Profit Generator EA - page 35

Nouveau commentaire
 
Eric:
N'est-ce pas ce que fait la fonction d'inversion de la version 3.1 ?

extern bool Reverse=false;// inverse les ordres indépendamment de la direction de TOUS les signaux

Bien que je n'aie pas encore testé cette fonction d'inversion.

c'est correct. la variable reverse devrait inverser toutes les transactions. c'est l'une des raisons pour lesquelles la fonction openorder est séparée de la fonction trade, et si nous pouvons déterminer quand et pourquoi les transactions vont vers le sud, nous pouvons avoir l'ea qui inverse automatiquement.

 

Bonjour !

J'ai comparé les résultats du backtest et du forward test et le backtester ne fonctionne pas bien. Certains trades ont de bons timings et prix mais il en manque trop et sort même de la barre...

Quelqu'un sait-il où obtenir des données tick à moins d'un enregistrement constant fait maison ? La conversion de PG dans un autre langage afin de calculer de "vrais" backtests pourrait être facile. Pas d'indicateurs à coder.

 
jojolalpin:
Bonjour !

J'ai comparé les résultats du backtest et du forward test et le backtester ne donne pas de bons résultats. Certains trades ont de bons timings et prix mais il en manque trop et sort même de la barre...

Quelqu'un sait-il où obtenir des données en tic-tac, à moins d'un enregistrement maison constant ? La conversion de PG dans un autre langage afin de calculer de "vrais" backtests pourrait être facile. Pas d'indicateurs à coder.

Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi, le backtest est très instable, j'ai essayé les mêmes données sur deux ordinateurs différents, obtenant des résultats différents, 2.7 et 3.1 donnent des résultats tout à fait appropriés sur le même PC sur les mêmes données avec les mêmes paramètres.

Le backtesting n'est pas fiable, sur la base du backtesting nous faisons du forward testing et perdons du temps, si nous pouvions obtenir des données en tick avec la fonction playback alors peut-être pourrions-nous faire un meilleur travail.

 
laserjet:
Je suis tout à fait d'accord avec vous, le backtest est très instable, j'ai essayé les mêmes données sur deux ordinateurs différents et j'ai obtenu des résultats différents, les versions 2.7 et 3.1 donnent des résultats tout à fait appropriés sur le même PC, avec les mêmes données et les mêmes paramètres. Le backtesting n'est pas fiable, sur la base du backtesting, nous faisons des tests en avant et nous perdons du temps, si nous pouvions obtenir des données en ticks avec la fonction de lecture, nous pourrions peut-être faire un meilleur travail.

Bonjour LaserJet, Pouvez-vous poster vos résultats de backtesting? J'ai eu presque le même résultat avec les deux versions en backtesting... Aviez-vous reverse=true ?

 
Nicholishen:
Bonjour LaserJet, Pouvez-vous poster vos résultats de backtesting ? J'ai eu presque le même résultat avec les deux versions en backtesting... Aviez-vous reverse=true ?

Salut Nich,

Voici deux backtest de 2.7 et 3.1 avec les mêmes paramètres sur les mêmes données et pc, mais des résultats différents.

Merci d'avance

Dossiers :
backtest-2.7.htm  100 kb
backtest-3.1.htm  139 kb
 
laserjet:
Salut Nich,

Voici deux backtest de 2.7 et 3.1 avec les mêmes paramètres sur les mêmes données et pc, mais des résultats différents.

Merci d'avance

Hmmm... Je vois que la différence majeure est dans la façon dont les StopLoss et TP sont calculés. Voici mes résultats et une modification de la version 3.1 pour obtenir des résultats plus similaires. Jetez-y un coup d'œil et faites-moi savoir comment cela se passe pour vous. Cependant, je suis d'accord que le backtesting n'est pas fiable...

Dossiers :
profit_generator_3.1_1.mq4  18 kb
pg2.7oo.htm  2157 kb
pg_3.1.htm  839 kb
 
Nicholishen:
Hmmm... Je vois que la différence majeure est dans la façon dont les StopLoss et TP sont calculés. Voici mes résultats et une modification de la v3.1 pour obtenir des résultats plus similaires. Jetez-y un coup d'œil et faites-moi savoir comment cela se passe pour vous. Cependant, je suis d'accord que le backtesting n'est pas fiable...

