uno spread a 4 cifre?

Se all'interno dello spread commerciale, allora no.

 
PapaYozh:

Che sfiga!

Se "prevede bene", allora inserite il deflusso secondo la previsione.

Non capisco davvero.
Dalla foto: quello rosso sotto quello nero è un corto?
 
Demi:

fare un'analisi dello spread - divergenza delle due curve. Qual è il valore medio di uno spread a 4 cifre?

Se all'interno dello spread commerciale, no.

Ecco la fine del grafico. Il rosso sotto il nero è corto? Ma appena a sinistra, il rosso è anche più basso e il prezzo è su.....
 
EconModel:
Non capisco davvero.
Dalla foto: il rosso sotto il nero è un corto?

In teoria, sì.

in pratica ti farebbe perdere alla velocità dello spread.

)))) se tu facessi trading sia sul rosso che sul nero, faresti trading al "crollo" dello spread, e in questo modo perderesti



 

Entrare nella direzione della previsione. Se il valore previsto è superiore al valore attuale, comprate, se è inferiore, vendete. E poi, nelle prossime battute per tenere o rotolare.

Ma non credo nella possibilità di una previsione così accurata, un'immagine incredibile, come se non ci fosse un errore nel guardare al futuro.

 
Integer:

Entrare nella direzione della previsione. Se il valore previsto è superiore al valore attuale, comprate, se è inferiore, vendete. E poi, nelle prossime battute per tenere o rotolare.

Ma non credo nella possibilità di una previsione così accurata, è un'immagine incredibile, come se non ci fosse un errore nel guardare nel futuro.

Long se la previsione è superiore alla precedente o superiore al fatto, cioè anche un passo indietro.
 
Integer:

...per quanto l'errore di guardare al futuro.

L'algoritmo è il seguente: si prende un campione (ora 48 barre), si conta la previsione per un passo, si può contare per più passi. Una nuova barra e viene considerata di nuovo, cioè la previsione viene sempre considerata sulle barre precedenti. È così che si ottiene la linea rossa.
 
EconModel:
Lunga se la previsione è superiore alla previsione precedente o superiore al fatto, cioè anche un passo indietro.


Due opzioni che puoi provare: previsione più alta del valore reale e previsione più alta della previsione precedente.
 
Integer:

Due opzioni da provare: predizione sopra il valore reale e predizione sopra la predizione precedente.

La verità dovrebbe essere nel tester?

Sotto R potrei provare qualcosa, ma l'EA dovrebbe prendere tempo.