Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 36
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Merci beaucoup Simba ! Quelles sont les deux courbes sur le graphique des prix ? Sont-elles des filtres numériques ou des moyennes mobiles de Hurst ?
Les smas déplacés... La méthode de Hurst consistait à les utiliser, plus le croisement des lignes de tendance (je ne sais pas s'il l'a expliqué dans son livre, mais il l'a expliqué dans son cours)... Personnellement, j'ai besoin d'une clôture au-dessus/au-dessous de la ligne de tendance pour déclencher une entrée.
Le problème avec les smas déplacés est qu'ils sont toujours en retard d'un demi cycle...donc vous devez estimer le croisement...stlm2 est à faible retard, ou faible décalage, donc vous pouvez l'utiliser avec les lignes de tendance facilement...voir un exemple plus récent...du même graphique mensuel gj...10 ans de différence et ça marche toujours.
EDIT:J'ai oublié d'ajouter..1-vous avez besoin d'au moins 2 barres stlm2 rouges ou bleues consécutives dans votre direction, la première barre est dangereuse..et 2-si vous tradez des tfs inférieurs, h1 ou en dessous utilisez le swingh high ou swing low précédent comme SL...si vous tradez des tfs supérieurs ..utilisez soit une clôture au-dessus/en dessous de la ligne de tendance (dans votre tf d'entrée)..ou un breakout/breakdown de la barre qui a fermé la ligne de tendance et déclenché l'entrée...
Salut Simba,
Merci beaucoup pour votre aide. C'est une excellente idée d'ajouter la rupture de la ligne de tendance pour l'entrée. Mon problème avec la technique de Hurst est que lorsque les prix vont dans une seule direction pendant longtemps, il est difficile de savoir où les MAs se croisent.
Je vais essayer de l'utiliser à nouveau :-):-):-)
Mon problème avec la technique de Hurst, c'est lorsque les prix vont dans une direction pendant longtemps et qu'il est difficile de savoir où les MA se croisent.
Dans ce cas, ouvrez la fenêtre Données et suivez chaque valeur.
J'espère que cela vous aidera.
FerruFx
n'est plus pertinent
FYI :
Quelques indicateurs Hurst sur ce poste : https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/116-something-interesting-please-post-here/page42#comment_320912
analyseur de spectre
Je suis tout à fait nouveau sur ce fil et l'utilisation du programme générateur de filtres numériques et j'ai une question de base, j'espère que quelqu'un peut m'aider.
J'ai installé le programme générateur de filtres numériques à partir de la section downaload, puis j'ai exporté les données .csv de metatrader. L'ouverture de ce fichier par le programme générateur de filtres numériques ne pose pas de problème, mais lorsque j'essaie de l'ouvrir avec l'analyseur de spectre, il échoue.
se plaignant d'un mauvais format. Savez-vous comment résoudre ce problème ?
Krzysztof
Je suis assez nouveau sur ce fil de discussion et dans l'utilisation du programme générateur de filtres numériques et j'ai une question de base, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai installé le programme générateur de filtres numériques depuis la section downaload, puis j'ai exporté des données .csv depuis metatrader. L'ouverture de ce fichier par le programme générateur de filtres numériques ne pose pas de problème, mais lorsque j'essaie de l'ouvrir avec l'analyseur de spectre, il échoue en se plaignant d'un mauvais format.
se plaignant d'un mauvais format. Avez-vous une idée de la façon de résoudre ce problème ?
KrzysztofJe recommande à tout le monde d'utiliser les données HST directement depuis MT4.
Besoin d'aide pour un exemple de code nécessaire à la réalisation d'une EA
J'aimerais commencer un cycle d'articles sur l'analyse des séries chronologiques. Si quelqu'un est intéressé, je vais continuer et compliquer le matériel.
A mon avis, l'utilisation de la spectroanalyse pour les cotations de devises sans préparation préalable des extraits est incorrecte. En tenant compte du fait que la recherche de certaines cotations montre que nous avons affaire à des séries temporelles non stationnaires, et que les méthodes de spectroanalyse ne conviennent qu'aux séries temporelles stationnaires, nous allons faire une spectroanalyse des cotations journalières gbpjpy, tous les extraits et la moitié des extraits, comme nous le voyons sur les images, le spectre des cotations "varie".
pic.1 GBP/JPY D1 série temporelle complète
pic.2 GBP/JPY D1 série demi-temps
Dans les statistiques mathématiques, on utilise différentes transformations pour passer d'un processus non stationnaire à un processus stationnaire. Leur essence est la suivante. Supposons qu'il existe une ligne R0 = {R0.1, R0.2, ..., R0.n}, alors la transformation différentielle d'ordre 1 de R0 sera le nombre R1 = {R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}, où R1.i = R0.(i+1)-R0.i . En fait, la séquence reçue de la manière suivante, est un nombre d'incréments du processus initial.
