L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2769

 
mytarmailS #:

Il pensiero a tunnel rende difficile capire molte cose. Altshuller la chiamava inerzia del pensiero


ps. anche da un solo cloze si possono sintetizzare milioni di caratteristiche...

Per essere più precisi, tanti

e questo dopo la discretizzazione.

I segni saranno il prezzo diffuso sull'intera storia dello strumento diviso per il prezzo step))))) E la loro combinazione. Sembra che il numero di segni non sia l'obiettivo. Ci sono delle maledizioni.))))

Zy, solo senza TRIZ)))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

I segni saranno lo spread di prezzo sull'intera storia dello strumento diviso per lo step di prezzo)))) E la loro combinazione. Non sembra lo scopo del numero di segni. Ci sono maledizioni.))))

Zy, solo senza TRIZ))))).
Sì, proprio così, ma è possibile ridurre il numero di varianti usando il cervello, scartare le varianti cosmiche (scartare), ridurre la dimensionalità creando un modello (scartare), discretizzare/clusterizzare i dati (scartare).
E ora abbiamo miliardi di opzioni.
Poi facciamo una ricerca efficiente (per quanto possibile)...
È così semplice).


Cosa c'è di sbagliato nel TRIZ?

 
mytarmailS #:
Sì, esattamente, ma è possibile ridurre il numero di opzioni usando il cervello, scartando le opzioni spaziali (scarto), riducendo la dimensionalità creando un modello (scarto), discretizzando/clusterizzando i dati (scarto).
E poi si scende a miliardi di opzioni.
A quel punto possiamo effettuare una ricerca efficiente (per quanto possibile)...
È così semplice).


Cosa c'è di sbagliato nel TRIZ?

Beh, è vero, è un peccato che non ci siano discussioni sostanziali su questi passaggi, anche se tutti qui li hanno, ma a quanto pare per qualche motivo sono considerati segreti))))

Non c'è nulla di male nel TRIZ, purché sia usato come si intende))))) Il paradigma delle decisioni corrette dalla correttezza dell'approccio è generalmente ovvio))))))

Sto cercando di descrivere gli estremi, sono giunto alla conclusione che è necessario descrivere non gli estremi stessi, ma ciò che si trova all'interno / tra di essi, quindi è possibile ottenere una descrizione dello stato. Inoltre, i modelli sono per lo più troppo diversi all'interno per essere significativamente informativi. Il vaglio automatico dei pattern è certamente migliore del vaglio visivo, ma è possibile guardare all'interno dei TF inferiori.

Solo alcune piccole riflessioni)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Beh, è vero, è un peccato che non ci siano discussioni sostanziali su questi passaggi, anche se tutti qui li hanno, ma a quanto pare per qualche motivo sono considerati segreti))))))

Non c'è nulla di male nel trise, purché sia usato come inteso))))) Il paradigma delle decisioni corrette dalla correttezza dell'approccio è generalmente ovvio)))))

Sto cercando di descrivere gli estremi, sono giunto alla conclusione che è necessario descrivere non gli estremi stessi, ma ciò che si trova all'interno / tra di essi, quindi è possibile ottenere una descrizione dello stato. Inoltre, i modelli sono per lo più troppo diversi all'interno per essere significativamente informativi. Il vaglio automatico dei pattern è certamente migliore del vaglio visivo, ma è possibile che sia necessario guardare all'interno dei TF inferiori.

Quindi, piccoli pensieri))))

Se nella storia ci sono più pattern che barre, c'è già qualcosa che non va.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se nella storia ci sono più modelli che barre, c'è già qualcosa che non va.

Spero nella frattalità) e forse alcune descrizioni dinamiche. Le caratteristiche dinamiche di solito coprono interi gruppi di quelle statiche.

Il compito di descrivere lo stato di un processo vicino all'SB, non importa perché è vicino, se è l'SB o la somma di funzioni a noi non note, non importa, il compito è vicino in sostanza alla ricerca di stati standard in ambienti simili all'SB)))))

Ma gli obiettivi sono diversi e di conseguenza anche gli approcci alle soluzioni.

