L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2779
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Si tratta di una selezione in base al miglior risultato. Ho chiesto informazioni sull'algoritmo di selezione iniziale. Perché hanno deciso che le restanti caratteristiche possibili sono meno informative di quelle inizialmente selezionate.
Se si tratta di overfitting e di selezione basata sul risultato di una relazione informativa, e di selezione iniziale basata sull'ingenuità, questo è un approccio. L'approccio normale, se le caratteristiche selezionate includono quelle risultanti, allora l'idea funziona.
Esiste un algoritmo per la selezione iniziale dei predittori? Vorrei capire la logica. Come capire inizialmente in che modo il tratto è correlato all'obiettivo.
Ho / abbiamo ))) finora la stessa sovraselezione, ammassare, provare, capire i tagli, andare oltre))))
Esiste una misura della relazione informativa ed esistono pacchetti che calcolano tale misura. L'ho nominata, sono troppo pigro per cercarla.
Spostiamo la finestra e otteniamo una serie temporale con le sue caratteristiche statistiche. Se selezioniamo le caratteristiche con una forte relazione informativa e la sua piccola fluttuazione, troveremo una caratteristica che avrà una capacità predittiva abbastanza costante nel futuro. Lo speriamo. Qualcosa per i mercati non stazionari.
Scordatelo))))))
Sai, l'ho intesa come una risposta a Sanych in full))))))
Esiste una misura della comunicazione di informazioni e ci sono pacchetti che calcolano tale misura. Ho dato un nome, sono troppo pigro per cercarlo.
Spostiamo la finestra e otteniamo una serie temporale con le sue caratteristiche statistiche. Se selezioniamo caratteristiche con una forte connessione di informazioni e una piccola fluttuazione, troveremo una caratteristica che avrà una capacità predittiva abbastanza costante nel futuro. Lo speriamo. Qualcosa per i mercati non stazionari.
Grazie, questo ha senso.
Forse con l'apprendimento automatico il risultato sarebbe più preciso. Ma sono troppo pigro per occuparmene. Aspetto un buon suggerimento.
disposto ad ascoltare
Il lavoro scientifico è ben accetto, ma è vietata la pubblicità indiretta dei propri straordinari indicatori dal mercato. Non sono vietati gli indicatori, ma l'autore di indicatori a pagamento.
Dovreste essere più modesti.
Lei è sul mercato da sei anni e dieci anni fa la maggior parte dei membri del forum era convinta che fosse estremamente difficile creare un sistema di trading funzionante per più di 6 mesi nell'ambito dell'analisi tecnica. A giudicare dalla durata dei segnali, alcune persone su migliaia di segnali sono riuscite a farlo, ma il risultato è sempre lo stesso: un pugno di depositi. Non avete fornito alcuna prova della possibilità di utilizzare i vostri indicatori, almeno a livello di uno stato, o meglio, di un segnale.
Siamo impegnati nel MO a causa dell'impossibilità pratica e, soprattutto, teorica di utilizzare l'analisi tecnica. Non è da una bella vita che abbiamo iniziato a occuparci di MO. Il MO è una montagna di matematica e software sofisticati. Qui non c'è amore per la scienza.
PS.
L'indicatore postato non è il primo.
Il segnale è sulla seconda candela, la posizione sarà aperta alla chiusura della terza candela. Profitto solo in caso di continuazione del trend sopra le 3 candele, almeno sulla quarta candela.
Il segnale di inversione apparirà sulla seconda candela, l'operazione sarà chiusa sulla terza candela. L'indicatore non è nulla.
Gli incrementi positivi di un segno su 3 candele di fila sono estremamente rari, è possibile ottenere facilmente le relative statistiche. La statistica corrispondente si chiama autocorrelazione. Di solito è inferiore a tre.
SanSanych, buona salute a te. Non sei modesto e mi stai facendo pubblicità).
Solo che sono sul mercato da 16 anni, non da sei. E mi creda, ho più esperienza di molti dei presenti.
Mi scusi, ma se ho un paio di prodotti sul mercato, devo stare sempre zitto? È interessante. Non importa.
=============
Come vede il lavoro accademico nei mercati finanziari? Cosa si vuole trovare in 4 valori di prezzo in una barra discreta. Dobbiamo frazionarlo, aumentarlo di un certo grado?)
Cosa volete sapere esattamente sul comportamento futuro dei prezzi? Cosa succederà nella prossima barra o in 5-20 barre? Voglio capire cosa state cercando nel buio e non riuscite a trovare per N anni. Vi conosco da molti anni.
Posso mostrarvi in modo specifico che potete guadagnare il 10 o più % in un giorno senza grandi sforzi. Sapevo già che ci sarebbe stato un grande successo e ho preparato una beffa). Il momento attuale come è. Trim.)))
Lo cancellerò tra un'ora.
L'ho cancellato per non essere considerato un annuncio. Non ne ho bisogno.
