Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 9

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MetaDriver:

Non c'è bisogno di fare tendenza. Questo è il vostro capriccio di sinistra. Scambia una barra per iniziare. Senza lo spread, è sufficiente. Se c'è una chiara redditività in queste condizioni - ci sarà qualcosa di cui parlare ulteriormente.
Sì, è un'idea interessante.
 
MetaDriver:
Beh, tutti i miei previsori sono inizialmente a una barra. È un'altra cosa: è troppo lontano dal 100%...) E dove altro si potrebbe fare un "esperimento puro" con il colore della barra (direzione degli scambi)? In quale altro modo si può fornire una previsione al 100% della direzione senza leggere preliminarmente la storia?
Reale. Sono d'accordo non al 100%, solo b positivo MO
 
TheXpert:
Meglio ancora, dimmi, c'è un curwafitter nella scorta? )


Lo faccio)) L'aftar ce l'ha, non lo so.
 
EconModel:
Sì, il pensiero è interessante.

Avete controllato l'errore per una distribuzione normale? Questo è un requisito econometrico standard per i modelli predittivi
 

Prova il graal nel tester. Qualità. Costoso)


Avals:
Ce l'ho)) L'aftar ce l'ha, non so.

Che sfortuna... Non dirmi che su un grafico pulito...

Altrimenti dovrò stracciare il mio template che è impossibile sulla grafica pura.

______________________

Ecco la foto di TC, mostra perfettamente che si adatta.


 
Avals:

c'è un grafico della distribuzione degli errori? Se è a coda spessa come la distribuzione incrementale, allora fanculo).

P.S. puoi anche metterli sullo stesso grafico per chiarezza


> sommario(previsione.residui)

Min. 1a Qu. Mediana Media 3a Qu. Max.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

Qual è la sua coda?

Sembra esserci un ciclo settimanale.....

 
EconModel:


> sommario(previsione.residui)

Min. 1a Qu. Mediana Media 3a Qu. Max.

-3.353e-03 -3.636e-04 3.888e-05 5.263e-05 5.883e-04 3.181e-03

Qual è la sua coda?

Sembra esserci un ciclo settimanale.....

distribuzione di frequenza per vedere se l'errore è distribuito normalmente
 
Avals:
Avete controllato l'errore per una distribuzione normale? È un requisito standard dell'econometria per i modelli predittivi

Beh, la normalità è un po' troppo, ma stationarity....

Missing..... Sarà fatto.

La scelta dei modelli è stata fatta tramite AIC...

 
FAGOTT:
reale. Non sono d'accordo al 100%, solo MO positivo

Non fatemi ridere. Non sono d'accordo meno del 100%. È stato in quel contesto che hai chiamato "mito" il trading sul colore delle barre. La tua frase ti porta completamente fuori da quel contesto, perché allora non puoi garantire alcun "payoff atteso positivo", perché esiste solo nel tester (sulla storia), ed è conosciuto solo retroattivamente sul reale. ))
 
Avals:
distribuzione di frequenza per vedere se l'errore è distribuito normalmente

Non ho abbastanza conoscenze per farlo subito.

In realtà, se ricordo bene, bisogna verificare la presenza di una radice unitaria.

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