Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 101
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Ho dei dati sulla frequenza dei modelli (fig. destra) e la loro validità predittiva (fig. sinistra) in funzione di H:
I dati sono dati per d=5. Il colore rosso mostra i valori più grandi, quello blu i valori più piccoli.
Quasi esattamente quello di cui ho bisogno. Solo che vorrei dargli un senso in numeri.
Per esempio, se prendiamo solo 10 modelli dalla figura di destra con H da 10 a 20 (zona rossa a occhio)
и
vedere come cambia il supporto delle regole (ciò che si chiama ripetibilità del modello).
A quale % è uguale lì?
Impostare la soglia minima di supporto
Poi per i valori di supporto al di sopra delle soglie vedi interestingness. (Si prega di descrivere ciò che lei chiama "affidabilità della previsione", può essere l'attrattiva),
e scegliere anche la soglia di interesse.
Avremo una serie di "regole di lavoro", cioè quelle di cui ci fidiamo:
E su di essi possiamo già testare il TS per la redditività.
Inoltre, la GA aiuterà a "incastrare" le soglie di sostegno e di interesse
Guardiamo la tabella del sostegno e dell'attrattiva.
Puoi esportarlo in Excel?
al neutrone
Avere una buona tendenza e grandi profitti.
Grazie, Fedor!
Risolvete i vostri affari correnti e tornate.
Puoi esportarlo in Excel?
Sì, posso, qualsiasi cosa.
Ecco un file di testo, per esempio. In esso mostrerò la RT costruita sulla storia dei tick EURUSD per un anno per varie H (colonne).
Il formato del file è il seguente:
1000
Ho diverse ipotesi non contraddittorie riguardo al tuo post... La più probabile è che tu abbia sbagliato lo zero:-)
L'idea è di rilevare il modello di commutazione +H/H e di saltare uno o due campioni di PT, dopo ogni transazione impegnata. Sicuramente, ci dovrebbero essere statistiche di durata (lifetime) per le strategie +H e -H. Una strategia dovrebbe essere cambiata dopo n campioni RT da +H a -H(dopo 1 passo di pausa) e viceversa dopo n campioni RT da -H a +H. Dalle mie osservazioni con kagi - tick series splits, c'è un modello forte e ripetuto: quando il top della RT precedente cade nel quartiere delta (meno di 3-5 pips) dell'attuale (ultimo) top kagi - dovresti cambiare strategia da +H a -H, e per catturare questo modello hai bisogno di saltare 1-2 campioni RT dopo la transazione - non per fare trading su di essi, ma per analizzare.
Fedor, grazie per:
Poi, per favore, criticatemi per la seguente idea:
Spero che 1-2-3 sia corretto.
Se è così, da questo possiamo trarre, imho, almeno. 2 conclusioni:
cioè con uno spread EURUSD di 0,0002 H dovrebbe essere almeno > 20
(guarda l'immagine destra di Neutron 13.07.2009 16:47 - questo è il valore da cui il supporto per il decimo pattern più credibile inizia a scendere)
Possiamo quindi trarre la seguente conclusione generale:
è molto più pratico aprire un accordo con TP calcolato come eccesso della volatilità corrente su 2H, bene, e, se possibile, compensare il commercio, anche se per piccoli eccessi della volatilità corrente su 2H sarà fortemente interferire volatilità strumento.
La conferma o il rifiuto di questi pensieri sarebbe molto interessante perché voglio evitare che l'idea degeneri nel pipsator.
Posso, in qualsiasi cosa.
Ecco, per esempio, un file in formato testo. Contiene un PT costruito sulla storia dei tick EURUSD per un anno, per diverse H (colonne).
Sergey, se non è difficile, saresti così gentile da metterlo in 3 forma normale in due campi
Н e Lunghezza_della_cassa_in_H
in ordine di segmenti cagi nel tempo dall'alto verso il basso
Temo che di notte una tabella di 100 campi non sia abbastanza forte da distribuire :)
Ho dato un'occhiata al file, puoi spiegare perché non c'è una variabile di segno per la gabbia di costruzione?
