Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 21

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deeforex:
Merci pour l'EA Simba.

J'ai tout gardé par défaut, à l'exception du changement de nom de l'indicateur. Je l'ai chargé avec les indies que j'ai créés la semaine dernière.

J'ai un ordre dessus, nous verrons comment il se comporte. Depuis que j'ai pris la photo, l'ordre est passé de 10 pips à +5 pips.

dee

deeforex:Merci beaucoup, je suppose que ce que j'ai mentionné au point 2 est ce que vous avez fait, veuillez avoir l'amabilité de le confirmer.

1-Ce n'est pas un EA pour le trading...c'est un EA pour tester des stratégies, donc, si vous voulez tester la stratégie de changement de pente standard rstl, il vaut mieux le faire sur suffisamment de données historiques...supposez que vous gagnez de l'argent au premier trade, et alors ? statistiquement vous avez besoin de plusieurs années de test pour soutenir ou réfuter le concept.

2-La stratégie intéressante à tester, historiquement depuis le 12 décembre et en direct pour cette semaine, serait d'utiliser les SATL et RSTL personnalisés, que nous avons créés à partir de l'optimisation à court terme, je suppose que c'est ce que vous avez fait, pouvez-vous confirmer ?...comme je ne suis pas sur mon PC, je ne les ai pas...donc, j'aimerais que vous ou quelqu'un d'autre, les remplace dans l'EA et les teste en direct...si cela ne vous dérange pas

3-L'idée, du moins mon idée, est d'optimiser sur les 200 dernières barres de données, puis de tester en direct (avec la démo) la semaine prochaine..réoptimiser à la fin de la semaine et puis retester à nouveau la semaine suivante, etc, etc...ET de comparer plusieurs entrées et sorties différentes du menu stratégie...PAS pour simplement mettre un EA avec des indicateurs standards et voir ce qui se passe, parce que nous n`apprenons rien de lui, s`il fait de l`argent ou non dans les 2 ou 3 premiers trades (qui prendrait environ une semaine par trade) n`est pas statistiquement pertinent, donc ,après 3 semaines nous ne saurons rien de nouveau à son sujet.

4-Basiquement,je n`ai pas l`intention de découvrir le Saint Graal,mon but est juste que tout le monde utilise l`esprit suivant:Découvrir des paramètres optimisés ou des filtres digitaux personnalisés,les tester avec l`Ea de test que j`ai fourni pour montrer laquelle des stratégies de trading est la plus prometteuse,utiliser cette stratégie de trading en avant test(sur demo)avec des réoptimisations fréquentes...et apprendre..ainsi,quand nous pensons avoir découvert le Saint Graal,avant de sauter la tête la première,au moins nous nous calmons un peu par un certain contrôle de la réalité,que seul le test avec un Ea,ou plusieurs années d`expérience,peut fournir...

Bien sûr, ce n'est que mon objectif, donc, tout le monde fait ce qu'il veut.

 
clahn04:
Forex For Life,

C'est drôle. :-) Je promets que je ne l'ai pas volé ! lol

Simba,

Merci pour la réponse. Hier soir, j'ai fait quelque chose de similaire dans Excel, pour tester la pente SATL. J'ai constaté que le fait de filtrer la pente lorsqu'elle est proche du niveau et qu'elle ne bouge pas beaucoup permet d'éviter beaucoup de transactions agitées. Je pense que pour mes objectifs, j'ai trouvé la pente sur 2 périodes à chaque moment. J'ai ensuite fait la moyenne des deux dernières périodes de cette pente. Si c'était >.025, nous avions une transaction longue. Si c'est < -.025, on a un short. Tout ce qui se situe entre les deux représente un "No trade". Vous trouverez ci-joint le fichier Word (je ne peux pas publier de fichiers Excel, alors je l'ai collé dans Word). La seule chose que je me demande est quand l'entrée devrait être. Doit-elle être au début de la barre, afin que la pente se réfère à la SATL précédente pour la pente ou non ? ...... pas trop sûr. La SATL sera toujours recalculée avec les nouvelles données.....

Je pense qu'il y a une grande puissance à trouver dans ces stratégies de pente.

Les commentaires sont toujours les bienvenus. Je reviendrai plus tard.

Des transactions sûres,

cl

clahn, l'entrée devrait être à l'ouverture de la prochaine barre...même chose pour la sortie ou la sortie et l'inversion, la façon dont c'est codé dans l'EA par exemple, une fois que le rstl est plus élevé que le rstl précédent (tous deux calculés à la clôture), il ouvre un ordre d'achat à l'ouverture de la prochaine barre...vous pouvez vérifier visuellement avec le testeur de stratégie...tout autre chose serait un mensonge à nous-mêmes.