Mi piace di più questo compito che la ricerca di qualcosa in ambienti caotici.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Spero nella frattalità) e forse alcune descrizioni dinamiche. Le caratteristiche dinamiche di solito coprono interi gruppi di quelle statiche.

Il compito di descrivere lo stato di un processo vicino al SB, non fa differenza perché è vicino, se è il SB o la somma di funzioni a noi sconosciute, non fa differenza, il compito è vicino in sostanza alla ricerca di stati standard in ambienti simili al SB))))

Ma gli obiettivi sono diversi e di conseguenza gli approcci di soluzione.

Mi piace di più questo compito che la ricerca di qualcosa in ambienti caotici.

Non si tiene conto della struttura stessa del mercato, si guarda all'astrazione... SB o la somma delle funzioni....

Vi mostrerò cosa non considerate quando guardate a un'astrazione.
Prendiamo l'esempio della somma di funzioni, a me piace di più, ma non importa, è solo un esempio.

Quindi abbiamo l'ipotesi che il mercato sia una somma di funzioni/interferenze sconosciute...

Quindi troviamo le funzioni, prevediamo ogni funzione, la somma delle previsioni è la previsione totale, giusto? E questo funzionerà per astrazione....
Ma cosa stiamo prevedendo?
Il mercato è composto da motori - ordini di mercato e ordini limite, i primi muovono il mercato, i secondi lo fermano....

Quindi prevediamo le funzioni del mercato, come la dinamica degli ordini di mercato, e qui abbiamo ottenuto la previsione - in rialzo, ma il mercato è sceso.....

Perché? Forse abbiamo anche previsto correttamente la dinamica degli ordini di mercato, ma è apparso un operatore limite che li ha mangiati tutti allo stesso prezzo.....

Il modello non tiene conto di questo, il modello dovrebbe tenere conto dei processi reali che stanno dietro alle serie temporali, e non essere solo un'astrazione dell'SB, o della funzione....

Forse sto divagando, ma per quanto posso dal mio telefono...
 
mytarmailS #:
Non si tiene conto della struttura del mercato in sé, si guarda all'astrazione... SB o somma di funzioni....

Vi mostrerò cosa non tenete in considerazione quando guardate alle astrazioni.
Prendiamo l'esempio della somma di funzioni, a me piace di più, ma non importa, è solo un esempio.

Quindi abbiamo l'ipotesi che il mercato sia la somma di funzioni/interferenze sconosciute...

Quindi troviamo le funzioni, prevediamo ciascuna di esse, la somma delle previsioni è la previsione totale, giusto? E funzionerà per l'astrazione....
Ma cosa stiamo prevedendo?
Il mercato è composto da motori - ordini di mercato e ordini limite, i primi muovono il mercato, i secondi lo fermano....

Quindi prevediamo le funzioni del mercato, nel corso di esso è come la dinamica degli ordini di mercato, e qui abbiamo ottenuto una previsione - up, e il mercato ha preso e caduto.....

Perché? Forse abbiamo anche previsto correttamente la dinamica degli ordini di mercato, ma un giocatore limite è apparso e li ha mangiati tutti allo stesso prezzo.....

Il modello non tiene conto di questo, il modello dovrebbe tenere conto dei processi reali che stanno dietro alle serie temporali, e non essere solo un'astrazione dell'SB, o della funzione....

Forse sto divagando, ma per quanto possibile dal mio telefono...

Naturalmente non tengo conto, e non mi pongo un compito del genere,temo))))) di non riuscire a copiare))))))

Mi sono dato un compito più semplice, quello di descrivere alcuni stati stabili (non tutti ovviamente)))) ) attraverso alcuni indicatori ricavati dalla storia. Il tempo è descritto non solo dalla temperatura, ma anche dalla pressione, dalla velocità del vento, dall'umidità, dalla trasparenza del cielo. Inizialmente abbiamo solo 2 parametri, il prezzo e il tempo. Non sono sicuramente sufficienti per descrivere lo stato.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Certo che no, e non ho impostato un compito del genere,temo che così com'è))))))) non possa copiare))))))))

Mi sono prefissato un compito più semplice, quello di descrivere alcuni stati stabili (non tutti, ovviamente)))) ) attraverso alcuni indicatori ricavati dalla storia. Il tempo è descritto non solo dalla temperatura, ma anche dalla pressione, dalla velocità del vento, dall'umidità, dalla trasparenza del cielo. Inizialmente abbiamo solo 2 parametri, il prezzo e il tempo. Sicuramente non sono sufficienti per descrivere la condizione.

