L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2775
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Per quanto ne so, dipende dal compilatore C++ utilizzato e dalla versione di Rtools (per Windows). Io stesso non mi spingo così lontano, il massimo era STL, con il quale non ho avuto problemi.
Grazie, ho trovato alcuni tutorial su come farlo, ma non riesco ancora a farlo....
E i frattali, nessuno li ha risolti? E il markup informativo.
Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.
Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.
Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.
Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.
Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.
Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.
Non è scientifico, dov'è il backtest?
Si può fare in SQL, l'importante è la prova.Differenze/incrementi, velocità/accelerazioni, divaricazioni/corridoi e loro medie.
Non mi viene in mente nient'altro da misurare.(
Indicatori ....
Non c'è bisogno di nient'altro nell'elenco.
Tutto si riduce a un algoritmo abbastanza veloce che determina il grado di influenza di una caratteristica sulla variabile target. Ancora una volta, l'algoritmo NON è la correlazione e NON è l'importanza degli attributi negli algoritmi di MO.
La qualità di un tratto è il grado di variabilità della sua influenza sulla variabile target.
Se trovate attributi sufficientemente influenti (con un elevato potere predittivo, secondo la mia terminologia) con una variazione inferiore al 10% nella stima numerica di questa influenza, sarete soddisfatti. L'errore di previsione di quasi tutti gli algoritmi di MO sarà garantito al di sotto del 40%, oppure potrete essere fortunati e raggiungere il 20%.
Questo è il piano completo
Non è scientifico. Dov'è il backtest?
Si può fare in SQL, l'importante è la prova.Perché un backtest?
Si tratta di un grafico in tempo reale senza sbirciare nella storia, come si può fare su un tester.
Il mercato finanziario è vivo e scivoloso come un'anguilla. Richiede un approccio speciale.
E si può fare un lavoro scientifico per tutta la vita. A cosa serve? )) Lo vedo, lo guardo, rido.))
Perché il backtest?
Si tratta di un grafico in tempo reale, senza sbirciare nella storia come si può fare con un tester.
Il mercato finanziario è vivo e scivoloso come un'anguilla. Ha bisogno di un approccio speciale.
E si può fare un lavoro scientifico per tutta la vita. A cosa serve? )) Vedo, guardo, rido.))
e non si può sbirciare nella storia su un grafico in diretta?
e non si può dare un'occhiata alla storia su un grafico in tempo reale?
Intendevo sbirciare la storia un passo avanti. Si può fare nel tester, di cui alcuni trovano necessario approfittare per scopi personali. Non tu. Ho osservato, hai un buon algoritmo. Mi piace questo approccio.
Ho appena creato questo indicatore in ginocchio. Sinceramente.
È possibile impostare qualsiasi strumento e TF. Lo testeremo.
La cosa più difficile è la manipolazione dei dati: è necessario imparare Pandas o un altro analogo, poi quasi tutte le strategie non saranno un problema. Oppure si possono effettuare selezioni in base a condizioni attraverso query SQL. Entrambi funzionano rapidamente.
Nel mio caso non vengono utilizzati nemmeno i loop. Il calcolo avviene istantaneamente.
Non pensate che io metta le frecce sul grafico a mano)))
Soprattutto per questo thread, ora per mezz'ora, usando solo OHLC, ho abbozzato un indicatore a freccia.
Questa è la prima anteprima senza filtri e senza altri trucchi, solo OHLC. Questo algoritmo funzionerà su qualsiasi TF.
Che vi piaccia o no, ma nessuna chiave R e Python non vi aiuteranno se non capite la profondità e il significato dei grafici finanziari. Mi scuso per la maleducazione, ovviamente.
Dove si apre l'operazione?
Su ovpen dove c'è il segno o su cloze dove c'è il segno o sulla prossima candela?