Je crois qu'il est possible de coder la pente minimale requise dans l'EA, juste en ajoutant une nouvelle ext interne "slopefactor=x" et en changeant le code des déclencheurs d'achat et de vente BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)..FOR BUY 1_1 étant le SATL actuel et BUY 1_2 le précédent, c'est beaucoup mieux pour les tests puisque nous pouvons vérifier pour plusieurs alternatives, paires de devises, etc...j'essaierai de modifier l'EA posté pour pouvoir le faire.

 

EA avec pente

L'EA est codé pour acheter ou vendre par changement de pente dans le satl d'un minimum défini par slopefactor,codé à 0.25,mais facilement testable et modifiable..la sortie a été codée par juste un changement de pente du satl de positif à négatif,etc,évidemment,vous pouvez le modifier pour répondre à vos besoins (de test)

Dossiers :
eatestdigfilterswslope.mq4  11 kb
 
SIMBA:
deeforex:Merci beaucoup, je présume que ce que je mentionne au point 2 est ce que vous avez fait, veuillez avoir la gentillesse de le confirmer.

était votre point 2 ceci...

Et vous laissez ce code tel qu'il est

si (Buy1_3 > Buy1_4 ) Ordre = SIGNAL_BUY ;

si (Sell1_3 < Sell1_4 ) Ordre = SIGNAL_SELL ;

si (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Ordre = SIGNAL_CLOSESELL ;

si (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Ordre = SIGNAL_CLOSEBUY ;

si c'est le cas, oui, je l'ai laissé tel quel.

Merci d'avoir clarifié vos intentions de partager l'EA. J'ai lancé l'EA pour faire des tests à l'avance, juste pour voir comment il se comporterait avec les indiens "frais" que j'ai créés la semaine dernière. Je travaillerai sur l'aspect de l'optimisation la semaine prochaine.

 
moha00:
Bonjour !

Je suis un novice en matière de filtres numériques.

Que dois-je lire ? Quelqu'un peut-il m'aider (pour les connaître) ?

Merci

En lisant cette section ainsi que certains documents de John Ehlers (faites des recherches sur le forum) et des livres comme Mesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders et Cybernetic Analysis for Stock and Futures, vous devriez vous en sortir.

www.mesasoftware.com est également un bon point de départ.

 

Bonjour !

Je suis un novice en matière de filtres numériques.

Que dois-je lire ? quelqu'un peut-il m'aider (pour les connaître) ?

Merci

 

J'ajouterais Hurst à cette liste...

Désolé d'avoir été absent... j'ai été très occupé au travail... j'espère pouvoir contribuer à nouveau à ce forum ce soir.... je voulais poser une question qui me vient à l'esprit en ce moment.... et qui se rapporte en quelque sorte à cette ligne de pensée...

Le nouveau magazine Futures (édition de février 2008) contient un article de Matt Reynolds intitulé "Pinpointing entries accross time frames". Il y présente les principes de base de la confirmation d'une entrée sur les MTframes. Maintenant, je ne parle pas d'une stratégie stochastique MTF ou quelque chose comme ça, mais pour nos besoins, est-ce que quelque chose comme ça aurait du sens ....

Exemple - RSTL sur le graphique d'une heure est une pente positive, signalant une tendance à la hausse. Passez à un graphique de 15 minutes pour votre entrée et votre sortie, et ayez un autre qualificatif - peut-être que le RSTL sur le 15 est positif, ou SATL (qui est moins retardé). Il est évident que l'essence des filtres numériques est de filtrer le bruit, rendant nos signaux plus "précis". Je me demande si la MTF ne serait pas désavantageuse car le RSTL vous indique déjà la direction. Quoi qu'il en soit, c'est juste une idée. N'hésitez pas à faire des commentaires.

Nous avons une grande discussion en cours ici. Continuons sur cette lancée.

Bonne chance,

cl

 
SIMBA:
deeforex:Merci beaucoup, je suppose que ce que je mentionne au point 2 est ce que vous avez fait, ayez la gentillesse de le confirmer.

1-Ce n'est pas un EA pour le trading...c'est un EA pour tester des stratégies, donc, si vous voulez tester la stratégie de changement de pente standard RSTL, il vaut mieux le faire sur suffisamment de données historiques...supposez que vous gagnez de l'argent au premier trade, et alors ? statistiquement vous avez besoin de plusieurs années de test pour soutenir ou réfuter le concept.

