Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 12

 
PapaYozh:

Per quanto riguarda l'argomento, ve l'ho già detto.

Se "predice bene", allora fai trading nella direzione della previsione.

Se un tale commercio porta a perdere sullo spread, significa che la previsione è cattiva.

Potete controllare la "bontà" delle previsioni nel tester delle strategie.

Questo prima, e con l'opinione della faa: non si può costruire l'AT sulla base di una previsione puntuale, bisogna costruirla sulla base di una tendenza. Per come la vedo io, tutta l'AT è costruita proprio su una previsione di tendenza.
 

EconModel:

Che bicicletta: si tratta di applicare i pacchetti elencati, niente di più, non c'è abbastanza cervello per questo

È vero, bisogna prima elaborare la metodologia.

 
avtomat:

È vero, devi prima lavorare sul manuale.

Non capisco i suoi post. Ci sono diversi pacchetti già pronti e un manuale per loro. E come si fa a padroneggiare il MQL? Non leggete nulla?
 
Al contrario.
 
avtomat:
Al contrario.
Beh, questo è quello che sto leggendo. Vi posso assicurare che la documentazione sui modelli di stato-spazio non è molto semplice.
 
I banchi di prog sono poco utili per imparare la materia. Per padroneggiare la materia, libri aperti.
 
EconModel:
Beh, anch'io. Posso assicurarvi che la documentazione sui modelli di stato-spazio è tutt'altro che semplice.

In alcune università, i modelli state-space vengono studiati per tre anni alla volta. Questo livello di conoscenza non può essere raggiunto leggendo la documentazione.

 
anonymous:

In alcune università, i modelli state-space vengono studiati per tre anni alla volta. Questo livello di conoscenza non può essere raggiunto leggendo la documentazione.


Avete assolutamente ragione. La documentazione presuppone una conoscenza preliminare.

Ho passato sei mesi a cercare di costruire un modello in state-space, e poi ho scoperto che avevo superato la modifica richiesta come esame. Questo è quello che sto usando ora. Non ho capito come usare la previsione dei punti, grazie a faa, anche se non l'ho ancora eseguito nel tester, sembra molto simile alla verità.

 
EconModel:

Il modello è fatto in R. Quindi c'è un mucchio di informazioni correlate. Ecco il MSE - Mean Square Error - Mean Square Error. Questo è il quadrato dell'errore. Qui sotto c'è il grafico, ma un errore paragonabile al livello di eurusd può essere ottenuto estraendo la radice.

Cioè per l'errore massimo quello comparabile è 0,001871

Ora capisco: è necessario entrare se la previsione supera i 18 pips? O la media? O l'RMS?

L'RMS è buono solo ed esclusivamente per una distribuzione normale.

La distribuzione reale è molto diversa dalla distribuzione normale. Ha code molto più spesse. E quindi i rischi sono molto maggiori di quelli stimati dal modello normale.

 
Mathemat:

L'RMS è buono solo ed esclusivamente per una distribuzione normale.

La distribuzione reale è molto diversa dalla distribuzione normale. Ha code molto più spesse. E quindi i rischi sono molto più alti di quelli stimati dal modello normale.


Per quanto riguarda l'errore, si presume che sia iid. Ma tutti i test sono test di radice unitaria (il risultato è stato dato). È molto auspicabile guardare l'ACF. Non ho mai visto un errore (residuo del modello) testato per la normalità. La ragione di questo non mi è nota.

Il problema delle stime distorte è risolto con il bootstrapping e il ricampionamento.