Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 169

 
Vladimir Suslov #:

зачем так сложно считать?

экспонента от суммы логарифмов есть произведение

MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) = prod(x[i]*W[i])

в приведенном выше коде PRICE[i] = MathLog(Close[i]); и W[i] не под логорифмом

то есть буквально считается взвешенное колмогоровское : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~кусок синусоиды

или уже память не та и что-то путаю ?

с произведениями сдаётся что будет только хуже по точности

 
Maxim Kuznetsov #:

в приведенном выше коде PRICE[i] = MathLog(Close[i]); и W[i] не под логорифмом

то есть буквально считается взвешенное колмогоровское : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~кусок синусоиды

или уже память не та и что-то путаю ?

с произведениями сдаётся что будет только хуже по точности

я отвечал на ваш пост, а в нем в формуле все стоит под логарифмом



 
Renat Akhtyamov #:

вычти из одной другую, метак ловит мизерные цифры, выведи индиком результат в подвал

случайно на индик дигитс не подвешен?

Округлений/нормализаций конечно-же не делаю

вычти одно из другого - это ещё кода писать ;-(

ну что за терминал..можно накинуть две линии, а просто и быстро вычесть их нельзя. Впору покупать какой-другой

 
Vladimir Suslov #:

я отвечал на ваш пост, а в нем в формуле все стоит под логарифмом



посыпаю голову пеплом - там опечатко :-(

 
Maxim Kuznetsov #:

Округлений/нормализаций конечно-же не делаю

вычти одно из другого - это ещё кода писать ;-(

ну что за терминал..можно накинуть две линии, а просто и быстро вычесть их нельзя. Впору покупать какой-другой

там писать то...

добавляешь 1 буфер

в него разницу

весь индик в подвал

1ый и второй в самом конце инициализируешь эмпти валюэ

и видишь всего одну линию

5 минут делов
 
Maxim Kuznetsov #:

и 4-ка..

это-ж четвёрка

какие-то уникальные условия: комиссий нет, спред фикс но мелкий (позволяет пипсовать в ночи), и свопов тоже нет :-)

как правило фикс. спред - конского уровня, выше волатильности и/или дополнен комиссией. Без-своповые (исламский/арабские) с малым плечом, но у тебя 1:500

есть безсвоповые с комиссией и без ночного спреда

рассматриваю такой вариант тоже с точки зрения применить

привлекательно, весьма

 
Renat Akhtyamov #:

там писать то...

добавляешь 1 буфер

в него разницу

весь индик в подвал

1ый и второй в самом конце инициализируешь эмпти валюэ

и видишь всего одну линию

5 минут делов

Рена, я по образованию, опыту и профессии программист и потому ужасно не велосипедить :-) люблю использовать готовое

100500 мест где не надо писать спец-программу на 50-100 строк, чтобы вычесть одно значение из другого..

 
Maxim Kuznetsov #:

Рена, я по образованию, опыту и профессии программист и потому ужасно не велосипедить :-) люблю использовать готовое

100500 мест где не надо писать спец-программу на 50-100 строк, чтобы вычесть одно значение из другого..

дело хозяйское, не спорю

 
Roman #:

Тут не предполагается перенос через ночь, по баблокосу всё кроется перед перерывом если таковые есть позиции.

как дела, продвижение есть или плюнул?

зеркальность только для проверки, в торговле она никчему
 
Renat Akhtyamov #:

как дела, продвижение есть или плюнул?

зеркальность только для проверки, в торговле она никчему

Пока кручу-верчу разные подходы построения.
Зеркальность очень даже кстати, смотря как подходить к стратегии.
Я проанализировал сделки Александра из его отчёта который он выкладывал стало понятно, что когда он постил текстовочки, от строил корзину против доллара.
А потом когда рассказал о стратегии в деталях, он уже рассказал другой подход, через кросс. 
Тут разные варианты для построения можно применить. Корзина, треугольник, парный.

У меня зеркальность получается по моему расчёту.
В этом примере треугольник в круг без формуле.

zzz

Для сравнения, тут тоже самое, но по формуле.
По сути нет большой разницы, только есть смещение.

zzz


А это из отчёта 
Александра, корзина из четырёх валют против доллара, но в расчёте так-же участвуют кроссы.

zzz