Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 169
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pourquoi est-ce si difficile à calculer ?
l'exposant de la somme des logarithmes est le produit de
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i]))) = prod(x[i]*W[i]))
Dans le code ci-dessus, PRICE[i] = MathLog(Close[i]) ; et W[i] n'est pas sous un logarithme
c'est-à-dire qu'il compte littéralement le poids pondéré de Kolmogorov : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~tranche d'une onde sinusoïdale.
ou est-ce que ma mémoire est défaillante et que je suis confus ?
Je pense qu'avec les produits, ce sera pire en termes de précision.
Dans le code ci-dessus, PRICE[i] = MathLog(Close[i]) ; et W[i] n'est pas sous le logarithme
c'est-à-dire qu'il compte littéralement le poids pondéré de Kolmogorov : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~tranche d'une sinusoïde
ou bien ma mémoire est erronée et je suis confus ?
Avec les produits, il semble que ce soit pire en termes de précision.
Je répondais à votre post, et dans celui-ci, la formule est entièrement sous le logarithme.
soustraire l'un de l'autre, le metac attrape les chiffres minuscules, mettre le résultat dans la cave.
Les chiffres ne sont-ils pas suspendus à l'indicom, par hasard ?
Je ne fais pas d'arrondi ni de normalisation, bien sûr.
soustraire l'un de l'autre - c'est encore du code à écrire ;-(
Eh bien, quel genre de terminal... on peut ajouter deux lignes, mais on ne peut pas les soustraire rapidement et facilement. Il est temps d'en acheter un autre
Je répondais à votre post, et dans celui-ci, la formule a tout sous le logarithme.
Je me saupoudre la tête de cendres - c'est une faute de frappe :-(
Pas d'arrondi ni de normalisation, bien entendu.
soustraire l'un de l'autre - c'est plus de code à écrire ;-(
eh bien, quel terminal...on peut ajouter deux lignes, mais on ne peut pas les soustraire rapidement et facilement. Il est temps d'en acheter un autre
Il n'y a rien à écrire.
Vous ajoutez 1 tampon
la différence
toute l'indica dans le sous-sol
1er et 2ème à la fin initialiser la monnaie vide
et vous ne voyez qu'une ligne.
5 minuteset un 4--
C'est un 4.
quelques conditions uniques : pas de commissions, spread fixe mais petit (permet le pipsing la nuit), et pas de swaps non plus :-)
en règle générale, le spread fixe est d'un niveau chevalin, plus élevé que la volatilité et/ou complété par une commission. Pas de swap (islamique/arabe) avec un petit effet de levier, mais vous avez 1:500.
Il n'y a pas de mise avec commission et pas de spread overnight.
Je considère cette option également du point de vue de l'application.
attractif, très
il n'y a rien à écrire.
ajouter 1 tampon
en elle la différence
toute l'indica dans le sous-sol
1er et 2ème à la toute fin initialiser la monnaie vide
et vous ne voyez qu'une ligne.
5 minutes.Rena, je suis un programmeur de formation, d'expérience et de profession et c'est pourquoi je suis terrible de ne pas faire du vélo :-) J'aime utiliser des choses toutes faites
100500 endroits où il n'est pas nécessaire d'écrire un programme spécial de 50-100 lignes pour soustraire une valeur d'une autre....
Rena, je suis un programmeur de formation, d'expérience et de profession et donc terriblement non-cycliste :-) J'aime utiliser des produits prêts à l'emploi.
100500 endroits où il n'est pas nécessaire d'écrire un programme spécial de 50-100 lignes pour soustraire une valeur d'une autre.....
c'est au propriétaire de décider, pas d'arguments
Il n'est pas censé y avoir de report de nuit, par dibs tout est couvert avant la pause s'il y a des positions.
Comment ça se passe, vous progressez ou vous avez craché ?
Le mirroring ne sert qu'à tester, c'est inutile en trading.Comment cela se passe-t-il, faites-vous des progrès ou avez-vous craché ?
Le miroir ne sert qu'à tester, il n'est d'aucune utilité pour la négociation.Pendant que je tourne et retourne différentes approches de construction.
Le miroir est très utile, tout dépend de la façon d'aborder la stratégie.
J'ai analysé les trades d'Alexander à partir de son rapport, qu' il a posté, il est devenu clair que lorsqu'il a posté des messages texte, il a construit un panier contre le dollar.
Et puis quand il a parlé de la stratégie en détail, il a déjà parlé d'une autre approche, à travers le cross.
Il y a différentes options de construction qui peuvent être appliquées. Panier, triangle, paire.
J'obtiens un effet miroir selon mes calculs.
Dans cet exemple, triangle vers cercle sans la formule.
À titre de comparaison, voici la même chose, mais avec une formule.
En fait, il n'y a pas beaucoup de différence, juste un décalage.
Et ceci est tiré du rapport d'Alexander, un panier de quatre monnaies par rapport au dollar, mais le calcul inclut également les croisements.