2-La stratégie intéressante à tester, historiquement depuis le 12 décembre et en direct pour cette semaine, serait d'utiliser les SATL et RSTL personnalisés, que nous avons créés à partir de l'optimisation à court terme, je suppose que c'est ce que vous avez fait, pouvez-vous confirmer ?...comme je ne suis pas sur mon PC, je ne les ai pas...donc, j'aimerais que vous ou quelqu'un d'autre, les remplace dans l'EA et les teste en direct...si cela ne vous dérange pas

3-L'idée, du moins mon idée, est d'optimiser sur les 200 dernières barres de données, puis de tester en direct (avec la démo) la semaine prochaine..réoptimiser à la fin de la semaine et puis retester à nouveau la semaine suivante, etc, etc...ET de comparer plusieurs entrées et sorties différentes du menu stratégie...PAS pour simplement mettre un EA avec des indicateurs standards et voir ce qui se passe, parce que nous n`apprenons rien de lui, s`il fait de l`argent ou non dans les 2 ou 3 premiers trades (qui prendrait environ une semaine par trade) n`est pas statistiquement pertinent, donc ,après 3 semaines nous ne saurons rien de nouveau à son sujet.

4-Basiquement,je n`ai pas l`intention de découvrir le Saint Graal,mon but est juste que tout le monde utilise l`esprit suivant:Découvrir des paramètres optimisés ou des filtres digitaux personnalisés,les tester avec l`Ea de test que j`ai fourni pour montrer laquelle des stratégies de trading est la plus prometteuse,utiliser cette stratégie de trading en avant test(sur demo)avec des réoptimisations fréquentes...et apprendre..ainsi,quand nous pensons avoir découvert le Saint Graal,avant de sauter la tête la première,au moins nous nous calmons un peu par un contrôle de la réalité,que seul le test avec un Ea,ou plusieurs années d`expérience,peut fournir...

Bien sûr, ce n'est que mon objectif, alors faites ce que vous voulez

Simba,

Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il peut être utile de discuter en groupe des types de stratégies que nous devrions tester (par exemple, changement de pente SATL, changement de pente SATL au-delà d'un certain facteur, RSTL, etc). Cela peut sembler un peu comme à l'école, mais si nous le décomposons de sorte qu'en tant que groupe nous testons plusieurs devises pendant la semaine (chaque personne en testant une), nous pourrions commencer à gagner du terrain. Ce n'est que mon avis.

cl

 
clahn04:
Simba,

Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il pourrait être utile de discuter en groupe des types de stratégies que nous devrions tester (par exemple, changement de pente SATL, changement de pente SATL au-delà d'un certain facteur, RSTL, etc). Cela peut sembler un peu comme à l'école, mais si nous le décomposons de sorte qu'en tant que groupe nous testons plusieurs devises pendant la semaine (chaque personne en testant une), nous pourrions commencer à gagner du terrain. Ce n'est que mon avis.

cl

Yo clahn et autres parties intéressées,

Vous avez peut-être déjà vu ceci. C'est une version lissée de FTLM appelée FTLM_KG (le KG étant les initiales du codeur qui a ajouté le lissage). Je l'utilise pour me donner le cycle à court terme car la FTLM traditionnelle est trop "en avance" à mon goût. Bien sûr, il présente un décalage supplémentaire, ce qui est la conséquence du lissage, mais il est quand même sacrément rapide. Capture d'écran fournie pour une comparaison visuelle initiale. C'est avant toute optimisation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place pour l'amélioration et j'apprends encore à le faire avec des filtres numériques de type FTLM/STLM/RBCI. Je m'éloigne du sujet.......enjoy.

Paix,

F.F.L.

Dossiers :
ftlm_kg_hist.mq4  10 kb
ftlm_comparision.gif  37 kb
 
forex_for_life:
Vous avez peut-être déjà vu ceci. C'est une version lissée de FTLM appelée FTLM_KG (le KG étant les initiales du codeur qui a ajouté le lissage).

FFL,

Merci d'avoir posté. Heureux de voir quelqu'un d'autre se joindre à nous. Une question pour vous. Les 2 indiens que vous avez utilisés pour votre capture d'écran, ont-ils les mêmes coefficients dans le code ?

la partie qui dit

value1 =

0.216679747671846*Close

+0.211269420463811*Close

...

-0.000413583883278278*Close;[/CODE]

value2=

0.0364298167208155*Close

+0.0553906231378775*Close

...

-0.000218687638971784*Close;

[CODE]

...etc

value3....

value4...

La raison pour laquelle je demande est que si ces valeurs ne sont pas les mêmes, cela pourrait être la cause du lag. J'ai vérifié le code et en plus des coefficients différents de 1 que j'ai, une autre différence notée est le nombre de CountBars utilisé et je ne pense pas que cela devrait avoir un impact sur les résultats. Je peux me tromper mais j'ai changé le nombre de barres et cela ne semble pas changer les résultats.

Merci de partager cette information.

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