Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 57
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ci risiamo con l'OTO del mercato. Il fatto è che c'è un ritardo, naturalmente, perché la metà della barra viene immediatamente dopo la sua apertura, ma, d'altra parte, non esiste, perché quando la barra è già formata, non ci interessa quando esattamente all'interno della barra è arrivata questa media aurea. Ho visto bar che iniziano e finiscono nel mezzo. L'essenza del tuo argomento con Neutron non vale una sola parola. È perché le barre non sono barre per Neutron, perché un quoziente non è quantizzato dal tempo, mentre una barra è una BAR per te.
Avete diversi "quadri di riferimento" - non c'è altro da dire.
No, non vecchio... >> oh, Superstar!
Fai ancora lo sciocco, mio caro? La vecchiaia non è davvero divertente.
Ci risiamo con l'OTO del mercato. Il fatto è che c'è un ritardo, certo, perché la metà della barra arriva subito dopo la sua apertura, ma, d'altra parte, non esiste, perché quando la barra è già formata, nessuno si preoccupa di quando è arrivato questo mezzo d'oro dentro la barra. Ho visto bar che iniziano e finiscono con il centro. L'essenza del tuo argomento con Neutron non vale una sola parola. È perché le barre non sono barre per Neutron, perché un quoziente non è quantizzato dal tempo, mentre una barra è una BAR per te.
Avete diversi "quadri di riferimento" - non c'è altro da dire.
La discussione riguarda molte cose, questa in particolare. Sergei ne ha fatto un argomento "convincente". Ma sembra che io non sia in grado di spiegare una cosa semplice. Non c'è nessun ritardo, non c'è nessun ritardo. Non può esserci per definizione. I dati da cui derivano queste cifre non si sovrappongono. Non c'è nessuna fase, i numeri sono completamente uguali.
Addendum: è come prendere due punti su una sinusoide e dire che a x con incrementi di 0,1 e a x con incrementi di 10,0 c'è un ritardo.
Va bene - ci atteniamo alla nostra opinione...
Fate una prova.
Quindi buona fortuna :). La decomposizione in serie di Taylor è ancora peggio che in armoniche, perché un polinomio di grado non zero non ha una gamma limitata di valori.
Inoltre dalle tue parole risulta che non è affatto polinomiale, ma la solita SMA che sventola.
Va bene, allora. Ecco l'idea stessa. Se ci pensi bene, non c'è forza di mercato che sottovaluti l'importanza della 2a, 4a e 11a barra rispetto alle barre vicine. Cioè, ci si dovrebbe aspettare che barre vicine abbiano valori molto vicini. Quello che è successo 11 ore fa è altrettanto importante di quello che è successo 12 ore fa. Quindi, dovremmo aspettarci una transizione graduale dei pesi da una barra alle sue vicine. Quindi, la curva che descrive il peso in funzione del numero della barra (ritardo) dovrebbe essere liscia. Se questo è vero, questa curva w[n] può essere approssimata da una serie di Taylor, cioè da un polinomio. Potete, per esempio, adattare un polinomio di 3° o 4° grado ai vostri pesi. Il prossimo presupposto della mia idea è il seguente. Invece di ottimizzare i pesi stessi (ne avete 16), ottimizzate i coefficienti polinomiali (a0+a1*n+a2*n^2+a3*n^3, ottimizzate a0...a3, ottenete 4 parametri in totale), e usate la formula a0+a1*n+a2*n^2+a3*n^3 per la n-esima barra. Molti meno calcoli. Provate.
Le sono sinceramente grato per l'idea, tuttavia, una volta nella mia infanzia ho sentito dire (dai ragazzi all'ingresso), che se si trova un errore nel fondamento del concetto, tutte le costruzioni successive possono essere ignorate, indipendentemente dalla loro attrattiva scientifica. Avete un errore nell'idea di scorrevolezza come funzionale necessaria per la transizione da uno (stato di mercato) ad un altro. Ahimè. Devo deludervi. il mercato passa dalla A alla Z senza riverenza intermedia. Se fosse altrimenti - non sarebbe un forum, ma una riunione di Soros.