Non si tratta di una pubblicità, ma di mostrare a cosa prestare attenzione quando si costruisce un TS. Cosa prendere come base per il modus operandi. I ragazzi intelligenti capiranno, quelli stupidi obietteranno. Non mi dispiace))))
Se un trader non sa come operare in modalità manuale, nessun modus operandi lo aiuterà.
disposti ad ascoltare
Non vedo prospettive con lei. Mi dispiace.
SanSanych, buona salute a te. Non sei modesto e mi stai facendo pubblicità).
Solo che io sono sul mercato da 16 anni, non da sei. E mi creda, ho più esperienza della maggior parte dei presenti.
Mi scusi, ma se ho un paio di prodotti sul mercato, dovrei stare sempre zitto? È interessante. Non importa.
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Come immaginate il lavoro scientifico nei mercati finanziari? Cosa volete trovare in 4 valori di prezzo in una barra discreta. Lo frazioniamo, aumentiamo di grado)?
Cosa volete sapere esattamente sul comportamento futuro dei prezzi? Quale sarà la prossima barra o le prossime 5-20 barre? Voglio capire cosa state cercando nel buio e non riuscite a trovare per N anni. Vi conosco da molti anni.
Posso mostrarvi in modo specifico che potete guadagnare il 10 o più % in un giorno senza grandi sforzi. Sapevo già che ci sarebbe stato un grande successo e ho preparato una beffa). Il momento attuale come è. Trim.)))
Lo cancellerò tra 1 ora.
A giudicare dal profilo.
Buona fortuna.
Ho insegnato sistemi di trading meccanico in un istituto 15 anni fa.
Gli studenti erano molto interessati, tranne uno. Non si avvicinavano, fissavano il monitor e basta.
Ho chiesto loro: cosa state facendo?
- Sì, qui servono un paio di migliaia di dollari, ma non si entra nel mercato.
Dopo un po' vedo che sta battendo intensamente sulla tastiera.
Cosa stai facendo?
- Devo controllare, ora aggiungo un indicatore (in Rumus, per quanto mi ricordo) e vediamo.
Sto aspettando. L'indicatore è apparso sul grafico e lo studente era contento e l'ha comprato.
Gli ho chiesto perché l'avesse comprato. Ho ricevuto una risposta meravigliosa: ovviamente, qui e qui e qui e qui....
Alla fine della lezione, 4 ore dopo, lo studente aveva ottenuto un profitto di 2 mila sterline su un deposito di 50 mila. Mi ha assicurato che non perde mai perché tutto è evidente sul grafico. Aveva 20 anni.
Quindi, ancora una volta, buona fortuna. Probabilmente non avete bisogno di MO, come il mio studente non ha avuto bisogno di sistemi di trading meccanici.
A giudicare dal profilo.
Buona fortuna.
Ho insegnato sistemi di trading meccanico all'istituto 15 anni fa.
Gli studenti erano molto interessati, tranne uno. Quello che non si avvicinava, fissava il monitor e basta.
....
Quindi, ancora una volta, buona fortuna. Probabilmente non avete bisogno di MO come i miei sistemi di trading meccanico per studenti.
Grazie.
Sono interessato al MOE, ma voglio solo prendere la strada più facile. E non lo nascondo.
Grazie.
Sono interessato al Ministero della Difesa, ma voglio solo prendere la strada più facile. E non lo nascondo.
Non esistono strade facili.
I sistemi sono deterministici, stocastici e incerti, che in momenti diversi si comportano in modo stocastico, deterministico o misto.
I mercati finanziari sono classificati come incerti perché la fonte della stocasticità sono le persone, il cui comportamento non è prevedibile. Ad esempio, il flusso di persone del tutto casuali nella metropolitana è perfettamente descritto dalla teoria del servizio di massa, tutto può essere calcolato. Ma se si buca un palloncino e si grida "bomba" si scatena il caos e non si può calcolare nulla. Nei mercati, questa è una novità, non ci sono approcci, non c'è scienza, e il panico viene stroncato a livello amministrativo.
Anche la sezione stocastica dei mercati finanziari si divide in due tipi: stazionaria e non stazionaria. La stazionarietà è perfettamente calcolabile, non esiste una scienza di principio. Ci sono mercati finanziari in cui i modelli per i mercati stazionari funzionano. Ho visto modelli ARIMA per il Ministero delle Finanze degli Stati Uniti: funzionano bene.
Ma in generale i mercati finanziari non sono stazionari, c'è qualcosa di già pronto, ma molto rapidamente si scopre che non è chiaro cosa fare - questa è scienza. Ma quello che sappiamo è una matematica assolutamente frenetica, che si divide in due tipi:
Non c'è una strada facile, inoltre, si rimane sempre bloccati in qualcosa (notizie), a cui non ci si può nemmeno avvicinare. Anche se non si tratta di novità, è impossibile risolvere tutti i problemi, ossia costruire un TS stabile e redditizio in ciascuno degli approcci citati.
Se riuscite nell'AT, allora sputate su tutto il resto. Il MO, così come il GARCH, è per anni.