Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 68
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OK, apparentemente questo lavoro è così degno della mia attenzione che l'attesa potrebbe durare all'infinito :) Comunque, ti consiglio di trovare e leggere Bezruchko, Smirnov - Mathematical Modelling and Chaotic Time Series. Se non l'avete letto, naturalmente. Questi sono professionisti che scrivono, facili da leggere, facili da capire, accessibili a tutti:)
Ok. Capito. Grazie.
Il matematico russo Eulero, il mio idolo, ha scritto circa 800 articoli, ognuno dei quali è importante e nuovo come una moderna tesi di laurea.
Mathemat , perché non scendi?
Hai un problema da risolvere - per divertirti!
Ok. Capito. Grazie.
Segnalate il risultato della familiarizzazione con il materiale segreto!
Discutiamo.
Per quanto riguarda l'apprendimento, sono sicuro che grazie a queste conversazioni con te e i membri del forum coinvolti, sto imparando io stesso e il processo è infinito... Spero.
>> Grazie!
Lavorerò sulla rappresentazione della funzione di redditività dalla dimensione di ingresso.
P.S. Vorrei un'introduzione popolare allo sviluppo di Pastukhov, perché senza educazione matematica non c'è niente da fare - è come leggere geroglifici, ma voglio procedere a esperimenti più reali su BP adeguati. Forse non vuoi discuterne - allora vai per la tua strada.
alla matematica
Davvero, Alexey... puoi farlo? La folla chiede... -:)
Naturalmente, bisogna rispettare la comunità.
Qual è il compito? Guardo questo thread con il mio occhio sinistro, inserendo a volte i miei commenti intelligenti, ma non entro nell'essenza - solo per scoraggiare i colleghi non troppo intelligenti che hanno tagliato qui con domande troppo profonde.
Finisco il mio consiglio congeniale, lo metto sul demo e poi vediamo, ok? Mi ci vorranno un paio di giorni.
Aspettiamo! Abbiamo un sacco di tempo.
Nel frattempo, per il subconscio, la condizione del problema:
C'è una scatola nera con tentacoli che spuntano in strada, con cui impara il mondo. La scatola ha un totale di w parametri configurabili (con w incluso d). Domanda: quante parti di un oggetto deve sentire la scatola per identificare l'oggetto nel modo più plausibile possibile?
La risposta del tipo "più ce n'è, meglio è" non funziona, perché tutto ciò che la scatola impara sull'oggetto, lo memorizza negli stessi parametri e semplicemente potrebbero non essere sufficienti per tutto. Anche la risposta - "meno è, meglio è" - non funziona, perché il minimo dell'informazione è la sua assenza. Di conseguenza, è impossibile costruire un giudizio plausibile sul soggetto in questo caso. Questo significa che ci deve essere una media aurea (ottimale) nel numero di attributi. Quindi a cosa equivale?
P.S. Credo di aver cominciato a capire l'uguaglianza P=w*w/d vedi fig:
Si può vedere che se questa uguaglianza è soddisfatta, la varianza di predizione diminuisce e la precisione di predizione (linea blu minima) non peggiora ancora (nella fase successiva, che non è presentata, la griglia non è così ben addestrata). Infatti, la varianza determina direttamente il rischio di perdita - maggiore è l'intervallo del risultato della previsione, maggiore è il rischio relativo al deposito che prendiamo, e quindi meno leva dobbiamo usare, il che alla fine riduce la redditività del trading nella combinazione MTS+MM.
Il risultato ottenuto non è trasparente e la questione rimane aperta, così come l'ho formulata.
In generale, il compito del trading secondo me si riduce a risolvere tre problemi principali:
1. rifiuto dell'ipotesi di mercato efficiente. - Ho capito bene che il rifiuto dell'ipotesi EMH porta automaticamente alla quasi-stazionarietà dei BP del mercato?
2. Capire che dei tre modi per fare soldi:
...
c) analisi dei dati storici dei prezzi degli strumenti,
gli ultimi due sono disponibili per noi. Di loro, l'analisi delle notizie macroeconomiche non implica l'uso di MTS (almeno non vedo un modo di implementazione reale). Quindi rimane l'ultimo punto.
Qui sono d'accordo con te, infatti la rete è simile a un modello AR non lineare, con un'eccezione (come hai giustamente sottolineato) - non richiede una conoscenza a priori del modello del processo, e questo è il suo più grande vantaggio data la non stazionarietà dei BP del mercato. Naturalmente, intendiamo la loro quasi-stazionarietà (secondo il primo punto), altrimenti nessuna NS può funzionare. Quindi, non mi interessa se la condizione è soddisfatta o meno: "il prezzo attuale è una funzione non lineare dei prezzi passati", in generale la NS non lineare assegnerà la zona giusta. Quindi, non ci sono alternative per NS!
Più precisamente, non segue da una dichiarazione di quasi-instabilità che il mercato non è pienamente efficiente.