Merci Nich, les résultats de la v3.1 sont exactement les mêmes que ceux de la v2.7. J'apprécie votre effort.

 

Problèmes

Nicholishen:
J'ai dû rater quelque chose. Je n'ai pas rattrapé le fil de discussion car j'ai écrit la plupart de ceci pendant mon vol de retour. Pouvez-vous mettre un lien vers le message qui explique ce dont vous parlez ?

Bonjour Nich

Je l'ai testé sur un compte de démonstration mais il semble qu'il y ait un problème car il ne place qu'un ordre d'achat pour un jour de test sur EUR, GBP, CHF et JPY. De plus, lorsqu'il place un ordre, il ne calcule pas correctement le spread des paires pour le takeprofit et le stoploss.

Par exemple :

Je l'ai réglé pour 15 pips TP & 30 pips SL sur EUR(3 spread)

quand il passe un ordre par exemple à 1.2250

le takeprofit et le stoploss sont fixés à TP:12, SL:33.

Avez-vous ce problème ?

Merci encore Nich pour votre effort

TaXiRaN

 

Ce qui pourrait être bénéfique pour aider à expliquer cette stratégie est un exemple :

Voici les pips de vos transactions hypothétiques :

23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84

Dans ce cas, la taille de vos lots serait la suivante : .....

1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32

Ce que nous faisons, c'est annuler toutes vos pertes avec un gros gain.

L'effet net de ce résultat est de :

23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, soit une moyenne de 239 pips par transaction.

-----------------------------------------------------------------------

Certains d'entre vous peuvent penser.... nous avons déjà une limite et un stop..... nous n'aurions jamais une transaction entre les deux. Eh bien, je pense que cette stratégie serait mieux servie en utilisant le total quotidien. À la fin de votre journée de trading (ou de votre semaine... comme vous voulez), vous prenez vos pips cumulés et vous y appliquez le MM.

 

Bonjour à tous.

Je tente de résoudre notre stratégie de gestion de l'argent avec un système que j'ai développé il y a 4 mois. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu des variations de celui-ci, cependant je l'ai optimisé et je pense qu'il pourrait être un bon ajustement pour ce projet.

Le money management (MM) détermine le nombre de lots à risquer sur le prochain trade.

Mon système commence toujours avec 1 (ou .1 pour les minilots) et double après chaque perte. Je parie que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'une stratégie de doublement.

Cependant, ce qui est unique, ce sont les cibles à utiliser. D'après mes propres recherches, j'ai découvert qu'en négociant la paire USD/CHF avec un objectif de 84 et un stoploss de 39, je pouvais transformer un compte de 5K en 900K en 12 mois.

Encore une fois, comme vous le faites, vous doublerez la taille de votre contrat sur la transaction suivante si vous perdez des pips. Si vous avez une transaction positive qui n'atteint pas la limite de 84 pips, vous gardez les mêmes contrats pour la transaction suivante. Et si vous atteignez la limite de 84 pips, vous remettez vos lots à 1.

Le nombre maximum de lots à utiliser est de 64..... Tout dépassement peut causer trop de dommages à votre compte.

Ok.... alors pourquoi le CHF ? La marge est faible mais le $/pip est également faible (0,37 $). Pourquoi ne pas utiliser la GBP ou l'EUR ? Cela a un avantage, car maintenant vous n'avez besoin que de 63 pips pour que la limite et le stop soient de 29. La raison en est que vous gagnerez les mêmes $$$ avec moins de pips sur ces monnaies.... bien qu'avec des exigences de marge plus élevées.

En résumé, mon système a de nombreuses variantes et peut être converti en stratégies à haut et bas risque pour s'adapter au niveau de confort du trader.

Je suis impatient de vous présenter le reste de mes découvertes avec ce groupe.... car j'ai de nombreuses stratégies pour cet EA que vous trouverez intéressantes.

Bonne chance,

Tom

(trader à plein temps)

1...282930313233343536373839404142...85
Nouveau commentaire