Excellent EA en backtest ! - page 104
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résultats de la décision inverse
Depuis le début de la semaine. J'ai négocié sur mon compte réel (fxdd 0.5 lots fixes), en inversant la décision cybernétique sur le jpy entre 8,9,12,13,14 et pendant les nouvelles majeures. Ce n'était pas facile et cela a demandé une bonne dose de concentration. Certains tps et sl ont été manqués de quelques pips à cause de la lenteur d'exécution. Mes résultats sont intéressants si l'on compare les 2 000 $ obtenus en utilisant les mêmes paramètres la semaine dernière sur un compte de démonstration.
Jusqu'à présent, cette semaine
45 trades au total ..... 19 victoires 24 pertes
Perte moyenne = 32
Gain moyen = 85
Bénéfice courant = 762
% d'augmentation des profits sur le solde initial de 500 $ = 152% ! !!!!
Plus gros drawdown = 189 $ (6 pertes consécutives). Gardez à l'esprit que cela équivaut à un peu plus de 2 gains.
Les paramètres que j'ai utilisés sont ceux de David, avec un indice inversé de 8 (merci à Aragon) et des lots maximum de 0,5. J'espère qu'avec le FOMC et un jour restant, je pourrais dépasser les 1 000 $.
Depuis le début de la semaine. J'ai tradé dans mon compte live (fxdd 0.5 lots fixes), en inversant la décision de cyberia sur le jpy entre 8,9,12,13,14 et pendant les nouvelles majeures. Ce n'était pas facile et cela a demandé une bonne dose de concentration. Certains tps et sl ont été manqués de quelques pips à cause de la lenteur d'exécution. Mes résultats sont intéressants si l'on compare les 2k$ obtenus en utilisant les mêmes paramètres la semaine dernière sur un compte de démonstration.
Jusqu'à présent, cette semaine
45 transactions au total ..... 19 victoires 24 pertes
Perte moyenne = 32
Gain moyen = 85
Bénéfice courant = 762
% d'augmentation des profits sur le solde initial de 500 $ = 152% ! !!!!
Plus gros drawdown = 189 $ (6 pertes consécutives). Gardez à l'esprit que cela équivaut à un peu plus de 2 gains.
Les paramètres que j'ai utilisés sont ceux de Davids avec l'indice inverse réglé à 8 (merci à Aragon) et les lots maximums à 0,5. J'espère qu'avec le FOMC et un jour restant, je pourrai dépasser les 1 000 $.C'est génial.
hum.... comment avez-vous fait pour que votre gain moyen soit tellement plus important que votre perte moyenne dans un compte réel. Je me pose toujours la question dans mon propre cas. Ma perte moyenne est toujours plus importante.
décision inverse
En réponse à Aragorn. Openstorm, l'un des développeurs de cet Ea a dit plus tôt dans le fil de discussion que cet Ea s'est mal comporté pendant les nouvelles. Je voulais savoir à quel point. Lorsque je l'ai exécuté uniquement pendant les nouvelles la semaine dernière, il a réduit un compte de démonstration de 5000 $ à 3000 $ en trois jours. Pendant mon test, j'ai remarqué qu'il perdait presque 3 fois plus (perte moyenne 85, gain moyen 32) qu'il ne gagnait avec un ratio gains/pertes de 1:1. Le bon sens vous dit qu'il y a du profit si les décisions étaient inversées pendant les nouvelles. Ce qui me surprend, c'est que la perte de la semaine dernière n'était pas plus proche du gain de cette semaine. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer l'EA inversé que vous avez modifié à partir de l'original, mais je vais le mettre en démo la semaine prochaine et continuer à trader manuellement pour voir si cela se vérifie. Je ne peux pas expliquer pourquoi la perte est trois fois plus grande que le gain. Mais la réponse à cette question réside dans la logique dont je ne pourrais même pas commencer à comprendre.
