Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 3

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EconModel ,

cercare di aprire un trade nella direzione della previsione.

Aprire e tenere premuto fino al passaggio al segnale opposto. In un segmento orizzontale (previsione) non toccare il commercio.

Dopo un segmento orizzontale, se il segnale è dalla stessa parte si può riempire.

Se nell'altra direzione, allora il rollover

qualcosa del genere ...

 
Stells:

EconModel ,

prova ad aprire un trade nella direzione della previsione.

Aprire e tenere premuto fino al passaggio al segnale opposto. In un segmento orizzontale (previsione) non toccare lo scambio.

Dopo un segmento orizzontale, se il segnale è dalla stessa parte si può riempire.

Se nell'altra direzione, allora il rollover

come questo ...

Nella mia risposta al post di Math mi è venuta l'idea di un errore. Se si espande questo pensiero.

Cosa conta come previsione. Ho un "punto" di previsione, cioè un valore specifico ed è accompagnato dal valore dell'errore di previsione. Che ne dite di "previsione a punti - meno l'errore di previsione > ultimo valore" per una previsione (per un lungo)?

 
EconModel:

Nella mia risposta al post di Maths, mi è venuto in mente un pensiero sull'errore. Se si espande questo pensiero.

Cosa conta come previsione. Ho una previsione "puntuale", cioè un valore specifico ed è accompagnato dal valore dell'errore di previsione. Che ne dite di "previsione a punti - meno l'errore di previsione > ultimo valore" per una previsione (per un lungo)?

L'asilo, amico. Non hai idea delle stronzate che stai dicendo con la minima approssimazione al trading pratico... o anche un tester...

Volete anche dei veri profitti? In cosa sei diverso da un tester che scambia montanti incrociando una coppia di medie? Sedersi su un banco "più professorale"?

Dovrei colpire i tuoi genitori in testa con quella panchina....

 
MetaDriver:

Sei proprio un giocattolo per bambini, amico. Non hai idea delle stronzate che dici al minimo approccio al trading pratico... o anche un tester...

Volete anche dei veri profitti? In cosa sei diverso da un tester che scambia montanti incrociando una coppia di medie? Sedersi su un banco "più professorale"?

Dovrei colpire i tuoi genitori in testa con quella panchina....


Essendo una persona più esperta di me, avresti potuto parlare rigorosamente nel merito dell'argomento, invece di dire sciocchezze.
 
EconModel:

La verità dovrebbe essere nel tester?

Sotto R potrei provare qualcosa, ma il consulente dovrebbe prendere tempo.


Fate un semplice backtest come questo:

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

Non dimenticare di impostare costi di transazione realistici :)

Dubita fortemente dell'idoneità della tua previsione per il trading.

 
anonymous:


Fate un semplice backtest come questo:

Non dimenticare di impostare costi di transazione realistici :)

Dubita fortemente dell'idoneità della sua previsione per il trading.

Grazie, sto iniziando a pestare la tastiera.

A proposito, perché questi dubbi?

 
EconModel:
Essendo una persona più esperta di me, potresti esprimerti rigorosamente sull'essenza dell'argomento, invece di parlare a vanvera.

Ok, va bene. Mi sono appena commosso, scusate.
EconModel:

Nella mia risposta al post di Maths ho avuto un'idea sull'errore. Se si espande questo pensiero.

Cosa conta come previsione. Ho una previsione "puntuale", cioè un valore specifico ed è accompagnato dal valore dell'errore di previsione. Che ne dite di "previsione a punti - meno l'errore di previsione > ultimo valore" come previsione (per un lungo)?

Ditemi, perché l'errore di previsione dovrebbe essere detratto dal profitto? Dopo tutto, sarà dedotto da lì, secondo questo schema, da dove altro. L'errore nella previsione può essere sia negativo che positivo, no?

Se ha un valore reale (questo vostro errore abilmente calcolato), allora dovrebbe ovviamente essere in relazione moltiplicativa con la previsione della direzione della transazione, e non additiva.

Non voglio darvi la risposta giusta, spero che ci pensiate.

 
EconModel:

A proposito, perché questa esitazione?

Le deviazioni del prezzo reale da quello previsto sono troppo piccole.
 
MetaDriver:
Ok, va bene. Sono solo emotivo, mi dispiace.

Ditemi, perché mai un errore di previsione dovrebbe essere detratto dal profitto? Perché è da lì che verrà detratto, in questo schema, da dove altro verrebbe detratto? L'errore di previsione può essere sia negativo che positivo, no?

Se ha un valore reale (questo vostro errore abilmente calcolato), allora dovrebbe ovviamente essere in relazione moltiplicativa con la previsione della direzione della transazione, e non additiva.

Non voglio darvi la risposta giusta, spero che ci pensiate.

Aspetta, faccio il conteggio dell'anonimo e vedo se si chiarisce.
 
anonymous:
Deviazioni troppo piccole del prezzo reale dal prezzo previsto.

Fino a 20 pips. Si deve confrontare, credo, con la lunghezza della barra. Mda.... Su H1 cambiamento di prezzo superiore a 20 pips....

Ok. Per ora mi prendo una pausa.

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