Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 96
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No, no, i cluster non sono affatto martingala, è diverso. È esattamente quello di cui sto parlando. Bisogna guardare dove il mercato non è martingala. Ma le quotazioni di coppia (senza informazioni da altre coppie) sono quasi una martingala.
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La seconda metà della risposta: sono generati dal ticogeneratore MT-4 del modulo server (con le impostazioni DC, ovviamente).
Quindi il processo è effettivamente meccanico.
Potresti per favore darmi un link al datasheet del server MT o qualsiasi altra fonte, che documenti l'origine meccanica/artificiale dei tic nella MT.
Lotta con i portafogli di valuta. Ma non ho intenzione di parlarne qui, sono anche avido. In effetti, tutto ciò che rimane di Semenych è l'idea di base - che ci sono i cluster, quindi dovrebbero essere scambiati. Oh amico, quando voi colleghi smetterete di discutere di questa dannata quasi-martingala, sperando che l'uscita sia non-martingala... I cluster non sono affatto una martingala, è diverso. Quello che dovreste cercare è esattamente dove il mercato è non-martingala. Ma le quotazioni della coppia (senza informazioni da altre coppie) sono quasi una martingala.
Alexey, non essere avido, esponi la tua ipotesi - discutiamola. Dopo tutto, l'avidità è un peccato! Perché ne avete bisogno? Così potrete avere dei saggi consigli, e vi risparmieremo diversi anni di lavoro inutile su un'idea senza speranza... Beh, sto solo scherzando. Seriamente, dalla mia esperienza in materia, posso dire che alla fine, tutto si riduce allo sfruttamento di opportunità di arbitraggio di breve durata. Ciò avviene quando un forte movimento rilevato su uno o più strumenti provoca un movimento statisticamente significativo su altri strumenti. L'effetto è reale, ma (come sempre, c'è un MA) il tempo in cui il mercato diventa effettivo e distrugge l'arbitraggio, molto meno del tempo caratteristico dell'esecuzione dell'ordine da parte della società di intermediazione!
Alexey, non credo che tu abbia trovato un modo per aggirare questo divieto! O avete un analogo dedicato al trading?
Il fatto che la quotazione del mercato non sia una martingala, non lo nega lei stesso. La questione è il valore assoluto... Sì, non molto. Sì, quasi tutto è a livello di commissioni DC, ma è il MIGLIORE e ci sono gradi di libertà (NS) per ottimizzare ulteriormente la strategia.
A proposito della martingala:
Ecco una citazione da http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment
"...Le Martingale sono strettamente legate alla nozione di mercato efficiente. L'efficienza debole segue dalla martingala dei prezzi. Tuttavia, l'efficienza media e forte non segue dalla martingala debole e c'è speranza per una strategia redditizia con informazioni aggiuntive(non contenute nella storia dei prezzi).
Imarket maker (banche centrali per le valute, specialisti di borsa per le azioni) usano le martingale per generare i prezzi. Questo è molto conveniente, combatte il feedback indesiderato, fornisce alta liquidità e crea stabilità economica. D'altra parte, le martingale ad alta volatilità possono essere percepite come una speculazione indesiderabile.
Anche se avete dimostrato statisticamente che una serie di prezzi non appartiene alla classe martingala - gioite troppo presto. Se un market maker ha una martingala che consiste in numeri composti esattamente da 3 cifre decimali (con una precisione di 10 pips), il market maker (o broker) può aggiungere una quarta cifra decimale al tema in modo speciale, creando asimmetria e ottenendo una serie che non appartiene alla classe della martingala. Tuttavia, a causa dell'esistenza di uno spread di 5 pip, non saremo in grado di ottenere una strategia redditizia, poiché tutta la non-martingala si trova nel quarto segno, che viene mangiato dallo spread e riduce i profitti.
La prima prova della martingalità dei prezzi delle azioni è presente nella dissertazione di Bachelier del 1905.
Nonostante i 100 anni di storia della teoria della martingala, la maggior parte delle persone crede ancora che ci siano tendenze, cicli e fluttuazioni nei prezzi delle azioni... "
Apparentemente, c'è la questione del metodo di calcolo e la quantità di fluttuazione (H per kagi) per uscire dalla martingala
Apparentemente c'è una domanda sul metodo di calcolo e la quantità di oscillazione (H per kagi) per uscire dalla martingala
In alternativa:
Valutare la prevedibilità di p RT in un modo o nell'altro (NS, classificatore, ecc.) a diversi H. Ottenere la dipendenza p(H) . Scegliere un Nord, dove p è massimo. Lavorare su questo orizzonte di trading e sullo sfondo scannerizzare tutta la gamma H, fino a quando l'umore cambia (il Nord cambia ).
In alternativa:
Valutare la prevedibilità della p p RT in un modo o nell'altro (NS, classificatore, ecc.) a diversi H. Si ottiene la dipendenza p(H) . Scegliere un Nord dove p è massimo. Lavorare su questo orizzonte di trading e sullo sfondo scannerizzare tutta la gamma H, fino a quando l'umore cambia (il Nord cambia ).
Forse più semplice: RMS, RMS, varianza, ecc.
Ma in entrambi i casi si porrà la questione dell'affidabilità della stima, cioè dei valori limite dei parametri stimati.
Su quale soffitto sono scritti?
Ma in entrambi i casi si porrà la questione dell'affidabilità della stima.
Ovviamente, in questa formulazione la domanda rimane senza risposta, perché nel caso di processi debolmente stazionari, si applica il principio di incertezza - più precisamente cerchiamo di stimare una quantità aumentando la statistica, più è probabile che il valore "vero" della quantità stessa cambi nel periodo di raccolta statistica, e viceversa, più rozzamente stimiamo il valore "vero", meno cambierà la quantità stimata stessa. C'è quindi un limite alla precisione della stima, che è indipendente dalla dimensione del campione statistico.
Naturalmente, questo non significa che si può fare qualsiasi cosa. Semplicemente, si dovrebbe cercare in letteratura i criteri di stima per le quantità quasi-stazionarie.
No, no, i cluster non sono affatto martingala, è diverso. È esattamente quello di cui sto parlando. Bisogna guardare dove il mercato non è martingala. Ma le quotazioni di coppia (senza informazioni da altre coppie) sono quasi una martingala.
Cosa non è la martingala nei cluster?