En réponse à Aragorn. Openstorm, l'un des développeurs de cette EA a dit plus tôt dans le fil de discussion que cette EA s'est mal comportée pendant les nouvelles. Je voulais savoir à quel point. Lorsque je l'ai exécuté uniquement pendant les nouvelles la semaine dernière, il a réduit un compte de démonstration de 5000 $ à 3000 $ en trois jours. Pendant mon test, j'ai remarqué qu'il perdait presque 3 fois plus (perte moyenne 85, gain moyen 32) qu'il ne gagnait avec un ratio gains/pertes de 1:1. Le bon sens vous dit qu'il y a du profit si les décisions étaient inversées pendant les nouvelles. Ce qui me surprend, c'est que la perte de la semaine dernière n'était pas plus proche du gain de cette semaine. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer l'EA inversé que vous avez modifié à partir de l'original, mais je vais le mettre en démo la semaine prochaine et continuer à trader manuellement pour voir si cela se vérifie. Je ne peux pas expliquer pourquoi la perte est trois fois plus grande que le gain. Mais la réponse à cette question réside dans la logique dont je ne pourrais même pas commencer à comprendre.
Il faut savoir que la version inversée que j'ai faite n'a pas bien fonctionné pour moi. Je ne suis qu'un programmeur novice et je ne pense pas que la façon dont j'ai abordé le code pour qu'il inverse ses décisions ait fonctionné. Je ne me porte en aucun cas garant de ce qu'il fera dans un compte de démonstration même. Je l'ai seulement posté ici dans l'espoir qu'un autre développeur puisse regarder ce que j'ai fait, voir où j'ai fait l'erreur et la réparer. À mon avis, ce que j'ai fait n'était pas une amélioration et n'était rien d'autre qu'une première tentative ratée de mettre en œuvre votre idée de "décision inverse pendant certaines heures". S'il vous plaît, ne fondez rien du tout sur les résultats que vous obtenez de cette version d'EA. C'est plus comme un bol de potier qui a fait un flop et qui a besoin d'être remis en place et de recommencer.
1.9r Usdcad
Ok j'avais oublié à quel point le réglage du reverseindex est capricieux et qu'il mérite d'être personnalisé pour chaque paire. Je suppose que c'est mon erreur de 26 $ de la semaine.
Lorsque j'ai pris le paramètre reverseindex=7 de la version euro et que je l'ai augmenté à 12,6, les résultats se sont redressés directement sur la paire.
Je pense que je peux imaginer comment ce paramètre fait attendre les renversements, ce qui doit être plus important sur une paire plus volatile.
Et voici quelques-uns de mes résultats de backtest basés sur le changement du paramètre reverseindex pour arriver à 12.6
Chaque test a été effectué sur le mois dernier, de 2006.09.01 à aujourd'hui.
setting = net profit @ relative drawdown % with Total Trades
4 = 309.04 @ 10.45% with 41trades
7 = 713.88 @ 15.06% with 108trades
9 = 1186.36 @ 13% with 127trades
12 = 2016.94 @ 10.52% with 137trades
12.25=1875.49 @ 12.02% with 137trades
12.4 = 2012.75 @ 10.51% with 137 trades
12.5= 2251.88 @ 10.46% with 137trades
12.6= 2251.88 @ 10.46% with 137 trades
12.7= 2225.18 @ 10.46% with 137 trades
12.75=2163.37 @10.67% with 136 trades
13= 2163.27 @ 10.67% with 136 trades
13.5= 2154.43 @10.66% with 136 trades
14= 1886.88 @10.66% with 135 trades
17= 1683.97 @11.91% with 135 tradesJe suis assez confiant dans le fait que ce sera un actif sur le compte, donc je le réactive avec un risque =.3
une dernière chose. les utilisateurs de cette vesion peuvent bien rire en la regardant penser dans l'onglet experts. Je me suis un peu amusé avec.
si vous donnez à l'onglet expert assez de place pour vous montrer les trois lignes supérieures, vous verrez ce que je veux dire. il montre deux lignes de la façon dont le cci se comporte avec une ligne de la valeur de la solution de la logique cybernétique. lorsque la bonne ligne du cci permet le trade et que la logique cybernétique permet le trade, c'est là qu'il s'exécute. Je voulais juste le regarder faire son truc et m'amuser un peu. BINGO ! ho hum .... 
une correction ici....
DV=0.0008 est légèrement meilleur que DV=0.0007
1,9r Usdjpy
Des réglages intéressants...
