Quelques signes des bons CTs - page 29
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Optimisez de nombreux caractères personnalisés - MultiTester.
Merci, je vais essayer d'enquêter. Cela fonctionnera-t-il sur linux (je suis en train de migrer vers Windows, mais je n'achèverai pas ce processus de sitôt) ?
Merci, je vais essayer. Cela fonctionnera-t-il sur linux (je suis en train de migrer vers Windows, mais je n'achèverai pas ce processus de sitôt) ?
L'interface WinAPI y est utilisée. Peut-être cela vous aidera-t-il à répondre à votre question.
Je peux me tromper, mais si nous devons tester un nombre suffisamment important de personnages personnalisés, la seule option est de créer un seul personnage personnalisé très long à partir de ceux-ci. Si nous avons besoin d'une optimisation sur un nombre suffisamment important de caractères personnalisés, alors cette méthode ne semble plus convenir.
Je vois vaguement la possibilité d'appliquer la "correction généralisée" dans la construction d'un portefeuille d'un EA avec différents paramètres. À cette fin, nous effectuons une optimisation sur l'ensemble des devis transformés. La transformation de citations, par exemple, consiste à les découper en un nombre donné de pièces, puis à les réarranger et à les coller dans tous les ordres possibles.
L'identité des transformations dans TS est une exigence logique pour la même opération sur un instrument inverse et multiple. Je ne comprends pas l'idée. Pourquoi créer un long symbole avec différentes caractéristiques sur différents morceaux et répartir lesparamètres optimisés sur ces morceaux par temps, et pourquoi l'optimisation sur un grand nombre de symboles n'est pas appropriée. L'analyse des prix doit donner certaines caractéristiques du morceau analysé et, sur la base de ces caractéristiques, choisir les paramètres d'optimisation. Sans analyse préalable, la même optimisation dans différents morceaux donnera des résultats d'optimisation de qualité différente.
J'ajouterais la chose principale :
Fantaisies utopiques
Cependant, j'ai exploité exactement un tel système pendant plusieurs années. Le voici, il a été négocié sur la démo pendant 2,5 jours. Pendant les 2 premiers jours, il a fait 104k à partir de 10k, pendant la dernière demi-journée, il a déjà commencé à se rapprocher de 2 m. Au total, il a fait 175 fois en 2,5 jours.
Fantaisie utopique
Mais j'utilise ce système exact depuis plusieurs années. Je négocie sur la démo depuis 2,5 jours déjà. Pendant les 2 premiers jours, il a fait 104 mille de 10 mille, pendant la dernière demi-journée, il a déjà commencé à se rapprocher de 2 millions. Au total, il a fait 175 fois pendant 2,5 jours.
Oui, bien sûr, tout est nécessairement dans le passé, ou le sera dans le futur. Et dans le présent, la transaction la plus longue est de 10 secondes.
Nous avons déjà eu quelque chose de similaire ici, il y avait une émission de fxsaber avec le pompage de l'argent d'un compte à un autre dans une maison de courtage. Nous avons déjà vécu quelque chose de similaire dans le passé. Il y a eu un spectacle chez fxsaber avec un transfert d'argent d'un compte à un autre dans une société de courtage.
***
Et j'ai une autre question immodeste - n'avez-vous rien de mieux à faire ? Quel est le sens et la joie de tester des systèmes avec des transactions secrètes sur un compte de démonstration ?
C'est un peu un écart par rapport au sujet. Nous pouvons poser une autre question, à savoir ce qui peut et ce qui ne peut pas être utilisé dans le CT pour qu'il fonctionne également sur le revers et les symboles multiples. Et comment et quand cela peut être utile. Dans les conditions, l'entrée est constituée de trois paramètres par tick, les prix Bid, Ask et Time. Nous négocions une variation relative des prix, sous réserve de la perte obligatoire de la transaction, c'est-à-dire que nous ouvrons et fermons à des prix opposés à la direction de la transaction. Et c'est lahanalyse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signaux de l'extérieur. En mathématiques pures, la condition d'identité donne une condition nécessaire, mais la logique de deux prix ou spread par transaction rend la chose difficile. En général, la logique du moins, plus égale, ainsi que le chronométrage avec précision au tick avec l'analyse de la direction de l'ordre et en même temps tous les paramètres en unités relatives. Ce qui s'améliore. Uniformité du travail avec un comportement différent en matière de prix. Ce qui aggrave la situation. Profiter d'un TS mathématiquement incorrect.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Le même résultat d'analyse et d'optimisation, s'éloignant de l'ajustement aléatoire. L'analyse et l'optimisation dans un TS mathématiquement correct donneront des résultats plus stables.
C'est la logique des deux prix ou écarts par transaction qui rend les choses difficiles.
L'offre et la demande doivent être algorithmiquement symétriques.
L'offre et la demande doivent être algorithmiquement symétriques.
Oui, cette condition doit être remplie, elle rend la tâche difficile, mais elle ne la rend pas insoluble. Il conduit également à un algorithme de calcul divisé, et ne permet pas de calculer via des formules mathématiques. En tout cas je n'ai pas rencontré que dans la formule il est possible de prendre en compte un signe dépendant de n'importe quels paramètres d'une série et de la direction de la transaction.