5 - valore chiaro H
37127, cioè 37128 è il numero di segmenti di gabbia.
e sotto, imho, dovrebbero andare "preferiti" con un'alternanza del segno
O il k.t. è un'idea diversa in questo set?
Ho diverse ipotesi coerenti riguardo al tuo post... La più probabile è che tu abbia preso lo zero sbagliato:-)
Non c'è alcun errore.
Spiegatemi per favore, lavoro nella finanza da non so quanto tempo e il termine transazione è sempre stato usato.
E ora guardo su wikipedia, presumibilmente nel settore bancario è una transazione. È molto strano, la liposuzione...
Chi può commentare?
Sergey, se non è difficile, sii così gentile da inserire 3 forme normali in due campi
H e Lunghezza_Cag_del_segmento_in_H
e sotto, imho, dovrebbero andare "preferiti" con un segno alternato
Ciao. Sono stato in viaggio d'affari.
Michael, ho dato una serie di transazioni (questi sono punti di entrata/uscita, non vertici di Kagi-building), non dovrebbe essere alternata e il valore medio dei collegamenti per essa non è uguale a 2H (come per Kagi-building).
Non c'è nessun errore.
Allora, che cosa significa il tuo - 1000?
Vi prego di spiegarmi, lavoro con le finanze da non so quanto tempo e il termine transazione è sempre stato usato.
E ora guardo in wikipedia, presumibilmente in banca - transazione. È molto strano, la liposuzione...
Chi può commentare?
Transazione, l'ho letto nel libro in due volumi di Shiryaev. Ho pensato che sarebbe stato così intelligente. Poi io stesso ho incontrato più volte diverse grafie della parola nella letteratura. Per amore di certezza, dovrei attenermi alla variante più diffusa: la transazione.
Allora cosa significa il tuo - 1.000?
Ovviamente il millesimo post in questo thread, 100 pagine di 10 post. Si può riassumere così l'anniversario.
Ciao. Ero in viaggio d'affari.
Mikhail, ho una serie Transaction (questi sono punti di entrata/uscita, non vertici di Kagi-building), non dovrebbe essere variabile di segno e il valore medio dei collegamenti per essa non è uguale a 2H (come per Kagi-building).
Sergey, facciamo secondo la tua metodologia - passo dopo passo e semplificando.
Stiamo cercando i modelli Kaga, e poi prendiamo una decisione sulle transazioni - sono secondarie.
Quindi suggerisco di iniziare prima con i modelli di kaga.
Allega i segmenti di cagi sulle zecche, li elaborerò rapidamente,
Poiché ho già scritto un software di gestione di Kaga per PERIOD_M1 - sarà interessante confrontare.
Ecco come appare in Excel
Michael, allegherò il file di costruzione di Kagi un po' più tardi, se è giustificato...
Ora sulla sua utilità (rilevanza). Per costruzione, si tratta sempre di una serie di ricordi. Cosa proponi di cercare nei suoi modelli, Kagi zigzag aspect ratio? A mio avviso, è stato a lungo un tema calpestato e privo di interesse pratico. E qui il PT è addirittura molto interessante! È quello di base per il trading, perché definisce i punti di entrata e di uscita dal mercato. Nella sua dissertazione, Pastukhov ha sfruttato la proprietà più semplice del PT - la sua "quasi" variabilità di segno. Ha dedicato la maggior parte del suo lavoro a questa domanda. Alla fine del suo lavoro, tocca brevemente le configurazioni PT-pattern più complesse, ed è questo aspetto che ho studiato nella mia ricerca, i cui risultati ho riportato sopra.
Stai suggerendo di ricominciare tutto da capo, dalle costruzioni di Kagi?