J'ai vraiment lutté pour obtenir un drawdown inférieur à 30% jusqu'à ce que je débloque le pipsator, volia ! les drawdowns sont allés jusqu'à 16% et ensuite, avec un peu plus de réglages, je l'ai ramené à 12,57% Le TotalNet Profit sur celui-ci est plus important que l'USDCAD sur la même période.
Le facteur de stop suiveur a vraiment dû être réduit. Je pense que j'aime ça en fait, ne pas courir avec autant d'exposition ici.
Une autre chose intéressante. Le filtre DV a été mieux laissé désactivé. C'est la première fois que je vois qu'il n'est pas un atout, mais bon, c'est la vie.
alerte sonore pour une décision inverse
Merci Arargorn pour ce que vous pouvez appeler un bol de potier floqué, mais que le reste des païens de la programmation appellent Royal Doulton. S'il n'est pas possible d'inverser la décision en code, puisque je n'ai aucune compétence en programmation, serait-il possible d'ajouter une alerte sonore lorsque l'EA décide de prendre une position. Cela ne serait pas seulement utile lors du trading de la décision cybernétique inversée mais aussi en général.
Hey Argorn, comment faire pour que la partie "show decition" affiche la décision dans la fenêtre du graphique ?
Les R1 sont là...
Hey Argorn, comment faire pour que la partie "show decition" affiche la décision sur la fenêtre du graphique ?
Vous l'avez demandé, vous l'avez eu.
Ok, vous allez faire de moi un développeur qui me demande encore de faire des choses comme ça que je ne savais pas que je pouvais faire... vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne connaissais rien de tout ça... ça m'étonne que j'ai réussi.
Maintenant, vous voulez la partie triste... J'ai pris environ 80 $ de perte sur mon compte la nuit dernière...
J'ai besoin de réviser mes règles personnelles de gestion de l'argent inexistantes autour de l'utilisation de ces outils... J'ai effectué un trade manuel long à 2 lots en suivant l'EA euro quand il a pris une position vers 9 MST. Je me suis réveillé ce matin pour voir que oui, bien sûr, il est monté... mais pas avant de descendre et de s'arrêter à ....ouch.
donc mon compte maintenant après quelques petites victoires ce matin = 302$
peut-être que vous pouvez me subventionner pour le développement ? 
Non, aidez-moi juste à acquérir de bonnes règles de gestion de l'argent en utilisant ceci .... S'IL VOUS PLAÎT ! !! Je n'ai pas honte, je peux vous supplier.
De toute façon, j'ai testé d'autres paramètres aujourd'hui... Je trouve que changer le SymbolCount est presque comme changer le risque. Les deux semblent changer la taille de la position, mais je me demande si une combinaison des deux paramètres ne change pas la taille moyenne des gains par rapport à la taille moyenne des pertes ???
Quoi qu'il en soit... J'ai également une nouvelle idée qui mijote en ce moment : ..... Je me demande si je peux trouver un moyen d'accéder aux niveaux de soutien et de résistance réels : ..... Cela fait un certain temps que j'ai envie de poursuivre cette idée. J'ai peut-être une idée sur la façon de le faire ???
En tout cas, profitez de regarder les graphiques avec la nouvelle ligne de commentaires améliorée.
Merci Arargorn pour ce que vous pouvez appeler un bol de potier floqué mais que le reste d'entre nous, païens programmateurs, appelons Royal Doulton. S'il n'est pas possible d'inverser la décision en code, puisque je n'ai aucune compétence en programmation, serait-il possible d'ajouter une alerte sonore lorsque l'EA décide de prendre une position. Cela ne serait pas seulement utile lors du trading de la décision cybernétique inversée mais aussi en général.
Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. J'ai juste dit que cela m'a échappé pour le moment. Il est également possible qu'une alerte se déclenche, mais je doute que je concentre mon attention sur ce changement. Cependant, vous pouvez trouver un avantage similaire dans les nouveaux R1 qui affichent la valeur de la solution sur la fenêtre du graphique. Si vous combinez cela avec de bonnes lignes de tendance sur votre graphique et d'autres indicateurs comme les bandes de bollinger, etc. peut-être que cela vous aidera.