Faisons une spectro-analyse de la séquence reçue. De même que dans un exemple pour les extraits réguliers, nous prendrons la moitié des extraits artificiels et tous les extraits artificiels.
pic.3 Série temporelle artificielle GBP/JPY D1
La figure montre les pics suivants : 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....
Vous pouvez utiliser ces pics pour le développement de l'EA. Nous pouvons avoir de bons résultats si nous mettons des filtres sur les fréquences reçues. Mon résultat :
Période Journalière (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 106100.66
Dégradation maximale 16.44%.
Quelqu'un peut-il fournir un exemple de code MT4 sur la façon dont les pics peuvent être transformés en Conseiller Expert ?
Quelqu'un peut-il fournir un exemple de code MT4 sur la façon dont les pics peuvent être transformés en conseiller expert ?
Vous avez besoin du logiciel Digital Filter Generator : https://www.mql5.com/en/forum/172930
test de précision/négativité du système de filtres numériques
Il était très intéressant de suivre ce fil de discussion du début à la fin. Un programme de générateur de DF avec MESA SA intégré, des articles montrant que cela fonctionne, etc, etc. Mais au cours de la lecture, peut-être à cause de ma profession (pendant plusieurs années, j'ai testé, trouvé et corrigé des défauts dans de grands systèmes logiciels de télécommunication), j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur.
de grands systèmes logiciels de télécommunication), j'ai pensé : Où est le test approprié de ce système ?
Il ne peut pas être fait sur des données FOREX car ces données ont une structure inconnue que ce système devrait trouver. Il doit être fait sur des données fictives avec une structure connue pour découvrir cette structure en premier.
Lorsque j'ai atteint la fin du fil de discussion, j'ai demandé à SIMBA des conclusions, mais je n'ai pas obtenu de réponse.
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
J'ai alors décidé de faire un test moi-même.
Pour cela, j'ai généré les données fictives suivantes (fichiers .hst joints) et les ai transférées à MT.
GOLD240 - 300 barres de bruit de gauss lissées avec 15SMA + 300 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss lissées avec 15SMA.
GOLD60 - 600 barres de bruit gauss lissé avec 15SMA
GOLD30 - 600 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss sm avec 15SMA
GOLD15 - 600 mesures de signal 0.5HZ sin + 0.1HZ cos
GOLD5 - 600 barres de signal 0501sincos avec bruit de gauss
GOLD1 - 600 barres de bruit de gauss.
Ensuite, j'ai appliqué la construction de MESA SSA à partir du programme DFG d'abord, car c'est l'entrée pour générer DF, je savais ce que je devais obtenir. J'ai fait ce test pour 200, 400 et 600 barres. Plus tard, j'ai effectué ces tests pour le SA du MTM toolkit avec GRACE.
Malheureusement, les résultats n'étaient pas étonnants.
GOLD15 signal principal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA n'a pas trouvé de fréquence plus lente pour 600 barres mais il a trouvé les deux fréquences pour 200 et 400 barres.
GOLD30 - signal principal avec bruit lissé Il a créé deux pics clairs pour 600 barres mais pour 400 et 200 barres, il a commencé à montrer des pics supplémentaires, il a donc perdu de la résolution de manière significative.
GOLD60 bruit gauss lissé - désastre ! !! montre différents pics avec une amplitude variable selon le nombre de barres. Moins de barres ==> pics plus élevés.....
GOLD240 - signal mixte, d'abord du bruit puis signal + bruit. Désastre suivant, différents pics dépendant du nombre de barres.
CONCLUSIONS.
SA n'a reconnu qu'un signal clair (GOLD15), même dans ce cas, il a échoué une fois pour 600 barres ! !!!. Il a perdu la résolution très rapidement pour un signal avec du bruit et pour un bruit clair et un signal mixte, il a montré des pics erronés. Ce système ne peut donc être utilisé pour une série de données que si nous sommes sûrs qu'elles ne sont pas mélangées avec des données aléatoires et que le rapport S/N est suffisamment élevé. Voir les images ci-dessous. J'espère que ces tests vous aideront.
Krzysztof