Bene, ho ottenuto ciò che il bousting non può ottenere con un centinaio di caratteristiche....
O meglio, può essere bousting, e anche meglio, ma è impossibile caricarci dentro un miliardo di segni....

Quindi il prezzo e il tempo sono sufficienti, gli algoritmi di elaborazione sono importanti...

Ricordate che abbiamo parlato di pixel...? Solo tre colori di RGB, e quante informazioni portano in sé se vengono elaborate dal cervello....

E tutto ciò che fanno qui è alimentare gli ultimi 10 pixel della finestra, e cosa dovrebbe trovare quell'empio AMO????
E poi c'è la non stazionarietà delle conseguenze.
 

È successa una cosa senza precedenti: nel ramo MO si sono accorti per caso che le quotazioni non sono una serie astratta di valori doppi :-) ma si cerca di ignorarlo, perché è difficile

trading EURUSD (euro contro dollaro). cosa vediamo?

almeno 4 stati categoricamente diversi: (1) è giorno in Europa e le banche nazionali cambiano le valute (e il cambio avanti e indietro con il dollaro, questa è l'Europa, gli stati non ne hanno bisogno, hanno abbastanza dollari), (2) gli stati si accendono e inizia la rivalutazione dei fondi (attività fisse negli stati), (3) l'Europa finisce, gli stati rimangono, (4) rimangono solo tutti gli altri.

Questo si sovrappone alla struttura della seduta: tre picchi di volume pronunciati - uno chiaro e sostanziale all'apertura, uno leggermente spalmato dopo il pranzo locale e uno piccolo finale prima della chiusura. È così che funzionano le banche.

E per mantenere le cose interessanti, le principali borse organizzano il fixing: a un'ora rigorosamente programmata valutano i tassi potenziali (e conducono gli scambi corrispondenti). Questo sarà il prezzo di riferimento, ma le "grandi aziende" cercheranno di negoziare attivamente in questo momento (questa è la loro "freccia" - è conveniente per loro negoziare tra loro). In questi momenti felici, non ci sono TICKS.

Cioè, c'è già una differenza abissale :-)

E come ciliegina sulla torta - il nostro forex distribuito, in cui ogni nodo può essere rappresentato come un sistema di servizio di massa; che ancora una volta ha un paio di stati - ha il tempo di servire gli ordini e reagire ai cambiamenti nei suoi vicini (i tick sono regolari, 1-2 punti ciascuno) e non ha tempo (i tick sono a un " ritmo frastagliato" e i cambiamenti sono significativi)

 
mytarmailS #:
Beh, ho ottenuto con il solo cloze quello che il bousting con un centinaio di funzioni non può ottenere....
O meglio, può essere bousting, e anche meglio, ma è impossibile caricarci dentro un miliardo di segni....

Quindi il prezzo e il tempo sono sufficienti, gli algoritmi di elaborazione sono importanti...

Ricordate che abbiamo parlato di pixel...? Solo tre colori di RGB, e quante informazioni portano in sé se vengono elaborate dal cervello....

E tutto ciò che fanno qui è alimentare gli ultimi 10 pixel della finestra, e cosa dovrebbe trovare quell'empio AMO????
E anche non uno statsyonarstvo in aggiunta a questo.
È bello quando ci sono tagli)))) motivazione)))))))
Un buon esempio con i colori, ci sono naturalmente un sacco di loro da 3 turni fuori, tutti se esattamente, ma il principale 7. E oltre alla lunghezza d'onda hanno anche la saturazione del colore, come una lunghezza d'onda))))) il mezzo ha un numero ottimale di caratteristiche per descrivere lo stato. Un numero piccolo dà una descrizione imprecisa, se maggiore abbiamo diversi set di caratteristiche per lo stesso stato.