Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 121
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Où essayez-vous d'obtenir les volumes d'échanges de devises ?
Ils n'existent pas... personne ne les publie, ils ne peuvent être calculés avec toutes les données possibles qu'après coup, avec un retard considérable.
immédiatement : et ne citez pas le CME public, car 1) les devises ne sont pas leur spécialité, ce sont des fonds américains 2) les transactions d'adresse sont beaucoup plus importantes et le volume d'échange (que vous confondez avec le chiffre d'affaires d'ailleurs) n'est rien par rapport à leur contexte.
Bon lien mais il ne fonctionne pas sur un seul dts. Et si nous faisions un programme pour suivre 10 dts par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'ils dormiront ?
Que voulez-vous suivre exactement ? Il y a deux problèmes :
- PAS d'écart suffisant dans l'idéal (lorsque l'équilibre est total, dans l'exemple par le volume signifie 1-1-0,8658) ;
- Si nous prenons un exemple réel, nous devons ouvrir une troisième position avec un volume de 0,86 ou 0,87. Cela crée une "bifurcation artificielle" qui, à son tour, peut ne pas converger ;
Les détails sont à l'écran. Ci-dessus se trouve l'idéal. Le volume est équilibré sur chaque barre (égal au prix de l'EURGBP). En bas, le cas où nous avons pris un volume de 0,87 pour le GBPUSD. Le spread convergera au moment où le prix de l'EURGBP sera de 0,87. Il se peut que ce ne soit pas le cas.
Oui, c'est clair, vous pouvez le faire de cette façon, c'est plus avec le code que le cerclage.
Ce n'est pas la tâche principale pour l'instant.
Roman, je comprends.
Seuls ceux qui peuvent sortir des sentiers battus comprendront tout ce qui est décrit.
Les années perdues marquent la logique d'une personne.
C'est une mauvaise chose, car cela entrave le développement intellectuel.
Presque personne ne veut créer et chercher.
Il suffit de trouver le sien, de l'apporter et de le donner dans ses mains ;)
Roman, j'ai compris.
Seuls ceux qui sont capables de sortir des sentiers battus comprendront tout ce qui est dit.
Les années perdues marquent d'une certaine manière la logique d'une personne.
C'est une mauvaise chose, car cela entrave le développement intellectuel.
Presque plus personne ne veut créer et chercher.
Il suffit de trouver le sien, de l'apporter et de le mettre dans ses mains ;)
Je suis plus surpris que des types vénérables ne puissent pas saisir le sens, pour qui la préparation des données est le premier postulat.
Le fait que vous construisiez différentes courbes, je l'ai compris tout de suite. J'ai juste construit un intraday, pour ainsi dire, pour élaborer un modèle à partir du code et faire un calcul correct.
Lorsque le calcul correct est fait, vous pouvez le modifier pour l'adapter à vos besoins. Mais pour l'instant, je ne peux pas travailler avec la formule, j'ai une idée approximative de ce qui ne va pas,
, mais je vous montrerai tout plus tard dans un message privé.
Votre sujet s'est beaucoup développé.
Veuillez me dire si, à ce jour, vous avez réussi à créer un algorithme fonctionnel de négociation par paire sans avoir recours à la moyenne, au martin ou à l'over-sitting ?
Votre sujet a pris beaucoup d'ampleur.
Veuillez me dire si, à ce jour, vous avez réussi à créer un algorithme fonctionnel de trading de paires sans avoir recours à la moyenne, au martingage ou à l'over-sitting ?
Vous comprenez ce qu'est le recyclage des données, n'est-ce pas ?
C'est la même chose. Seulement, le résultat ne sera pas simplement quelque chose, mais de vraies données stationnaires sans erreurs.
Vous pouvez déjà essayer de négocier cela, et ceux qui sont plus forts peuvent aller plus loin dans le développement.
Il est étrange que vous soyez stupide dans ce cas.
Un Katshchikophile de plus, alors ce n'est même pas la peine d'en parler, ça sent la logique à mille lieues à la ronde.
Un Katushchikophile de plus, et ce n'est même pas la peine d'en parler, on peut sentir la logique à un kilomètre.
Ugh sur toi, chien puant...
Ton Prado préféré repose sur la simple formule de Rena ))
est déjà d'une logique à mille lieues à la ronde.
Je suis plus surpris que des vénérables ne puissent pas saisir le sens, pour qui la préparation des données est le premier postulat.
J'ai compris que vous construisiez différentes courbes tout de suite. Je n'ai construit qu'une courbe intrajournalière, pour ainsi dire, afin d'élaborer un modèle à partir du code et d'effectuer un calcul correct.
Lorsque le calcul correct est effectué, vous pouvez le modifier pour l'adapter à vos tâches. Mais pour l'instant, je ne peux pas travailler avec la formule, j'ai une idée approximative de ce qui ne va pas,
, mais je vous montrerai tout plus tard dans un message privé.
Roman, as-tu conçu des filtres numériques sur des puces électroniques ?
Si ce n'est pas le cas, je vais vous dire ce qui suit.
MO est un filtre 100% numérique, où les prédicteurs sont les mêmes coefficients du filtre numérique.
Quelle logique peut-il y avoir dans le filtrage de l'argent où chaque fraction du prix compte ?
Les gars sont allés si loin dans la nature qu'ils ne peuvent plus en sortir, ils sont perdus ;)