L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2771
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A proposito, per quanto riguarda le difficoltà con le finestre, è possibile utilizzare finestre di volume equivalente. Una finestra con un volume totale di tick di 1000 barre, ad esempio. È un po' più vicino alla fisica del processo rispetto a una finestra di tempo fisso (numero di barre).
La stessa cosa con il grafico a tick è più complicata: i tick che spostano la quotazione più di tickSize o che cambiano simultaneamente sia il bid che il ask dovranno correggere il tick_volume.
Solo che non sarà facile inserirlo in NN.
Il risultato della ricezione dei segnali su EURUSD a partire dal 2021.03.01,00:00.
Non c'è nessun campione di formazione e nessun campione "fuori formazione".
Il modello funziona su H1.
Il modello è stato sottoposto a un'analisi dei dati e all'addestramento del modello a ogni ora.
Il numero iniziale di predittori è di circa 170.
Numero di MO= 3 modelli che utilizzano da 5 a 10 predittori datamining.
Esecuzione di 1000 barre. Tempo di calcolo = 6,78 ore.
Previsioni di short, long e out of market - modello ternario
Risultati della previsione:
Previsione 1 ora avanti
short_er <- 0,8947
long_er <- 0,9285
Previsione per 2 ore avanti
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Previsione per 3 ore avanti
short_er <- 0, 5789
long_er <- 0, 6785
Previsione esatta per le 5 (!!!) ore successive: il tasso non cambierà... non c'è trading.
Nota curiosa a favore della finestra di riqualificazione e balbuzie di Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
È risaputo che è meglio non fare trading nelle prime ore del lunedì. A proposito, lo stesso vale per le ultime ore del venerdì.
A proposito, il vostro EA
Risultato dei segnali su EURUSD dal 2021.03.01,00:00:00
Nessun campione di formazione e nessun campione "fuori formazione".
Il modello funziona su H1.
Il modello viene analizzato e addestrato ogni ora.
Il numero iniziale di predittori è di circa 170.
Numero di MO= 3 modelli che utilizzano da 5 a 10 predittori datamining.
Esecuzione di 1000 barre. Tempo di calcolo = 6,78 ore.
Previsioni di breve, lungo e fuori mercato - modello ternario
Risultati della previsione:
Previsione con 1 ora di anticipo
short_er <- 0,8947
long_er <- 0,9285
Previsione 2 ore avanti
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Previsione 3 ore avanti
corto_er <- 0, 5789
long_er <- 0, 6785
Possiamo vedere gli accordi?
Non c'è nulla di pronto, bisogna muovere le mani. Molto più importante è una radicale riduzione dei tempi. 1000 battute non sono niente. Questo è il problema principale oggi.
Lo dico per fare una campagna sul potere predittivo dei predittori.
Possiamo vedere gli accordi?
Ho pensato di dare un'occhiata, non è facile per me, ma è davvero molto interessante.
Non c'è un prodotto pronto per l'uso, bisogna muovere le mani. Molto più importante è la radicale riduzione dei tempi. 1000 bar non sono nulla. Questo è il problema principale di oggi.
L'ho proposto per sollecitare il potere predittivo dei predittori.
Cosa non è pronto?
Legarsi alla tabella delle quotazioni.
Legami con la tabella delle quote.
C'era del trading in corso o era tutto a livello di test in r-ke?