Non importa... Vi darò una nuova idea (concetto di mercato), è certamente più fruttuosa di quella che avete avuto finora:
A prima vista è abbastanza semplice:
La regolarità è un modo per far esistere la casualità. Non è vero il contrario.
al neutrone
Il prodotto non funziona su questo sistema operativo
è andato a prendere il sapone...
A proposito, anch'io posso prevedere così. Anche senza un AR. :) Ma non mi ha dato niente. Posso indovinare "dove" andrà il prezzo con una precisione dell'80% ma non ho PROFITTI. È triste. ;)
La serie (H+L)/2. Lo denomino con Mu per brevità. Supponiamo di non poter prevedere con precisione questo valore, ma di poter prevedere con precisione il segno della differenza Mu(n)- Mu(n+1). Per esempio, per la barra attuale sappiamo che il prossimo delta Mu(n) - Mu(n+1) sarà positivo. Poi abbiamo bisogno di stimare statisticamente il nuovo incremento e da questo passare a Mu(n+1). Aggiungiamo a questo livello la stima RMS per la diffusione della barra. Otteniamo il livello commerciale e ho anche fatto un disegno per migliorare l'espressione artistica:
Se le frequenze di occorrenza di questi livelli sono grandi e commisurate allo spread, potremmo avere successo. Prevede davvero questo delta all'80%?
PS: personalmente non lavoro così da vicino con il prezzo. Non ci sono molte possibilità, o piuttosto nessuna possibilità. Mi sono appena fatto l'idea che in effetti è possibile prevedere non precisamente, solo nella direzione. Ho fatto le mie previsioni con tale "tecnologia": "Hai visto questa immagine?" almeno per 24 ore su barre 15 min, qui ci sono esempi di previsioni reali, finirò i prossimi test - ce ne saranno altri (solo debug, non tutto l'astrolabio è stato ancora costruito):
Testare i sistemi di previsione in tempo reale
a gpwr
Sì, in qualche modo ho perso il tuo penultimo post. C'è una domanda interessante qui: cosa ti fa pensare che il peso (in linea di principio) possa essere una funzione del proprio indice dal tempo? Credo di capire l'origine della vostra idea: state guardando i grafici dei pesi. C'è una sottigliezza: in due esperimenti diversi (risultati di allenamento sullo stesso vettore di allenamento) questi grafici (visivamente e topologicamente) possono essere significativamente diversi, mentre i risultati della griglia (statisticamente) sono sostanzialmente gli stessi. Se anche riuscite a trovare un funzionale soddisfacente per addestrare la rete con il metodo proposto, i risultati dell'addestramento (due esperimenti consecutivi sullo stesso vettore) saranno completamente identici - cioè non sarà una rete neurale, ma qualcosa di completamente deterministico. Come direbbe Neutron, che sta già dormendo, una tale rete sarà esattamente addestrata per un vettore, ma non sarà in grado di comporre poesie. Di conseguenza, non è di alcuna utilità nel trading. Ogni conteggio successivo non è simile al precedente (e a quelli freschi), e una griglia normale non conta nemmeno su questo. Assomiglia all'incirca a una certa immagine che ha imparato. Se si sostituisce approssimativamente con esattamente, l'entropia di una tale rete sarà uguale a zero (cioè un passo a sinistra, un passo a destra - plotone d'esecuzione, un salto sul posto - provocazione).
Tra l'altro non vedo particolari differenze nella velocità di allenamento con il metodo da te suggerito, perché per cambiare un coefficiente del polinomio avrò bisogno esattamente delle stesse risorse, come per correggere un peso, e ci sono n coefficienti (per ogni peso), quindi qual è il guadagno?
