Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato
Da dove avete preso queste formule? Hai almeno capito quello che hai scritto?
Data la piccolezza del parametro p (<0,1), è possibile semplificare le espressioni:
Con una probabilità inferiore a 0,1 è meglio non fare trading:))) sarà più costoso
Dice "(1/2+p, dove p è la probabilità di prevedere correttamente il segno del movimento di prezzo previsto)", cioè, p dovrebbe essere aggiunto a 0,5
Perché il top-starter ha bisogno di tali difficoltà, non è ancora chiaro.
Buono +10. Finalmente qualcuno l'ha espresso in una formula. C'è ancora 1 messa a punto da fare nella formula. Intervallo di confidenza della probabilità di previsione, poiché questo valore può essere stimato solo dalla storia, e poiché è una stima, dovrebbe avere un intervallo di confidenza.
Ci potrebbe essere un buon articolo se si fa squadra con Mathemat e i suoi bernuli. Qualcosa come "Come calcolare correttamente il lotto guardando il rapporto del tester".
Urrà! - La mia rete neurale non lineare a tre strati ha iniziato a mostrare risultati di trading stabili e positivi. E subito venne fuori la domanda sulla MM ottimale. Ho già toccato questo argomento qui prima, ma ho considerato il caso di
Naturalmente mi dispiace, ma non essendo un fan degli "unguenti magici" che sono i neuroadattatori, voglio dire che non ricordo quando un EA che ho scritto non ha mostrato un profitto stabile su tutta la storia senza ottimizzazione e così via. Quindi non capisco quale sia il problema, per la miseria? - Creare un EA redditizio? Perché tutto questo trambusto con le reti neurali?
Ma mi affretto a rispondere ai detrattori dei "graal" - oltre al fatto che il "graal" deve essere redditizio dovrebbe guadagnare la "giusta" quantità di denaro, e non 1000 sterline per 10000... al mese. Perché 100000 sterline non ne farà di più, e meno di questo non vale nemmeno la pena di preoccuparsi .... IMHO ... :)))
Mi dispiace.
Nel thread del tuo vicino sulla "condivisione ecc." hai delle vere e proprie scopate incomprensibili con la "mashka giusta", e a quanto pare tutti i tuoi consiglieri sono molto redditizi e tu sei milionario, ma vieni qui a renderti ridicolo.
Nel thread del tuo vicino sulla "condivisione ecc." hai delle vere e proprie scopate incomprensibili con la "mashka giusta", e a quanto pare tutti i tuoi consiglieri sono molto redditizi e tu sei milionario, ma vieni qui a renderti ridicolo.
Non vengo qui per educare nessuno, al 100%...
Ti sto dicendo una comprensione molto chiara di "ciò di cui sto parlando"... Il Forex è così complicato che dieci neuroni non possono farlo... Neanche in un milione di anni. Se volete, è più complicato degli scacchi, e in generale sono chiacchiere senza senso, ma quanti neuroni ha una rana? E quanti ne hai. Hai mai provato a usare almeno un millesimo dei tuoi neuroni e imparare a fare trading manualmente? E quando imparerete, vi suggerisco di tornare alle reti neurali e vi assicuro che reagirete allo stesso modo a tutti questi "unguenti magici" - ve li siete spalmati addosso e siete diventati irresistibili, è come il paganesimo...
Mi dispiace, non dirò più niente.
Vengo qui di sicuro non per pre-educare qualcuno, al 100%...
Ti sto dicendo molto chiaramente che so "di cosa sto parlando" il forex è così complesso che una dozzina di neuroni non può gestirlo... Neanche in un milione di anni. Se volete, è più complicato degli scacchi, e in generale sono chiacchiere senza senso, ma quanti neuroni ha una rana? E quanti ne hai. Hai mai provato a usare almeno un millesimo dei tuoi neuroni e imparare a fare trading manualmente? E quando imparerete, vi suggerisco di tornare alle reti neurali e vi assicuro che reagirete allo stesso modo a tutti questi "unguenti magici" - ve li siete spalmati addosso e siete diventati irresistibili, è come il paganesimo...
Mi dispiace, non dirò più niente.
Cosa posso dire? Tutti probabilmente pensano di sapere "di cosa stanno parlando"...
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Urrà! - La mia rete neurale non lineare a tre strati ha iniziato a mostrare risultati di trading stabili e positivi. E subito è stata sollevata la questione della MM ottimale. Ho già toccato questo argomento qui prima, ma ho considerato un caso senza tener conto della commissione delle società di intermediazione (Spread). Cercherò di ottenere la formula di base per la dimensione ottimale di una posizione aperta in funzione dell'affidabilità della previsione del TC (1/2+p, dove p è la probabilità di prevedere correttamente il segno del movimento di prezzo previsto), e per la dimensione ottimale del modulo di presa (profitto) medio <|S|>.
Che sia ancora così:
S - il prezzo dello strumento in pip,
dS - incremento di prezzo per il tempo di mantenimento della posizione in punti,
K - dimensione del deposito in $,
dK - incremento del deposito in $ per il tempo di mantenimento della posizione,
stLot - prezzo in $ del lotto standard,
Lotto - il numero di lotti da aprire,
Leva - leva commerciale.
Questo sembra essere tutto. Scriviamo le equazioni di base.
stLot *Lot= K*Lever - collega la dimensione di una posizione aperta (Lot) con la leva di trading e la dimensione del deposito.
dK/K=Lever*dS/S - relazione del valore relativo dell'incremento del deposito al valore relativo della fluttuazione del tasso di cambio.
Allora l'equazione di base dell'equilibrio (vedi dettagli qui) incluso lo spread sarebbe come segue:
Questa equazione mostra la dimensione del deposito dopo n transazioni, prendendo in considerazione tutti i valori di interesse e, prima di tutto, la precisione della previsione di TS sul segno del movimento di prezzo previsto p.
Troviamo il valore ottimale della dimensione media delle tangenti |dS| e il valore della leva commerciale Lever nel modo standard:
Possiamo vedere che c'è una dimensione ottimale di una posizione aperta, che dipende dalla dimensione del deposito, dalla precisione della previsione e dalla commissione DC. Sia la sua esagerazione che la sua sottovalutazione sottovalutano il possibile tasso di profitto. Inoltre, la dimensione media di TC (in punti) dovrebbe anche essere ottimale e determinata dalla commissione e dalla precisione della previsione.
Tenendo conto della piccolezza del parametro p (<0,1), si possono semplificare le espressioni:
Qui le espressioni sono scritte attraverso il valore che caratterizza la precisione della previsione p. La terza equazione stima il tempo caratteristico di raddoppio del deposito. Possiamo vedere che dipende molto dalla precisione della previsione (come il quarto grado dalla precisione e il secondo dalla commissione). Quindi, l'attenzione principale che un trader dovrebbe prestare è quella di migliorare l'accuratezza delle previsioni di TS.