De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 84
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Alors, parlons-nous maintenant spécifiquement des parcelles stationnaires d'augmentation de prix ? Après tout, le consensus général est que ce sont ceux-là qui peuvent et doivent vous rapporter de l'argent ? N'est-ce pas ?
Donc :
1. le prix lui-même ne peut être considéré, son modèle ne nous est pas connu et se rapproche au maximum du SB et il est impossible, par définition, de faire du profit dessus.
2. nous pouvons faire des bénéfices sur les segments stationnaires de l'augmentation des prix.
N'est-ce pas ?
Commençons par le début, c'est-à-dire par les termes et les concepts. Modèle mathématique. Il s'agit d'un ensemble de formules qui décrivent la dépendance d'une variable, le prix, par rapport à certains paramètres/facteurs, le temps, l'engouement populaire, les indices, la morbidité, le nombre de brevets scientifiques ou autre.
Les paramètres/facteurs nous sont inconnus en raison de leur multiplicité et de leur méconnaissance.
Nous savons également que le comportement de la CR au fil du temps présente des similitudes avec celui de la SB. Quelles similitudes. Si nous avons une hausse/déclin stable, ce que l'on appelle ici une tendance, alors les fluctuations de prix autour de cette moyenne sont suffisamment similaires à SB. C'est à peu près ce qui a été prouvé. Similitude avec le mouvement brownien avec un étalement/dispersion différent. L'amplitude du mouvement des molécules dépend de la température. La volatilité de CR varie également dans le temps.
L'hypothèse selon laquelle un comportement de prix à haute fréquence similaire à celui de SB est SB est donc une hypothèse. Bien que scientifiquement, il y ait une limite au nombre de membres d'un ensemble, après quoi la comptabilisation de chaque membre est inefficace, et il est beaucoup plus efficace de suivre les paramètres moyens de l'ensemble. Cela dit, nous comprenons qu'un déterminisme multifactoriel / prédéterminé par ces facteurs incontrôlables ne devient pas un SB.
Toutes mes excuses par avance, langage obtus, mais j'espère plus ou moins clair.
п. 1 En considérant les augmentations à partir d'un prix fixe, nous tenons compte du prix. Encore une fois, nous ne connaissons pas le futur modèle de prix. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver le modèle de la parcelle actuelle et gagner de l'argent dessus par inertie. Je n'aime pas le terme "faire du profit". Un terme plus correct est de trouver un modèle mathématique suffisamment fiable.
п. 2. Oui. Nous ne savons pas quand la section stationnaire se terminera, mais nous savons qu'elle a une durée dans le temps qui ne tend pas vers zéro.
Il est entré, a vu les initiales d'un certain Sergueï Borisovitch et d'une certaine Matrena Olegovna, a compris que tout était perdu, et est parti.
merci... drôle)))))
п. 1 Lorsque nous considérons des augmentations à partir d'un prix fixe, nous prenons en compte le prix. Encore une fois, nous ne connaissons pas le futur modèle de prix. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver le modèle de la parcelle actuelle et gagner de l'argent dessus par inertie. Je n'aime pas le terme "faire du profit". Un terme plus correct est de trouver un modèle mathématique suffisamment fiable.
п. 2. Oui. Nous ne savons pas quand la section stationnaire se terminera, mais nous savons qu'elle a une durée dans le temps qui ne tend pas vers zéro.
Ajoutons à cela les possibilités de gains.
1. Nous ne connaissons pas le modèle du prix BP. Nous supposons qu'il s'agit d'un processus aléatoire avec dérive (drift, tendance,...). S'il est impossible de gagner sur un processus aléatoire sans dérive (de type SB), il s'ensuit que l'on ne peut gagner que sur la tendance de la série de prix elle-même.
2.Vous pouvez faire des bénéfices sur les segments stationnaires de l'augmentation des prix.
Hmmm....
J'ai pensé à ....
Les méthodes de gain possibles mentionnées ci-dessus sont totalement absurdes et insensées. Car ils ne donnent pas la liberté de création à ceux qui souffrent... Il n'y a pas de vie en eux.
Amen.
Nous supposons qu'il s'agit d'un processus aléatoire avec dérive (drift, tendance,...). Et puisqu'il est impossible de gagner sur un processus aléatoire sans dérive (type SB), il s'ensuit que l'on ne peut gagner que sur la tendance de la série de prix elle-même.
C'est un désordre total. Je vous recommande de revoir votre terminologie.
Je n'ai pas le temps de trier ces variétés de pommes de terre... Vous vous débrouillez.
Tout ce qui m'intéresse, c'est le Graal.
Plus on se plonge dans la physique, plus on s'éloigne du marché réel ;))
Je suis d'accord.
Ça devient ennuyeux et je me sens immédiatement mal...
Je n'ai pas le temps de trier ces variétés de pommes de terre... Vous vous débrouillez.
Tout ce qui m'intéresse, c'est le Graal.
Qu'y a-t-il de mal à être un physicien en instrumentation ou un ingénieur en énergie ? Non, ils veulent de l'argent gratuit dans leurs poches qui fuient. Ils veulent le Graal. Des gars marrants.
Les marchés n'aiment pas les intelligents, les marchés aiment les chanceux).