Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 19
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E non dico un bel niente).
E nndo ibc...
questo è tutto - non nei cartoni animati
Sei ridondante qui. Solo poche persone che capiscono l'econometria, ma priviamo un gruppo di codificatori ben organizzati con lo status di moderatore che pascolano qui nella speranza di un misero 100 sterline per pseudo-consiglieri. Mi odiano e basta. Due anni fa sono stato il primo a scrivere la parola "econometria" su questo sito. Prima di allora, una ricerca non produceva affatto questa parola. Mi è stata immediatamente inviata un'email con un messaggio personale che diceva: "Perché l'hai fatto?". Ora sei stato equiparato a me e il tuo destino è segnato. Questo è ciò che dimostra la pratica. Non ti sarà permesso di postare un risultato sui benefici dell'econometria. Per blaterare, torcere, gonfiare le guance e "come i commercianti più anziani ed esperti" è pieno di virtuosi.
Non ho postato nulla di sostanziale qui per un anno e vi invito a non farlo. Dobbiamo trovare un altro posto.
PS. Anche se puoi continuare a usare una parola così compromettente per chiunque sul sito "adieu" se smetti di usare la parola "econometria".
Sì, SunSunich, non puoi andare al Toolbox, è troppo deprimente per te.
E penso che metterò questa citazione negli Annali.
fare il contrario - renderlo intelligente, testarlo e metterlo là fuori per tutti da vedere
Un po' di teoria.
Il modello dello spazio di stato consiste in diverse equazioni, ma almeno due. La prima è l'equazione di misura, le seconde (successive) sono le equazioni di stato.
Il mio esempio in forma generale:
eurusd(t) = w*x(t-1) + rumore(t)
x(t) = F* x(t-1) g * rumore(t)
noise(t) è un processo casuale iid. Cioè, se w = 0, allora abbiamo una passeggiata casuale.
Il punto del modello state-space è che si predice lo stato, e poi si predice la quantità che stiamo misurando. Naturalmente, possiamo infilare altre citazioni, indici, discorsi di Bernanke negli stati....
Non ho queste passioni e per x intendo eurusd, cioè ho tutto ridotto all'autoregressione. Questo approccio impoverisce molto il modello. Sto incollando il risultato qui sotto.
C'è un'altra circostanza nella teoria che è decisiva in questo modello. w*x(t-1) è decomposto in parti: tendenza + rumore irregolare. Il trend, o più correttamente detto "smoothing", è la parte del quoziente che ha una forma analitica. Ne conosco diversi tipi: regressione, filtri, splines, wavelets. Se si toglie quella parte da una citazione, si ottiene una variabile casuale. Mi attengo alla terminologia "innovazione", per distinguerla dal rumore, che ho detto. L'innovazione è la notizia, che è sempre casuale, a causa della sua non stazionarietà, delle code grasse e di tutte le altre delizie. Lo modelliamo separatamente.
Fai il contrario - fallo in modo intelligente, testalo e pubblicalo perché tutti lo vedano
Il mio modello:
Il mio modello presuppone che la tendenza e l'innovazione siano moltiplicative.
Molto spesso una componente stagionale viene estratta dalle quotazioni. Stiamo guardando i cicli giornalieri e i cicli settimanali. Non mi occupo di questo, anche se il modello mi permette di farlo.
Non darò una forma specifica delle equazioni del modello dello spazio di stato.
Inoltre.
Al modello dello spazio di stato uso un modello con il quale trasformo una previsione puntuale in una previsione di direzione - un modello autoregressivo a soglia.
Entrare long - attraversare la soglia superiore, invertire a short - attraversare la soglia inferiore.
in breve - autoregressione. Non ci sono pesci nell'autoregressione.
Non c'è nemmeno il pesce nella costruzione del modello di regressione, dove la previsione per una coppia di valute è costruita dal modello di regressione di un'altra coppia
P.S. Non c'è nemmeno il pesce nella stagionalità. L'uomo nell'altro thread si occupa di trading stagionale, ma soprattutto dei mercati delle materie prime. Dice - con successo
Risultati.
Il mio modello permette la modellazione di processi casuali non lineari non stazionari, cioè code spesse, eteroscedasticità....
È stata utilizzata la cronologia eurusd di 1038 barre. Una finestra di 20 barre si muoveva lungo questa storia. Sulle prime 20 barre sono stati calcolati gli stati iniziali del modello (che è una cosa molto sgradevole nei modelli di spazio di stato). Poi i risultati sulle barre 21-1038.
Calcolato in pip, lotto = 1, nessuna ricarica.
Equilibrio = 0,1780.
Saldo del reddito = 0,4279
Saldo delle perdite = 0,2559
Grafico del fattore di profitto:
Il fattore di profitto è circa 1,6.
L'ultimo. Soglie. Grafico.
La cosa più curiosa delle rapide. Entrambi i davanzali possono trovarsi sopra o sotto l'asse. Quindi, le soglie non possono essere sostituite da uno sko.
qual è il guadagno medio e la perdita media in pp?