Quelques signes des bons CTs
- n'a pas de paramètres dépendant de la période.
- le fonctionnement du TS ne dépend pas de l'horizon temporel actuel du graphique
- L'opération TS ne dépend pas du symbole-instrument
- l'ensemble du paramètre TS n'est que le paramètre de la gestion du risque (la taille du dépôt utilisé).
J'ai peur que ce ne soit pas aussi clair.
L'apparition (ou la disparition) de la différence d'arrondis et l'"effet papillon" peuvent conduire à des résultats très différents, même si le TS est écrit correctement.
J'ai bien peur que ce ne soit pas si clair que ça.
L'apparition (ou la disparition) de la différence d'arrondis - plus l '"effet papillon" - pourrait bien conduire à des résultats très différents, même si le TS serait écrit correctement.
Ou l'"effet hippopotame" : il n'est pas nécessaire d'être agile et de courir vite, il suffit d'avoir la peau dure et une grande gueule).
Ou l'"effet hippopotame" : il n'est pas nécessaire d'être agile et de courir vite, il suffit d'avoir la peau dure et une grande gueule).
Et des souris, donc ce n'est pas un problème).
Sabker, quelle est l'idée folle derrière tout ça, quel est le but ?L'apparition (ou la disparition) de la différence d'arrondis et l'"effet papillon" peuvent conduire à des résultats très différents, bien que le CT soit écrit correctement.
Pour clarifier, nous parlons d'opérations mathématiques, et non d'opérations informatiques. C'est-à-dire qu'un tiers est un tiers. La racine de l'IP est la racine de l'IP.
J'ajouterai également que les estimations de rentabilité/perte de TC n'ont rien à voir avec le sujet. Je suis sûr que tous ceux qui ont réussi avec l'algotrading ont utilisé le mauvais TS.
Je suis sûr que tous ceux qui ont réussi avec l'algotrading ont utilisé le mauvais TS.
Il n'y a rien de mal à ce queParadoxe Parrondo
Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS et reçu un certain nombre d'entrées.
Nous avons ensuite créé le symbole 100/EURUSD. On a fait le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.
Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.
Eh bien, la multiplication par une constante ne devrait rien vérifier du tout.
J'aurais pensé à des tests plus compliqués. Je soupçonne que si nous ajoutons quelque chose de périodique (sinus ?) pour corriger les données d'entrée du TS, alors au moins le nombre de transactions devrait rester le même... - en général, il y a de quoi réfléchir,
la multiplication par une constante ne devrait rien vérifier du tout
C'est le moyen le plus simple et le plus initial de tester votre TS.
Je pense que si le TS correct est mélangé aux données d'entrée, quelque chose de périodique (sinusoïdal ?), alors le nombre de transactions devrait au moins rester le même ?
Il est normal que les résultats diffèrent selon les données.
Si la multiplication par une constante donne un "échec de stratégie", alors qu'est-ce qui devrait être dans cette stratégie, je ne peux même pas y penser))
w.s. oh je l'ai eu - niveaux circulaires
Si la multiplication par une constante donne un "échec de stratégie", alors ce qui devrait être dans cette stratégie en général est intéressant, je ne peux même pas y penser ;))
Par exemple, la liaison avec les pips. En particulier, le take/stop en pips.
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Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants
En conclusion, le TS approprié devrait donner des signaux de transaction identiques lorsqu'il est exécuté sur n'importe quel symbole personnalisé dérivé de l'action originale décrite ci-dessus.
Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS, obtenant une série d'entrées.
Nous avons ensuite créé le symbole 100/EURUSD. Puis nous avons lancé le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.
Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.
Comment le TS devrait réagir aux symboles, élevés dans une certaine mesure - je ne comprends pas.