De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 59
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Je ne vois pas vraiment comment on peut transformer le système de Shurik en un système de tendance. Il s'agit d'un oscillateur, et les oscillateurs sont très peu enclins à montrer une tendance.
À mon avis, il s'agit de la bollinger habituelle, sous une forme légèrement inhabituelle, mais fondamentalement la même chose, mais de côté. Vous pouvez construire une muv sur les ticks et ensuite la soustraire de la série de prix et le reste sera le même que dans le théorique-pratique.
Et il n'est pas difficile de faire passer la bollinger d'un retour à la tendance TS - lorsque le seuil est atteint, elle s'ouvre en dehors du canal. Si nous optimisons le seuil d'ouverture séparément pour chaque TS, peut-être le portefeuille se comportera-t-il de manière plus régulière.
Mais l'idée d'appliquer la théorie des jeux et le comportement collectif des automates me semble aujourd'hui plus productive que les tentatives précédentes d'appliquer un théoricien pur à la BP.
Une fois que le "schéma" est identifié par la majorité des participants, un autre cycle de leur comportement commence.
Je pense.
D'ailleurs, cette publication est évocatrice de beaucoup de choses.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que la théorie des jeux est plus adaptée à la description de la "physique" du marché. Mais la principale méthode constructive pour résoudre les problèmes de TI consiste à les ramener à des problèmes de théoriciens, au moyen des équilibres mixtes de Nash. On peut aussi se livrer à toutes sortes de simulations, mais il s'agit essentiellement du même théorème sous la forme de la méthode de Monte Carlo.
Le résultat principal de la théorie des algorithmes que nous devrions tous toujours garder à l'esprit est que pour presque toutes les séquences, il n'existe pas d'algorithme permettant de les construire).
La théorie des grammaires formelles pourrait probablement avoir un sens pour notre recherche également. Mais probablement seulement en conjonction avec un théoricien sous la forme de grammaires stochastiques.
Et il n'est pas difficile de faire passer la bollinger d'un retour à une tendance TS - lorsque le seuil est atteint, elle s'ouvrira en dehors du canal. Si nous optimisons le seuil d'ouverture séparément pour chaque TS, alors peut-être le portefeuille se comportera-t-il de manière plus régulière.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire.
Je vois que vous êtes confus par les préjugés).
Vous ne jouez plus à pile ou face, mais vous êtes loin de faire du commerce.
Tous les processus obéissent à des lois mathématiques simples et il en va de même pour le marché. Même ceux du marché, pourrait-on dire, sont plus indicatifs.
Où trouvez-vous le SB ?
Aaah ! Logiciel simulé dans une certaine gamme de chiffres).
Un tel SB obéirait donc aux mêmes lois que celles du marché.
Ohospada, celui-ci va là, aussi....
Oui, tout le monde est pareil dans ce quartier. )
Certains ont une meilleure opinion d'eux-mêmes)))).
Il n'y a pas que le grutier, le serrurier, le tourneur, le travailleur du shabbat qui peut être un ludomane...
Mais aussi des visages arrogants comme ceux des physiciens, des mathématiciens, des universitaires, des ingénieurs, des directeurs.....
Qu'est-ce qui les rend différents ?
Un diplôme, pas la capacité de colporter.
Je vois que beaucoup de personnes sur ce forum aiment montrer leurs diplômes et non leurs compétences commerciales.
Chambre. Que pouvez-vous faire ? Des gens malades et ils ne le remarquent pas.
Excusez-moi, comment avez-vous personnellement démontré vos "compétences en matière de négociation" et vos "compétences en matière de négociation" ?
Avec des photos ?
Excusez-moi, comment avez-vous personnellement démontré vos "compétences en matière de négociation" et vos "compétences en matière de négociation" ?
Avec des photos ?
Je suis allongé dans une autre pièce.))
Je suis dans une autre pièce.))
Et vous écrivez vos griefs dans cette pièce.
La prochaine fois que vous écrirez comme ceci :"Certaines personnes, Dont moi, ont une meilleure opinion de moi-même))))".