La serie (H+L)/2. Lo denomino con Mu per brevità. Supponiamo di non poter prevedere con precisione questo valore, ma di poter prevedere con precisione il segno della differenza Mu(n) - Mu(n+1). Per esempio, per la barra attuale sappiamo che il prossimo delta Mu(n) - Mu(n+1) sarà positivo. Poi abbiamo bisogno di stimare statisticamente il nuovo incremento e da questo passare a Mu(n+1). Aggiungiamo a questo livello la stima RMS per la diffusione della barra. Otteniamo un livello di trading e ho anche fatto un disegno per migliorare l'espressione artistica:
Se le frequenze di occorrenza di questi livelli sono grandi e commisurate allo spread, potremmo avere successo. Prevede davvero questo delta dell'80%?
Sorpreso di vedere l'algoritmo che dimostra questo molto 80%. Sto cercando un errore. Sembra molto semplice. Non funziona così.
а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-!!!!! Dobbiamo vedere dove si trova la luna, forse è questa la ragione. Ora capisco l'espressione - "mancano le parole" È lì che si trova il ritardo?
Costruito appositamente per te:
Si vede chiaramente che l'FZ è sempre presente ed è visivamente ben visibile sui movimenti bruschi del kotir.
Si può vedere che il ritardo è sempre presente, ed è facile individuarlo visivamente sui movimenti bruschi del kotir. Imparate la matematica, e la prossima volta che vi viene in mente la prossima idea super-duper brillante, per la cui realizzazione pensate di aver bisogno di uno o due istituti di ricerca e un cluster di PC, pensate un attimo - forse semplicemente non sapete o non capite. Dopo tutto, questo è più probabile di una "scoperta storica", in una zona dove tutto è stato calpestato prima di te.
Propongo un modo abbreviato di descrivere tutte le scale, in questo caso un polinomio. Qui ve lo mostro con il vostro esempio. Avete appreso la vostra rete su un certo vettore di input e ottenuto i valori di tutti i pesi w[n] dove n=0...15.
Credo che paralocus vi faccia giustamente notare che la vostra idea si basa sull'ipotesi non confermata della stazionarietà dei processi di mercato assegnati ai NS. Solo nel caso della sua conferma possiamo aspettarci una parvenza di stazionarietà dei pesi NS e di conseguenza l'applicabilità del metodo di estrapolazione per trovare i pesi senza addestramento della rete. Ma, se fosse così, non riqualificheremmo la griglia ad ogni nuovo dato BP, ma dobbiamo farlo, e questo fatto, anche se indirettamente, ma parla a favore della non stazionarietà dei pesi! Inoltre, si può sempre eseguire un esperimento numerico e vedere come i pesi della griglia addestrata si comportano da campione a campione. Vogliamo vedere?
A questo scopo, eseguiamo 500 esperimenti spostando di una barra ogni volta e imparando a prevedere quella successiva. Insegneremo la rete di nuovo ad ogni bar. Per evitare di visualizzare il vettore dei pesi tutte le 500 volte su un grafico, faremo la media dei valori ottenuti per ogni peso e li visualizzeremo mostrando la varianza (dispersione dei valori) corrispondente ad ogni peso sotto forma di manico tracciato lungo il livello 1/e:
L'asse delle ascisse mostra il numero dell'ingresso NS, l'asse delle ordinate il valore medio del peso su questo ingresso, per una rete completamente allenata. Come si può vedere, per i marcatori dell'ora (fig. a sinistra), i valori dei pesi sono nella zona della loro dispersione statistica (gamma dei baffi), che confuta direttamente l'ipotesi di stazionarietà. Il caso è un po' migliore sui minuti; statisticamente significativo è il primo ingresso di NS (campione zero nel grafico) che è responsabile della nota antipersistenza di kotier (coefficiente di correlazione negativo in una serie della prima differenza tra campioni vicini) su piccoli TF.
Quindi, è prematuro parlare della necessità di sviluppare un metodo per approssimare i pesi NS con un polinomio.