Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 55
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a Neutron.
Вот фраер!
Pensi che io conosca espressioni meno forti? :о)
Dove mi hai visto parlare di ACF? Non c'è bisogno di inventarsi le cose qui e rispondersi da soli con i propri disegni.
Sì, e la tua stupida religione non ti permette di vedere il primo valore nel grafico? Te l'ho detto:
Qual è l'alta correlazione qui?
Sì, a volte può arrivare a 0,3-0,4 nella prima tappa.
Non sai leggere? E tu pensi che sia alto?
La chiama una debole correlazione? Per prevedere una tale serie basta conoscere il segno e l'ampiezza dell'ultimo conteggio e il gioco è fatto!
Allora prendi una previsione AR, sii onesto. Non sapete che NON prevederà, non è sufficiente, otterrete circa il 50/50. E io trasformo sequenzialmente un certo numero di volte prima di fare una previsione, poi la ripristino. Non è così semplice. Sprgnosticare e vedere.
Non dirò nemmeno qualcosa sull'inevitabile FZ - è già noioso per me, come lo è per voi. Puoi chiedere a Privalych di ordinare, ti spiegherà tutto in un linguaggio semplice, come per un carrista :-). Ha abbastanza pazienza!
Tu e Prival siete uguali ..... Qui c'è un ritardo di fase. Fottuti furbetti del cazzo! Ecco una foto di una barra, rubata da un collega di un thread vicino:
Qual è il tuo ritardo di fase (H+L)/2? Dalla chiusura? Dall'alto? Dal basso? Una barra - un timeframe. Questo lasso di tempo corrisponde a
Queste figure e serie sono UGUALI, il prezzo le ha visitate tutte, e il tempo è stato uno!!! Ma prevedere (H+L)/2 ha più possibilità di successo, non perché la correlazione (non alta), ma perché è la media nella barra
Sembra che tu non capisca affatto quello che scrivono gli altri, ti ascolti solo gonfiandoti. Non sono una media mobile che ha un ritardo di fase, ho scelto la serie con cui sto lavorando. Capito DHHHHHHB, la riga scelta è (H+L)/2, non MA. Questa riga (H+L)/2 non è diversa da Closr, Open ecc. NON È TARDI PER NULLA. NIENTE!!!!!! È il tuo ritardo di fase ... nella tua testa.
Addendum: solo per essere chiari. Queste cifre sono equivalenti perché sono ottenute elaborando una serie "dentro" quella barra, cioè una serie delimitata dallo stesso timeframe. Le altre parti della serie di prezzi (sui lati) non sono prese in considerazione. Non so come spiegarlo meglio
Beh, l'ho già scritto.
È meglio che spieghi a questa pepita perché succede, perché io sono impotente.
Non sono un matematico, e me la prendo comoda, sto imparando e non me ne vergogno, non sono all'altezza di alcuni... che sanno tutto :o)
A proposito, anch'io posso prevedere così. Anche senza un AR. :) Ma non mi ha dato niente. Posso indovinare "dove" andrà il prezzo con una precisione dell'80% ma non ho PROFITTI. È triste. ;)
OK, stasera formulerò la mia idea in modo più dettagliato.
Queste figure e serie sono UGUALI, il prezzo le ha visitate tutte, e il TEMPO È STATO UNO PER TUTTI!!! Ma solo prevedendo (H+L)/2 c'è più possibilità di previsioni di successo, non a causa della correlazione (non alta), ma perché è il valore medio in una barra
Questi numeri sono uguali l'uno rispetto all'altro, lo sono. Tuttavia, il loro ritardo è diverso. Hanno anche tempi diversi.
Chiudere -- 0
Alto -- 0,5
Basso -- 0,5
Aperto -- 1
(Alto + Basso)/2 -- 0,5
(Aperto + Chiuso)/2 -- 0,5
(H + L + C + C)/4 -- 0,25
Questa riga (H+L)/2 non è diversa da Closr, Open ecc. NON È TARDI PER NULLA. NIENTE!!!!!! È il tuo ritardo di fase ... nella tua testa.
Guarda, Sergei, te lo spiego un'altra volta sulle mie dita!
Per certezza costruiamo un BP sintetico di tipo Bernoulli (quando gli incrementi sono uguali in ampiezza e casuali nel segno) da 1000 campioni (linea verde). Formiamo delle barre in 100 campioni trovando i massimi e i minimi nell'intervallo di 100 a partire dal momento attuale, e così per ogni campione:
Trova i massimi e i minimi e costruisci la loro semisomma (linea nera).
Ora, se non siete ciechi, quello che vedete con i vostri occhi sul grafico qui sopra si chiama smoothing, e il ritardo di questo muving dal quoziente è un FZ.
Affinché non urliate qui sulle mie capacità di programmazione e sulla mia testa, sto stendendo il codice. Quindi vai a sbattere la testa su qualcosa di duro! Perché capisci che non si tratta di scramble, ma di DNA :-)
Non è così semplice. L'ho scaricato, ma non riesco a inserirlo. Ho ordinato un disco con tutti i Matcad da un ufficio per posta.
OK, per ora andrò avanti con la lucidatura del passaggio sul singolo strato - non può far male. A proposito, volevo chiedere:
Se alimento un vettore binario a un singolo strato e voglio solo un segno sull'uscita... come posso ottenerlo? Cerca comunque di indovinare l'ampiezza
Se trovo il mio disco di installazione, lo posterò.
Se alimento un vettore binario a un singolo strato e voglio solo un segno sull'uscita... come posso ottenere questo? Sta ancora cercando di indovinare l'ampiezza.
Già quando NS ha emesso un valore predetto (un numero reale), prendete il suo segno usando la funzione sign(x) - otterrete il +/-1 desiderato.
Ok! Ditemi se non è possibile insegnare alla griglia un numero fisso di epoche, ma, diciamo, fino a raggiungere un certo errore minimo. Trovare il numero ottimale di epoche, ingressi e temperature è un compito piuttosto ingombrante e che richiede tempo.
Oh, e quasi dimenticavo:
Questo si applica già agli input validi. Come si calcola il MO del vettore di ingresso?