Quelques signes des bons CTs - page 6
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Votre exemple, quel exemple ? ! On vous a posé une question, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? !
Dasha, tu es si loin - comme le dit Saber. Pas compétent, c'est-à-dire buh....
Cela dépend de qui et où (à travers quel programme et avec quels paramètres) vous diffuse ces "connexions", si le schéma fonctionnera) La "recherche" aura une limite - temps de traitement/exécution, réponse... En outre, il existe une forte dépendance à l'égard des volumes, quelle que soit la façon dont on l'envisage. Je pense.
Apparemment, l'expression "TS correct", qui n'est pas très bonne, masque la compréhension du sujet soulevé, à savoir les caractéristiques mathématiques du TS en fonction du vecteur prix.
Saber, je vois le désespoir en toi,
J'espère que ça a semblé
C'est étrange de demander ses idées au public.
S'exprimer sur l'algotrading n'apporte pas de négativité, comme il s'avère.
Ce n'est pas du tout la même chose. Tout ce que je dis, c'est que le TS doit satisfaire aux conditions énoncées dans le message initial du fil de discussion.
Le principe est que si vous négociez un modèle, le TS ne doit pas réagir à des éléments qui n'ont rien à voir avec le modèle.
fxsaber:
J'ajouterais également que l'évaluation de la rentabilité/rentabilité du TS n'a rien à voir avec le sujet. Je suis sûr que tous ceux qui ont réussi à s'élever grâce au trading algorithmique ont utilisé le mauvais TS.
Exactement ! Et quel est l'intérêt de ces CT corrects, si notre objectif est l'argent ? :)
Un TS correct ne nécessite pas de réglages manuels. De plus, si nous avons un TS rentable erroné, c'est une raison d'examiner votre logique de trading pour voir s'il n'y a pas des éléments qui ne sont en aucun cas liés à la configuration du marché. C'est-à-dire qu'on essaie de se débarrasser de certaines caractéristiques du symbole.
Le langage oblique est hors normes, bien sûr. Bref, un autre sujet incompréhensible a été lancé.
Cela rappelle un peu l'idée fondamentale en mathématiques et en physique de l'invariance par rapport aux transformations (théorie de Galois, groupes de Lie, etc.).
Tant que le TS est invariant, il s'agit d'une condition très restrictive. Par exemple, sur le marché boursier, la stratégie d'achat et de conservation peut fonctionner, mais si nous "inversons" les cours, elle ne fonctionnera pas (nous devons vendre et conserver). Pour autant que le TS subisse également des modifications, tout semble assez trivial. Mais peut-être - ce n'est qu'un premier coup d'œil et il est possible de trouver certaines erreurs de cette façon.
Je préfère l'approche de Monte Carlo pour la modélisation des prix. Un grand nombre de séries ayant des caractéristiques similaires à la série initiale est formé sur la base des séries de prix initiales et le comportement TS sur celles-ci est vérifié. Quelque chose de similaire a déjà été mentionné dans ce fil. Je n'insiste pas sur cette approche, car les auteurs du sujet l'ont vivement qualifiée de théorisation vide.